Сравнение PHDG с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
PHDG и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHDG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PHDG и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHDG и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 1.69% | 2.72% | 10.95% | 8.18% | -14.09% | 15.67% | 18.97% | 8.57% | -2.44% | 15.89% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PHDG показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции PHDG уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 5.88% против 13.63% соответственно.
PHDG
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.88%
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHDG и SPHQ
PHDG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
PHDG vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
PHDG
SPHQ
Сравнение PHDG c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHDG | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.94 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.44 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.20 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.45 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 6.35 | -4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHDG | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.94 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.78 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.77 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.50 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PHDG и SPHQ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHDG и SPHQ
Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 2.08% | 2.10% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок PHDG и SPHQ
Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHDG | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.70% | -57.83% | +40.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -10.84% | +1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.06% | -25.04% | +7.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.06% | -31.60% | +14.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -5.92% | +4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -10.78% | +4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.48% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHDG и SPHQ
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) составляет 2.79%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что PHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHDG | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 5.32% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.33% | 9.67% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.58% | 17.13% | -6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.90% | 16.40% | -5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.89% | 17.81% | -5.92% |