PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHDG с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHDG с SPHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHDG (Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - PHDG is a Equity Hedged fund tracking the S&P 500 Dynamic VEQTOR Index, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PHDG returned 7.32%/yr vs 15.04%/yr for SPHQ. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHDG charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности PHDG и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PHDG показывает доходность 15.43%, а SPHQ немного выше – 16.16%. За последние 10 лет акции PHDG уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 7.32% против 15.04% соответственно.

PHDG

1 день
1.44%
1 месяц
5.27%
С начала года
15.43%
6 месяцев
13.92%
1 год
26.83%
3 года*
11.64%
5 лет*
5.75%
10 лет*
7.32%

SPHQ

1 день
0.59%
1 месяц
6.34%
С начала года
16.16%
6 месяцев
16.98%
1 год
23.69%
3 года*
22.83%
5 лет*
14.67%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHDG и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		15.43%2.72%10.95%8.18%-14.09%15.67%18.97%8.57%-2.44%15.89%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.16%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Correlation

The correlation between PHDG and SPHQ is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2012 г.

0.62

The correlation between PHDG and SPHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PHDG и SPHQ

Секторы
PHDG
SPHQ

Технологии

35.1%
28.1%

Финансовые услуги

11.9%
13.3%

Коммуникационные услуги

11.0%
2.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
4.6%

Здравоохранение

8.7%
8.4%

Промышленность

8.3%
24.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
15.4%

Энергетика

3.6%
0.7%

Коммунальные услуги

2.4%
1.0%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
2.2%

Технологии

PHDG
35.1%
SPHQ
28.1%

Финансовые услуги

PHDG
11.9%
SPHQ
13.3%

Коммуникационные услуги

PHDG
11.0%
SPHQ
2.0%

Потребительский циклический сектор

PHDG
10.1%
SPHQ
4.6%

Здравоохранение

PHDG
8.7%
SPHQ
8.4%

Промышленность

PHDG
8.3%
SPHQ
24.3%

Потребительский защитный сектор

PHDG
5.0%
SPHQ
15.4%

Энергетика

PHDG
3.6%
SPHQ
0.7%

Коммунальные услуги

PHDG
2.4%
SPHQ
1.0%

Недвижимость

PHDG
1.9%
SPHQ

-

Сырьевые материалы

PHDG
1.8%
SPHQ
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с PHDG:
PHDG с SPYPHDG с VOOPHDG с JEPIPHDG с DIVOPHDG с CPSMPHDG с DBEFPHDG с QQQ
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

PHDG vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHDG
Ранг доходности на риск PHDG: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHDG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHDG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHDG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHDG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHDG: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHDG c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHDGSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
1.89

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.47
2.73

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.32

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.65

2.67

+4.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.46

11.39

+17.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHDG vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHDG на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа SPHQ равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHDG и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHDGSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

1.89

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.90

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.84

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.53

+0.01

Просадки

Сравнение просадок PHDG и SPHQ

Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHDGSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.70%

-57.83%

+40.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-8.90%

+5.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.78%

-16.57%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.06%

-25.04%

+7.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.06%

-31.60%

+14.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-10.70%

+4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

2.08%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PHDG и SPHQ

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) имеют волатильность 3.19% и 3.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHDGSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.33%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

10.18%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

12.62%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.94%

16.45%

-5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.93%

17.86%

-5.93%

Сравнение комиссий PHDG и SPHQ

PHDG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHDG и SPHQ

Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности SPHQ в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		1.84%2.10%1.94%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.64%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.03%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

PHDG and SPHQ have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (3.33%) compared to PHDG (3.19%). In terms of maximum drawdown, PHDG dropped -17.70% vs SPHQ's -57.83%.

On 10-year performance, SPHQ leads with 15.04% vs 7.32% for PHDG. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PHDG has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHQ has performed better with a 15.04% return vs 7.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for PHDG.

PHDG has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 1.03% for SPHQ.

PHDG is categorized as Equity Hedged, while SPHQ is S&P 500. PHDG tracks S&P 500 Dynamic VEQTOR Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. Their fees differ too: 0.39% for PHDG and 0.15% for SPHQ.

PHDG currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHDG и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор