PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHDG с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHDG с SPHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHDG (Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - PHDG is a Equity Hedged fund tracking the S&P 500 Dynamic VEQTOR Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PHDG returned 7.32%/yr vs 7.17%/yr for SPHD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. PHDG charges 0.39%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности PHDG и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHDG показывает доходность 15.43%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 5.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PHDG имеют среднегодовую доходность 7.32%, а акции SPHD немного отстают с 7.17%.

PHDG

1 день
1.44%
1 месяц
5.27%
С начала года
15.43%
6 месяцев
13.92%
1 год
26.83%
3 года*
11.64%
5 лет*
5.75%
10 лет*
7.32%

SPHD

1 день
1.20%
1 месяц
0.01%
С начала года
5.63%
6 месяцев
6.27%
1 год
10.27%
3 года*
11.98%
5 лет*
5.73%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHDG и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		15.43%2.72%10.95%8.18%-14.09%15.67%18.97%8.57%-2.44%15.89%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		5.63%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Correlation

The correlation between PHDG and SPHD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2012 г.

0.43

Over the past year, the correlation between PHDG and SPHD has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PHDG и SPHD

Секторы
PHDG
SPHD

Технологии

35.1%
1.5%

Финансовые услуги

11.9%
15.6%

Коммуникационные услуги

11.0%
8.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
3.4%

Здравоохранение

8.7%
5.1%

Промышленность

8.3%
0.0%

Потребительский защитный сектор

5.0%
17.8%

Энергетика

3.6%
14.1%

Коммунальные услуги

2.4%
13.7%

Недвижимость

1.9%
20.1%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

PHDG
35.1%
SPHD
1.5%

Финансовые услуги

PHDG
11.9%
SPHD
15.6%

Коммуникационные услуги

PHDG
11.0%
SPHD
8.6%

Потребительский циклический сектор

PHDG
10.1%
SPHD
3.4%

Здравоохранение

PHDG
8.7%
SPHD
5.1%

Промышленность

PHDG
8.3%
SPHD
0.0%

Потребительский защитный сектор

PHDG
5.0%
SPHD
17.8%

Энергетика

PHDG
3.6%
SPHD
14.1%

Коммунальные услуги

PHDG
2.4%
SPHD
13.7%

Недвижимость

PHDG
1.9%
SPHD
20.1%

Сырьевые материалы

PHDG
1.8%
SPHD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с PHDG:
PHDG с SPYPHDG с VOOPHDG с JEPIPHDG с DIVOPHDG с CPSMPHDG с DBEFPHDG с QQQ
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

PHDG vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHDG
Ранг доходности на риск PHDG: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHDG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHDG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHDG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHDG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHDG: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHDG c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHDGSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
0.93

+2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.47
1.43

+3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.16

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.65

1.41

+6.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.46

3.51

+24.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHDG vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHDG на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHDG и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHDGSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

0.93

+2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.41

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.41

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.58

-0.04

Просадки

Сравнение просадок PHDG и SPHD

Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHDGSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.70%

-41.39%

+23.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-7.33%

+3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.78%

-13.29%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.06%

-19.50%

+2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.06%

-41.39%

+24.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.24%

+4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-4.70%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

2.94%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PHDG и SPHD

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) имеют волатильность 3.19% и 3.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHDGSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.22%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

7.60%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

11.10%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.94%

14.17%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.93%

17.64%

-5.71%

Сравнение комиссий PHDG и SPHD

PHDG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHDG и SPHD

Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности SPHD в 4.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		1.84%2.10%1.94%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.64%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.57%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

PHDG and SPHD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHD has higher volatility (3.22%) compared to PHDG (3.19%). In terms of maximum drawdown, PHDG dropped -17.70% vs SPHD's -41.39%.

On 10-year performance, PHDG leads with 7.32% vs 7.17% for SPHD. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PHDG has performed better with a 7.32% return vs 7.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for PHDG.

SPHD has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 1.84% for PHDG.

PHDG is categorized as Equity Hedged, while SPHD is Dividend. PHDG tracks S&P 500 Dynamic VEQTOR Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.39% for PHDG and 0.30% for SPHD.

PHDG currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHDG и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор