Сравнение PHDG с QGRD
PHDG (Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF) and QGRD (Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF) are both Equity Hedged funds. PHDG is passively managed, while QGRD is actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHDG charges 0.39%/yr vs 0.85%/yr for QGRD.
Доходность
Сравнение доходности PHDG и QGRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHDG показывает доходность 15.43%, что значительно выше, чем у QGRD с доходностью 14.62%.
PHDG
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 5.27%
- С начала года
- 15.43%
- 6 месяцев
- 13.92%
- 1 год
- 26.83%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 7.32%
QGRD
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 6.91%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 12.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PHDG и QGRD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 15.43% | 6.43% |
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 14.62% | 8.34% |
Correlation
The correlation between PHDG and QGRD is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHDG vs. QGRD — Ранг доходности на риск
PHDG
QGRD
Сравнение PHDG c QGRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHDG | QGRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHDG | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 2.11 | -1.57 |
Просадки
Сравнение просадок PHDG и QGRD
Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что больше максимальной просадки QGRD в -9.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и QGRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHDG | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.70% | -9.41% | -8.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.52% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.53% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -2.18% | -4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PHDG и QGRD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHDG | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.91% | 12.91% | -4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.94% | 12.91% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.93% | 12.91% | -0.98% |
Сравнение комиссий PHDG и QGRD
PHDG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии QGRD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHDG и QGRD
Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности QGRD в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 1.84% | 2.10% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% |
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 1.37% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PHDG and QGRD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PHDG is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PHDG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.85% for QGRD.
PHDG has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 1.37% for QGRD.
They also come from different issuers: Invesco and Horizon. Their fees differ too: 0.39% for PHDG and 0.85% for QGRD.
Подберите оптимальное распределение для PHDG и QGRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор