PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PHDG с QGRD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PHDG и QGRD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PHDG показывает доходность 10.51%, а QGRD немного ниже – 10.23%.


PHDG

1 день
-0.63%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
9.02%
С начала года
10.51%
1 год
17.91%
3 года*
8.94%
5 лет*
4.47%
10 лет*
7.25%

QGRD

1 день
-1.30%
1 месяц
-2.77%
6 месяцев
9.01%
С начала года
10.23%
1 год
19.20%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHDG и QGRD


Correlation

The correlation between PHDG and QGRD is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г.

0.65

The correlation between PHDG and QGRD has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF

Доходность на риск

PHDG vs. QGRD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PHDG
Ранг доходности на риск PHDG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHDG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHDG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHDG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHDG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHDG: 6868
Ранг коэф-та Мартина

QGRD
Ранг доходности на риск QGRD: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHDG c QGRD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PHDGQGRDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

2.05

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.74

6.18

+3.56

PHDG vs. QGRD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHDG на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QGRD равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHDG и QGRD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PHDG и QGRD

Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что больше максимальной просадки QGRD в -9.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и QGRD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PHDGQGRDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.70%

-9.41%

-8.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-9.41%

+3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-4.34%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-2.25%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

3.11%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PHDG и QGRD

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) составляет 5.01%, в то время как у Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что PHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PHDGQGRDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

5.86%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

11.69%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

14.72%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.41%

14.61%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.10%

14.61%

-2.51%

Сравнение комиссий PHDG и QGRD

PHDG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии QGRD в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PHDG и QGRD

Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности QGRD в 1.42%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
1.68%2.10%1.94%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.64%
QGRD
Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF
1.42%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PHDG and QGRD have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRD has higher volatility (5.86%) compared to PHDG (5.01%). In terms of maximum drawdown, PHDG dropped -17.70% vs QGRD's -9.41%.

On 1-year performance, QGRD leads with 19.20% vs 17.91% for PHDG. On fees, PHDG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, PHDG has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QGRD has performed better with a 19.20% return vs 17.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHDG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.85% for QGRD.

PHDG has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 1.42% for QGRD.

They also come from different issuers: Invesco and Horizon. Their fees differ too: 0.39% for PHDG and 0.85% for QGRD.

PHDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHDG и QGRD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор