Сравнение PHDG с MSTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB).
PHDG и MSTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHDG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. MSTB - это пассивный фонд от Little Harbor Advisors, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PHDG и MSTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHDG и MSTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 1.69% | 2.72% | 10.95% | 8.18% | -14.09% | 15.67% | 0.38% |
MSTB LHA Market State Tactical Beta ETF | -3.41% | 18.57% | 18.82% | 16.94% | -22.72% | 21.89% | 9.45% |
Доходность по периодам
С начала года, PHDG показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у MSTB с доходностью -3.41%.
PHDG
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.88%
MSTB
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 19.01%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHDG и MSTB
PHDG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MSTB в 1.40%.
Доходность на риск
PHDG vs. MSTB — Ранг доходности на риск
PHDG
MSTB
Сравнение PHDG c MSTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHDG | MSTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.57 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 2.22 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.31 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 2.38 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 9.21 | -7.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHDG | MSTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.57 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.49 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.68 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между PHDG и MSTB составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHDG и MSTB
Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности MSTB в 0.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 2.08% | 2.10% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% |
MSTB LHA Market State Tactical Beta ETF | 0.42% | 0.41% | 0.95% | 0.16% | 1.34% | 2.20% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHDG и MSTB
Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки MSTB в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и MSTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHDG | MSTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.70% | -25.64% | +7.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -8.31% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.06% | -25.64% | +8.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -5.80% | +3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -7.37% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.15% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHDG и MSTB
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) составляет 2.79%, в то время как у LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что PHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHDG | MSTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 3.64% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.33% | 8.02% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.58% | 12.20% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.90% | 13.99% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.89% | 13.94% | -2.05% |