PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHDG с FTQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHDG с FTQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHDG (Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - PHDG is a Equity Hedged fund tracking the S&P 500 Dynamic VEQTOR Index, while FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PHDG returned 7.32%/yr vs 8.00%/yr for FTQI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. PHDG charges 0.39%/yr vs 0.75%/yr for FTQI.

Доходность

Сравнение доходности PHDG и FTQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHDG показывает доходность 15.43%, что значительно выше, чем у FTQI с доходностью 11.03%. За последние 10 лет акции PHDG уступали акциям FTQI по среднегодовой доходности: 7.32% против 8.00% соответственно.

PHDG

1 день
1.44%
1 месяц
5.27%
С начала года
15.43%
6 месяцев
13.92%
1 год
26.83%
3 года*
11.64%
5 лет*
5.75%
10 лет*
7.32%

FTQI

1 день
0.23%
1 месяц
4.05%
С начала года
11.03%
6 месяцев
11.53%
1 год
28.07%
3 года*
17.30%
5 лет*
10.97%
10 лет*
8.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHDG и FTQI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		15.43%2.72%10.95%8.18%-14.09%15.67%18.97%8.57%-2.44%15.89%
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		11.03%12.68%18.30%23.63%-8.77%10.46%-6.54%13.98%-9.78%12.47%

Correlation

The correlation between PHDG and FTQI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2014 г.

0.42

The correlation between PHDG and FTQI shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PHDG и FTQI

Секторы
PHDG
FTQI

Технологии

35.1%
35.5%

Финансовые услуги

11.9%
13.3%

Коммуникационные услуги

11.0%
3.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.4%

Здравоохранение

8.7%
8.4%

Промышленность

8.3%
7.4%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.9%

Энергетика

3.6%
7.4%

Коммунальные услуги

2.4%
3.9%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
3.9%

Технологии

PHDG
35.1%
FTQI
35.5%

Финансовые услуги

PHDG
11.9%
FTQI
13.3%

Коммуникационные услуги

PHDG
11.0%
FTQI
3.4%

Потребительский циклический сектор

PHDG
10.1%
FTQI
8.4%

Здравоохранение

PHDG
8.7%
FTQI
8.4%

Промышленность

PHDG
8.3%
FTQI
7.4%

Потребительский защитный сектор

PHDG
5.0%
FTQI
5.9%

Энергетика

PHDG
3.6%
FTQI
7.4%

Коммунальные услуги

PHDG
2.4%
FTQI
3.9%

Недвижимость

PHDG
1.9%
FTQI
2.0%

Сырьевые материалы

PHDG
1.8%
FTQI
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

Часто сравнивают с PHDG:
PHDG с SPYPHDG с VOOPHDG с JEPIPHDG с DIVOPHDG с CPSMPHDG с DBEFPHDG с QQQ
Часто сравнивают с FTQI:
FTQI с FTHIFTQI с JEPQFTQI с QYLDFTQI с QQQIFTQI с TUGNFTQI с SPYIFTQI с SPY

Доходность на риск

PHDG vs. FTQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHDG
Ранг доходности на риск PHDG: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHDG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHDG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHDG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHDG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHDG: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FTQI
Ранг доходности на риск FTQI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHDG c FTQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHDGFTQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
2.73

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.47
3.76

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.52

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.65

4.52

+3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.46

21.94

+6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHDG vs. FTQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHDG на текущий момент составляет 3.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTQI равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHDG и FTQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHDGFTQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

2.73

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.74

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.60

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.53

+0.02

Просадки

Сравнение просадок PHDG и FTQI

Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и FTQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHDGFTQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.70%

-19.42%

+1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-6.24%

+2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.78%

-19.42%

+4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.06%

-19.42%

+2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.06%

-19.42%

+2.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-3.75%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.28%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PHDG и FTQI

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что PHDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHDGFTQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

1.66%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

8.24%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

10.33%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.94%

14.81%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.93%

13.35%

-1.42%

Сравнение комиссий PHDG и FTQI

PHDG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FTQI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHDG и FTQI

Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности FTQI в 10.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		10.94%11.46%11.66%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%3.27%2.74%3.02%3.54%
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		1.84%2.10%1.94%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.64%

Часто задаваемые вопросы

PHDG and FTQI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHDG has higher volatility (3.19%) compared to FTQI (1.66%). In terms of maximum drawdown, PHDG dropped -17.70% vs FTQI's -19.42%.

On 10-year performance, FTQI leads with 8.00% vs 7.32% for PHDG. On fees, PHDG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FTQI has been the lower-risk option at 1.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTQI has performed better with a 8.00% return vs 7.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHDG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for FTQI.

FTQI has the higher dividend yield at 10.94%, compared with 1.84% for PHDG.

PHDG is categorized as Equity Hedged, while FTQI is Nasdaq-100. PHDG tracks S&P 500 Dynamic VEQTOR Index, while FTQI tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for PHDG and 0.75% for FTQI.

PHDG currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHDG и FTQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор