Сравнение PHDG с FTQI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI).
PHDG и FTQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHDG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. FTQI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PHDG и FTQI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHDG и FTQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 1.69% | 2.72% | 10.95% | 8.18% | -14.09% | 15.67% | 18.97% | 8.57% | -2.44% | 15.89% |
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | -0.38% | 12.68% | 18.30% | 23.63% | -8.77% | 10.46% | -6.54% | 13.98% | -9.78% | 12.47% |
Доходность по периодам
С начала года, PHDG показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у FTQI с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции PHDG уступали акциям FTQI по среднегодовой доходности: 5.88% против 6.96% соответственно.
PHDG
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.88%
FTQI
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 19.71%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 6.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHDG и FTQI
PHDG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FTQI в 0.75%.
Доходность на риск
PHDG vs. FTQI — Ранг доходности на риск
PHDG
FTQI
Сравнение PHDG c FTQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHDG | FTQI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.15 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.75 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.29 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.73 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 10.01 | -8.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHDG | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.15 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.65 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.52 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PHDG и FTQI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHDG и FTQI
Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности FTQI в 11.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 2.08% | 2.10% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% |
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 11.85% | 11.46% | 11.66% | 11.49% | 9.85% | 3.05% | 3.27% | 2.95% | 3.27% | 2.74% | 3.02% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок PHDG и FTQI
Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и FTQI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHDG | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.70% | -19.42% | +1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -11.75% | +2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.06% | -19.42% | +2.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.06% | -19.42% | +2.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -2.41% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -3.80% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.03% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHDG и FTQI
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) составляет 2.79%, в то время как у First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что PHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHDG | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 5.36% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.33% | 8.93% | -2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.58% | 17.15% | -6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.90% | 14.83% | -3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.89% | 13.41% | -1.52% |