PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHDG с ADME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHDG с ADME

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHDG (Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF) and ADME (Aptus Drawdown Managed Equity ETF) are both exchange-traded funds - PHDG is a Equity Hedged fund tracking the S&P 500 Dynamic VEQTOR Index, while ADME is a Hedge Fund fund tracking the Aptus Behavioral Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PHDG returned 5.75%/yr vs 8.31%/yr for ADME. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHDG charges 0.39%/yr vs 0.79%/yr for ADME.

Доходность

Сравнение доходности PHDG и ADME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHDG показывает доходность 15.43%, что значительно выше, чем у ADME с доходностью 10.24%.

PHDG

1 день
1.44%
1 месяц
5.27%
С начала года
15.43%
6 месяцев
13.92%
1 год
26.83%
3 года*
11.64%
5 лет*
5.75%
10 лет*
7.32%

ADME

1 день
0.39%
1 месяц
4.08%
С начала года
10.24%
6 месяцев
9.30%
1 год
21.17%
3 года*
17.56%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHDG и ADME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		15.43%2.72%10.95%8.18%-14.09%15.67%18.97%8.57%-2.44%15.89%
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		10.24%10.28%22.11%15.42%-21.80%20.24%18.21%9.31%-6.05%17.58%

Correlation

The correlation between PHDG and ADME is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2016 г.

0.59

The correlation between PHDG and ADME shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PHDG и ADME

Секторы
PHDG
ADME

Технологии

35.1%
35.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

11.0%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.2%

Здравоохранение

8.7%
8.4%

Промышленность

8.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.0%

Энергетика

3.6%
3.6%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Технологии

PHDG
35.1%
ADME
35.2%

Финансовые услуги

PHDG
11.9%
ADME
11.9%

Коммуникационные услуги

PHDG
11.0%
ADME
11.3%

Потребительский циклический сектор

PHDG
10.1%
ADME
10.2%

Здравоохранение

PHDG
8.7%
ADME
8.4%

Промышленность

PHDG
8.3%
ADME
8.3%

Потребительский защитный сектор

PHDG
5.0%
ADME
5.0%

Энергетика

PHDG
3.6%
ADME
3.6%

Коммунальные услуги

PHDG
2.4%
ADME
2.3%

Недвижимость

PHDG
1.9%
ADME
2.0%

Сырьевые материалы

PHDG
1.8%
ADME
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

Aptus Drawdown Managed Equity ETF

Часто сравнивают с PHDG:
PHDG с SPYPHDG с VOOPHDG с JEPIPHDG с DIVOPHDG с CPSMPHDG с DBEFPHDG с QQQ
Часто сравнивают с ADME:
ADME с CLSEADME с ACIOADME с BRK-BADME с PUTWADME с FTLSADME с SPYADME с JMOM

Доходность на риск

PHDG vs. ADME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHDG
Ранг доходности на риск PHDG: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHDG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHDG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHDG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHDG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHDG: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ADME
Ранг доходности на риск ADME: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADME: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADME: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADME: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADME: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADME: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHDG c ADME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHDGADMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
2.14

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.47
3.04

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.38

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.65

2.84

+4.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.46

12.39

+16.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHDG vs. ADME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHDG на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа ADME равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHDG и ADME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHDGADMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

2.14

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.65

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.63

-0.09

Просадки

Сравнение просадок PHDG и ADME

Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки ADME в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и ADME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHDGADMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.70%

-27.49%

+9.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-7.49%

+3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.78%

-15.67%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.06%

-23.43%

+6.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.34%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-7.92%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.71%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PHDG и ADME

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что PHDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHDGADMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

2.94%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

7.70%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

9.95%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.94%

12.87%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.93%

14.40%

-2.47%

Сравнение комиссий PHDG и ADME

PHDG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ADME в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHDG и ADME

Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности ADME в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		0.37%0.38%0.47%0.78%0.73%0.26%0.41%0.70%0.86%0.32%0.69%0.00%
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		1.84%2.10%1.94%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.64%

Часто задаваемые вопросы

PHDG and ADME have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHDG has higher volatility (3.19%) compared to ADME (2.94%). In terms of maximum drawdown, PHDG dropped -17.70% vs ADME's -27.49%.

On 5-year performance, ADME leads with 8.31% vs 5.75% for PHDG. On fees, PHDG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ADME has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ADME has performed better with a 8.31% return vs 5.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHDG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.79% for ADME.

PHDG has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.37% for ADME.

PHDG is categorized as Equity Hedged, while ADME is Hedge Fund. PHDG tracks S&P 500 Dynamic VEQTOR Index, while ADME tracks Aptus Behavioral Momentum Index. They also come from different issuers: Invesco and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.39% for PHDG and 0.79% for ADME.

PHDG currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHDG и ADME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор