Сравнение PHDG с ADME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME).
PHDG и ADME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHDG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. ADME - это пассивный фонд от Aptus Capital Advisors, который отслеживает доходность Aptus Behavioral Momentum Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PHDG и ADME
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHDG и ADME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 1.69% | 2.72% | 10.95% | 8.18% | -14.09% | 15.67% | 18.97% | 8.57% | -2.44% | 15.89% |
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | -3.05% | 10.28% | 22.11% | 15.42% | -21.80% | 20.24% | 18.21% | 9.31% | -6.05% | 17.58% |
Доходность по периодам
С начала года, PHDG показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у ADME с доходностью -3.05%.
PHDG
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.88%
ADME
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- 11.83%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHDG и ADME
PHDG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ADME в 0.79%.
Доходность на риск
PHDG vs. ADME — Ранг доходности на риск
PHDG
ADME
Сравнение PHDG c ADME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHDG | ADME | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.85 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.28 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.18 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.37 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 5.58 | -3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHDG | ADME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.85 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.52 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.54 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между PHDG и ADME составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHDG и ADME
Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности ADME в 0.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 2.08% | 2.10% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% |
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 0.42% | 0.38% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.26% | 0.41% | 0.70% | 0.86% | 0.32% | 0.69% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHDG и ADME
Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки ADME в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и ADME.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHDG | ADME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.70% | -27.49% | +9.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -8.99% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.06% | -23.43% | +6.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -4.98% | +3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -8.05% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.21% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHDG и ADME
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) составляет 2.79%, в то время как у Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что PHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHDG | ADME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 4.04% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.33% | 7.60% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.58% | 13.91% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.90% | 12.87% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.89% | 14.45% | -2.56% |