Сравнение PGX с VRP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Preferred ETF (PGX) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP).
PGX и VRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PGX и VRP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGX и VRP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGX Invesco Preferred ETF | -0.52% | 3.48% | 6.53% | 9.48% | -21.16% | 3.15% | 7.09% | 17.09% | -4.01% | 10.48% |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 0.31% | 7.34% | 11.10% | 10.35% | -9.00% | 4.20% | 5.11% | 18.84% | -6.62% | 9.26% |
Доходность по периодам
С начала года, PGX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у VRP с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции PGX уступали акциям VRP по среднегодовой доходности: 2.73% против 5.57% соответственно.
PGX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- 2.73%
VRP
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 5.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGX и VRP
PGX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VRP в 0.50%.
Доходность на риск
PGX vs. VRP — Ранг доходности на риск
PGX
VRP
Сравнение PGX c VRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred ETF (PGX) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGX | VRP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.40 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.90 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.34 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.51 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 7.43 | -5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGX | VRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.40 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.67 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.38 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.38 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между PGX и VRP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGX и VRP
Дивидендная доходность PGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности VRP в 6.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGX Invesco Preferred ETF | 6.18% | 6.03% | 5.95% | 6.42% | 6.29% | 4.82% | 4.89% | 4.85% | 6.09% | 5.66% | 6.02% | 5.84% |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 6.50% | 6.53% | 5.78% | 6.61% | 5.38% | 4.25% | 4.17% | 4.71% | 5.28% | 4.69% | 5.10% | 5.02% |
Просадки
Сравнение просадок PGX и VRP
Максимальная просадка PGX за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки VRP в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGX и VRP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGX | VRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -46.04% | -20.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.98% | -2.89% | -2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.67% | -13.76% | -10.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.10% | -46.04% | +11.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -1.38% | -4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -2.34% | -5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 0.80% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGX и VRP
Invesco Preferred ETF (PGX) имеет более высокую волатильность в 2.42% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что PGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGX | VRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 1.82% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.11% | 2.25% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.14% | 4.18% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.07% | 6.54% | +4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.00% | 14.52% | -1.52% |