Сравнение PGX с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Preferred ETF (PGX) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
PGX и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PGX и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGX и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PGX Invesco Preferred ETF | -0.88% | 3.48% | 6.53% | 9.48% | -21.16% | 1.17% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PGX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
PGX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -3.59%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- 2.68%
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGX и SOXQ
PGX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Доходность на риск
PGX vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
PGX
SOXQ
Сравнение PGX c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred ETF (PGX) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGX | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 2.08 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 2.68 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.38 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 4.79 | -4.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.78 | 17.49 | -15.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGX | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 2.08 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.60 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между PGX и SOXQ составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGX и SOXQ
Дивидендная доходность PGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGX Invesco Preferred ETF | 6.20% | 6.03% | 5.95% | 6.42% | 6.29% | 4.82% | 4.89% | 4.85% | 6.09% | 5.66% | 6.02% | 5.84% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PGX и SOXQ
Максимальная просадка PGX за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGX и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGX | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -46.01% | -20.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.98% | -17.44% | +12.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -7.78% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -13.37% | +5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 4.78% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGX и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco Preferred ETF (PGX) составляет 2.48%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что PGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGX | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 12.69% | -10.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 26.33% | -22.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.14% | 40.14% | -33.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.07% | 36.10% | -25.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.00% | 36.10% | -23.10% |