Сравнение PGX с FPEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Preferred ETF (PGX) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI).
PGX и FPEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. FPEI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 авг. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PGX и FPEI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGX и FPEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGX Invesco Preferred ETF | -0.88% | 3.48% | 6.53% | 9.48% | -21.16% | 3.15% | 7.09% | 17.09% | -4.01% | 0.92% |
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | -0.32% | 9.82% | 10.94% | 6.29% | -8.19% | 4.63% | 7.08% | 15.86% | -4.29% | 2.23% |
Доходность по периодам
С начала года, PGX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у FPEI с доходностью -0.32%.
PGX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -3.59%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- 2.68%
FPEI
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGX и FPEI
PGX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FPEI в 0.85%.
Доходность на риск
PGX vs. FPEI — Ранг доходности на риск
PGX
FPEI
Сравнение PGX c FPEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred ETF (PGX) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGX | FPEI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.74 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 2.29 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.40 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 2.04 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.78 | 8.38 | -6.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGX | FPEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.74 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.72 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.55 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между PGX и FPEI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGX и FPEI
Дивидендная доходность PGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности FPEI в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGX Invesco Preferred ETF | 6.20% | 6.03% | 5.95% | 6.42% | 6.29% | 4.82% | 4.89% | 4.85% | 6.09% | 5.66% | 6.02% | 5.84% |
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 5.75% | 5.62% | 5.55% | 5.76% | 5.20% | 4.46% | 4.90% | 5.02% | 5.81% | 1.50% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PGX и FPEI
Максимальная просадка PGX за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки FPEI в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGX и FPEI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGX | FPEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -27.51% | -38.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.98% | -3.90% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.67% | -16.46% | -8.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -1.98% | -3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -3.10% | -5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 0.95% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGX и FPEI
Invesco Preferred ETF (PGX) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что PGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGX | FPEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 2.19% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 2.93% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.14% | 4.55% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.07% | 5.93% | +5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.00% | 8.92% | +4.08% |