PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGR с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGR с VTV

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

PGR (The Progressive Corporation) is a stock, while VTV (Vanguard Value ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Over the past 10 years, PGR returned 24.19%/yr vs 12.70%/yr for VTV. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PGR и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность 2.73%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 15.67%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции VTV по среднегодовой доходности: 24.19% против 12.70% соответственно.

PGR

1 день
-2.00%
1 месяц
15.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
2.38%
1 год
-11.31%
3 года*
22.04%
5 лет*
20.15%
10 лет*
24.19%

VTV

1 день
0.11%
1 месяц
3.71%
С начала года
15.67%
6 месяцев
14.71%
1 год
27.03%
3 года*
18.13%
5 лет*
12.38%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGR
The Progressive Corporation		2.73%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%
VTV
Vanguard Value ETF		15.67%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between PGR and VTV is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.55

Over the past year, the correlation between PGR and VTV has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Progressive Corporation

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с MCHPPGR с LMNDPGR с BROPGR с MET
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

PGR vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGRVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
2.61

-3.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
3.74

-4.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.47

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

4.27

-4.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

16.11

-16.82

PGR vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGR и VTV

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGRVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-59.27%

-11.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.02%

-6.35%

-17.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-14.52%

-15.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-17.04%

-13.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-36.78%

+6.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.57%

-0.35%

-19.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.54%

-7.85%

-6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.82%

1.68%

+14.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и VTV

The Progressive Corporation (PGR) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что PGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGRVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

3.55%

+5.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.50%

7.93%

+9.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.27%

10.43%

+12.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.71%

13.88%

+10.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.54%

16.62%

+7.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и VTV

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности VTV в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGR
The Progressive Corporation		6.32%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%
VTV
Vanguard Value ETF		2.31%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

PGR and VTV have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGR has higher volatility (9.28%) compared to VTV (3.55%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs VTV's -59.27%.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор