PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGR с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGR с VOO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PGR (The Progressive Corporation) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, PGR returned 23.78%/yr vs 15.72%/yr for VOO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PGR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.99%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 23.78% против 15.72% соответственно.

PGR

1 день
0.19%
1 месяц
1.89%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
-8.39%
1 год
-19.09%
3 года*
19.66%
5 лет*
19.62%
10 лет*
23.78%

VOO

1 день
1.74%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.99%
6 месяцев
11.51%
1 год
27.95%
3 года*
21.25%
5 лет*
13.93%
10 лет*
15.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGR
The Progressive Corporation		-4.91%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.99%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between PGR and VOO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.46

The correlation between PGR and VOO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Progressive Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с MCHPPGR с BROPGR с LMNDPGR с MET
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

PGR vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGRVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
2.28

-3.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
3.07

-4.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.42

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

3.15

-3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

14.25

-15.48

PGR vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGR и VOO

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGRVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-33.99%

-37.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.02%

-8.90%

-15.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-18.69%

-11.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-24.52%

-5.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-33.99%

+3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.56%

-0.63%

-24.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.54%

-3.68%

-10.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.84%

1.97%

+13.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и VOO

The Progressive Corporation (PGR) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что PGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGRVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

4.61%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.52%

9.72%

+6.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.51%

12.34%

+10.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.56%

16.90%

+7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

18.05%

+6.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и VOO

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGR
The Progressive Corporation		6.83%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

PGR and VOO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGR has higher volatility (7.53%) compared to VOO (4.61%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор