Сравнение PGR с SOXQ
PGR (The Progressive Corporation) is a stock, while SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Over the past 5 years, PGR returned 19.05%/yr vs 31.52%/yr for SOXQ. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PGR и SOXQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -3.79%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 67.78%.
PGR
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- 1.22%
- С начала года
- -3.79%
- 1 год
- -11.07%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 23.53%
SOXQ
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- -10.66%
- 6 месяцев
- 51.71%
- С начала года
- 67.78%
- 1 год
- 109.28%
- 3 года*
- 46.67%
- 5 лет*
- 31.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PGR и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -3.79% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 11.03% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 67.78% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 25.19% |
Correlation
The correlation between PGR and SOXQ is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г. | -0.01 |
Over the past year, the inverse relationship between PGR and SOXQ has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.39, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
PGR
SOXQ
Сравнение PGR c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGR | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.40 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 5.83 | -6.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 20.69 | -21.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGR и SOXQ
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и SOXQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -46.01% | -25.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.79% | -18.86% | -0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -39.36% | +9.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -46.01% | +15.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.68% | -18.86% | -5.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.55% | -12.85% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.66% | 5.30% | +6.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и SOXQ
Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 13.88%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 19.92%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.88% | 19.92% | -6.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.08% | 35.76% | -15.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.25% | 41.59% | -16.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.15% | 37.91% | -12.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.78% | 37.65% | -12.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и SOXQ
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности SOXQ в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | 6.75% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.30% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PGR and SOXQ have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXQ has higher volatility (19.92%) compared to PGR (13.88%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs SOXQ's -46.01%.
SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и SOXQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор