Сравнение PGR с SOXQ
PGR (The Progressive Corporation) is a stock, while SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Over the past 3 years, PGR returned 18.34%/yr vs 59.09%/yr for SOXQ. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и SOXQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -8.70%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 92.48%.
PGR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -8.70%
- 6 месяцев
- -8.45%
- 1 год
- -26.26%
- 3 года*
- 18.34%
- 5 лет*
- 16.84%
- 10 лет*
- 22.91%
SOXQ
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- 24.08%
- С начала года
- 92.48%
- 6 месяцев
- 89.00%
- 1 год
- 171.59%
- 3 года*
- 59.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PGR и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -8.70% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 11.52% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 92.48% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Correlation
The correlation between PGR and SOXQ is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г. | 0.02 |
The correlation between PGR and SOXQ shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
PGR
SOXQ
Сравнение PGR c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGR | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.69 | -0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 11.08 | -12.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 42.47 | -43.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGR | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.19 | 5.11 | -6.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.96 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок PGR и SOXQ
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и SOXQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -46.01% | -25.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.64% | -15.59% | -12.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -39.36% | +9.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.53% | -2.15% | -26.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -12.95% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.45% | 4.06% | +15.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и SOXQ
Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 5.89%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 13.55%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 13.55% | -7.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.28% | 26.81% | -10.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.26% | 33.80% | -11.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.52% | 36.38% | -11.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.43% | 36.38% | -11.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и SOXQ
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности SOXQ в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | 7.11% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.26% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PGR and SOXQ have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXQ has higher volatility (13.55%) compared to PGR (5.89%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs SOXQ's -46.01%.
SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и SOXQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор