PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PGR с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGR с SOXL

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PGR (The Progressive Corporation) is a stock, while SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Over the past 10 years, PGR returned 23.64%/yr vs 52.51%/yr for SOXL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PGR и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность -2.79%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 222.32%. За последние 10 лет акции PGR уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 23.64% против 52.51% соответственно.

PGR

1 день
1.04%
1 месяц
1.77%
6 месяцев
2.86%
С начала года
-2.79%
1 год
-10.44%
3 года*
23.83%
5 лет*
19.30%
10 лет*
23.64%

SOXL

1 день
-4.92%
1 месяц
-42.07%
6 месяцев
123.00%
С начала года
222.32%
1 год
396.01%
3 года*
69.66%
5 лет*
30.59%
10 лет*
52.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGR
The Progressive Corporation		-2.79%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		222.32%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between PGR and SOXL is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

0.27

The correlation between PGR and SOXL shifts across timeframes, from -0.38 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Progressive Corporation

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с MCHPPGR с BROPGR с MET
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

PGR vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGRSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
3.19

-3.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
2.81

-3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.38

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

7.26

-7.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

23.96

-24.85

PGR vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGR и SOXL

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGRSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-90.46%

+19.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.79%

-54.96%

+35.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-87.88%

+57.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-90.46%

+60.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-90.46%

+60.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.90%

-54.96%

+31.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.55%

-34.95%

+20.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.69%

16.63%

-4.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и SOXL

Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 13.91%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 58.54%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGRSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.91%

58.54%

-44.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.11%

109.77%

-89.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.21%

125.03%

-99.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.15%

111.99%

-86.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.78%

101.43%

-76.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и SOXL

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности SOXL в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGR
The Progressive Corporation		6.68%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.01%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PGR and SOXL have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (58.54%) compared to PGR (13.91%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs SOXL's -90.46%.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор