PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGR с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGR с SOXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PGR (The Progressive Corporation) is a stock, while SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Over the past 10 years, PGR returned 22.91%/yr vs 64.43%/yr for SOXL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PGR и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность -8.70%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 525.03%. За последние 10 лет акции PGR уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 22.91% против 64.43% соответственно.

PGR

1 день
0.99%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-8.70%
6 месяцев
-8.45%
1 год
-26.26%
3 года*
18.34%
5 лет*
16.84%
10 лет*
22.91%

SOXL

1 день
-6.36%
1 месяц
82.23%
С начала года
525.03%
6 месяцев
481.71%
1 год
1,280.87%
3 года*
133.82%
5 лет*
46.78%
10 лет*
64.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGR
The Progressive Corporation		-8.70%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		525.03%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between PGR and SOXL is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

0.28

The correlation between PGR and SOXL shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Progressive Corporation

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с MCHPPGR с BROPGR с MET
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

PGR vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 99
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGRSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
12.69

-13.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
4.98

-6.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.69

-0.87

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

29.80

-30.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

102.14

-103.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGR vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 12.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGRSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.19

12.69

-13.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.44

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.65

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.51

+0.07

Просадки

Сравнение просадок PGR и SOXL

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGRSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-90.46%

+19.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.64%

-43.47%

+15.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-87.88%

+57.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-90.46%

+60.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-90.46%

+60.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.53%

-6.36%

-22.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-35.01%

+20.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.45%

12.66%

+6.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и SOXL

Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 5.89%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 41.05%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGRSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

41.05%

-35.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.28%

81.57%

-65.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.26%

102.16%

-79.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.52%

107.25%

-82.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.43%

99.05%

-74.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и SOXL

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности SOXL в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGR
The Progressive Corporation		7.11%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PGR and SOXL have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (41.05%) compared to PGR (5.89%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs SOXL's -90.46%.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (12.69 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор