Сравнение PGR с SMH
PGR (The Progressive Corporation) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, PGR returned 23.53%/yr vs 35.15%/yr for SMH. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -3.79%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 57.98%. За последние 10 лет акции PGR уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 23.53% против 35.15% соответственно.
PGR
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- 1.22%
- С начала года
- -3.79%
- 1 год
- -11.07%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 23.53%
SMH
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- -7.64%
- 6 месяцев
- 43.52%
- С начала года
- 57.98%
- 1 год
- 97.28%
- 3 года*
- 53.38%
- 5 лет*
- 36.57%
- 10 лет*
- 35.15%
Сравнение доходности по годам PGR и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -3.79% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 57.98% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Correlation
The correlation between PGR and SMH is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2000 г. | 0.30 |
The correlation between PGR and SMH shifts across timeframes, from -0.38 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. SMH — Ранг доходности на риск
PGR
SMH
Сравнение PGR c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGR | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.41 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 6.54 | -7.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 20.41 | -21.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGR и SMH
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -84.96% | +13.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.79% | -14.95% | -4.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -35.74% | +5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -45.30% | +14.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -45.30% | +14.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.68% | -14.95% | -9.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.55% | -40.93% | +26.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.66% | 4.78% | +6.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и SMH
Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 13.88%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.88% | 17.01% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.08% | 31.61% | -11.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.25% | 36.97% | -11.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.15% | 36.21% | -11.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.78% | 33.16% | -8.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и SMH
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности SMH в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | 6.75% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.19% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
PGR and SMH have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (17.01%) compared to PGR (13.88%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs SMH's -84.96%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор