PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGR с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PGR и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность -3.79%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 57.98%. За последние 10 лет акции PGR уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 23.53% против 35.15% соответственно.


PGR

1 день
0.28%
1 месяц
0.60%
6 месяцев
1.22%
С начала года
-3.79%
1 год
-11.07%
3 года*
22.68%
5 лет*
19.05%
10 лет*
23.53%

SMH

1 день
-3.70%
1 месяц
-7.64%
6 месяцев
43.52%
С начала года
57.98%
1 год
97.28%
3 года*
53.38%
5 лет*
36.57%
10 лет*
35.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и SMH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGR
The Progressive Corporation
-3.79%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%
SMH
VanEck Semiconductor ETF
57.98%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between PGR and SMH is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2000 г.

0.30

The correlation between PGR and SMH shifts across timeframes, from -0.38 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Progressive Corporation

VanEck Semiconductor ETF

Доходность на риск

PGR vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGR
Ранг доходности на риск PGR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 2424
Ранг коэф-та Мартина

SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PGRSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.41

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

6.54

-7.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

20.41

-21.36

PGR vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGR и SMH

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и SMH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PGRSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-84.96%

+13.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.79%

-14.95%

-4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-35.74%

+5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-45.30%

+14.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-45.30%

+14.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.68%

-14.95%

-9.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.55%

-40.93%

+26.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.66%

4.78%

+6.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и SMH

Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 13.88%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PGRSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.88%

17.01%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.08%

31.61%

-11.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.25%

36.97%

-11.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.15%

36.21%

-11.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.78%

33.16%

-8.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и SMH

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности SMH в 0.19%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGR
The Progressive Corporation
6.75%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%
SMH
VanEck Semiconductor ETF
0.19%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы


PGR and SMH have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (17.01%) compared to PGR (13.88%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs SMH's -84.96%.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор