PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGR с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGR с SMH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PGR (The Progressive Corporation) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, PGR returned 22.91%/yr vs 37.49%/yr for SMH. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PGR и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность -8.70%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 74.25%. За последние 10 лет акции PGR уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 22.91% против 37.49% соответственно.

PGR

1 день
0.99%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-8.70%
6 месяцев
-8.45%
1 год
-26.26%
3 года*
18.34%
5 лет*
16.84%
10 лет*
22.91%

SMH

1 день
-1.63%
1 месяц
20.06%
С начала года
74.25%
6 месяцев
74.08%
1 год
150.04%
3 года*
63.96%
5 лет*
38.76%
10 лет*
37.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGR
The Progressive Corporation		-8.70%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		74.25%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between PGR and SMH is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2000 г.

0.31

The correlation between PGR and SMH shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Progressive Corporation

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с BROPGR с MCHPPGR с MET
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

PGR vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 99
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGRSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
4.94

-6.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
5.05

-6.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.69

-0.88

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

10.11

-11.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

38.76

-40.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGR vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 4.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGRSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.19

4.94

-6.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.11

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

1.15

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.34

+0.24

Просадки

Сравнение просадок PGR и SMH

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGRSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-84.96%

+13.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.64%

-14.93%

-12.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-35.74%

+5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-45.30%

+14.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-45.30%

+14.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.53%

-1.63%

-26.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-41.08%

+26.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.45%

3.89%

+15.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и SMH

Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 5.89%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGRSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

11.58%

-5.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.28%

24.35%

-8.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.26%

30.57%

-8.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.52%

35.01%

-10.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.43%

32.57%

-8.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и SMH

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности SMH в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGR
The Progressive Corporation		7.11%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

PGR and SMH have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (11.58%) compared to PGR (5.89%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs SMH's -84.96%.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор