PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PGR с ROST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PGR с ROST

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Progressive Corporation (PGR) и Ross Stores, Inc. (ROST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGR или ROST.

Корреляция

Корреляция между PGR и ROST составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PGR и ROST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и Ross Stores, Inc. (ROST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
55,000.00%60,000.00%65,000.00%70,000.00%75,000.00%80,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
62,787.99%
71,546.15%
PGR
ROST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PGR:

1.08

ROST:

0.25

Коэф-т Сортино

PGR:

1.54

ROST:

0.58

Коэф-т Омега

PGR:

1.21

ROST:

1.07

Коэф-т Кальмара

PGR:

2.15

ROST:

0.29

Коэф-т Мартина

PGR:

5.40

ROST:

0.77

Индекс Язвы

PGR:

4.89%

ROST:

7.93%

Дневная вол-ть

PGR:

24.62%

ROST:

24.88%

Макс. просадка

PGR:

-71.05%

ROST:

-82.24%

Текущая просадка

PGR:

-8.97%

ROST:

-10.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PGR:

$155.36B

ROST:

$46.01B

EPS

PGR:

$14.82

ROST:

$6.32

Коэффициент P/E

PGR:

17.88

ROST:

22.14

Коэффициент PEG

PGR:

7.02

ROST:

2.61

Коэффициент P/S

PGR:

1.98

ROST:

2.18

Коэффициент P/B

PGR:

5.37

ROST:

8.25

Общая выручка (12 мес.)

PGR:

$57.75B

ROST:

$36.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

PGR:

$37.47B

ROST:

$10.17B

EBITDA (12 мес.)

PGR:

$8.12B

ROST:

$5.36B

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность 12.84%, что значительно выше, чем у ROST с доходностью -7.34%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции ROST по среднегодовой доходности: 28.96% против 11.74% соответственно.

PGR

С начала года

12.84%

1 месяц

-2.73%

6 месяцев

10.91%

1 год

28.82%

5 лет

28.82%

10 лет

28.96%

ROST

С начала года

-7.34%

1 месяц

9.40%

6 месяцев

-2.58%

1 год

6.85%

5 лет

11.41%

10 лет

11.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PGR и ROST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PGR
Ранг риск-скорректированной доходности PGR, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
ROST
Ранг риск-скорректированной доходности ROST, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROST, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROST, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROST, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROST, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROST, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PGR c ROST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Ross Stores, Inc. (ROST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PGR, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PGR: 1.08
ROST: 0.25
Коэффициент Сортино PGR, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PGR: 1.54
ROST: 0.58
Коэффициент Омега PGR, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PGR: 1.21
ROST: 1.07
Коэффициент Кальмара PGR, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PGR: 2.15
ROST: 0.29
Коэффициент Мартина PGR, с текущим значением в 5.40, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PGR: 5.40
ROST: 0.77

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа ROST равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и ROST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.08
0.25
PGR
ROST

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и ROST

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности ROST в 1.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PGR
The Progressive Corporation		1.85%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%
ROST
Ross Stores, Inc.		1.08%0.97%0.97%1.07%1.00%0.23%0.88%1.08%0.80%0.82%0.87%0.85%

Просадки

Сравнение просадок PGR и ROST

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.05%, что меньше максимальной просадки ROST в -82.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и ROST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.97%
-10.29%
PGR
ROST

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и ROST

The Progressive Corporation (PGR) имеет более высокую волатильность в 13.75% по сравнению с Ross Stores, Inc. (ROST) с волатильностью 10.68%. Это указывает на то, что PGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.75%
10.68%
PGR
ROST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PGR и ROST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Ross Stores, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию