PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGR с ROST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PGR и ROST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и Ross Stores, Inc. (ROST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у ROST с доходностью 41.14%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции ROST по среднегодовой доходности: 23.46% против 16.30% соответственно.


PGR

1 день
0.95%
1 месяц
-8.16%
6 месяцев
3.61%
С начала года
-0.54%
1 год
-6.73%
3 года*
22.53%
5 лет*
19.66%
10 лет*
23.46%
Всё время*
16.84%

ROST

1 день
0.86%
1 месяц
19.81%
6 месяцев
34.33%
С начала года
41.14%
1 год
80.21%
3 года*
32.35%
5 лет*
16.80%
10 лет*
16.30%
Всё время*
18.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$514.00M$631.27M$686.62M
$558.18M$531.46M$712.14M

Сравнение доходности по годам PGR и ROST


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGR
The Progressive Corporation
-0.54%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%
ROST
Ross Stores, Inc.
41.14%20.41%10.39%20.64%2.94%-6.03%5.81%41.72%4.78%23.53%

Correlation

The correlation between PGR and ROST is -0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.06

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.03

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.14

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1986 г.

0.22

The correlation between PGR and ROST shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PGR:

$123.70B

ROST:

$81.23B

EPS

PGR:

$19.67

ROST:

$7.17

Коэффициент P/E

PGR:

10.82

ROST:

35.33

Коэффициент PEG

PGR:

0.08

ROST:

4.00

Коэффициент P/S

PGR:

1.40

ROST:

3.44

Общая выручка (12 мес.)

PGR:

$89.43B

ROST:

$23.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

PGR:

$25.44B

ROST:

$4.95B

EBITDA (12 мес.)

PGR:

$15.15B

ROST:

$3.62B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Progressive Corporation

Ross Stores, Inc.

Доходность на риск

PGR vs. ROST — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

PGR
Ранг доходности на риск PGR: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 3131
Ранг коэф-та Мартина

ROST
Ранг доходности на риск ROST: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROST: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROST: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROST: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROST: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROST: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PGR c ROST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Ross Stores, Inc. (ROST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PGRROSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.58

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

6.19

-6.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

25.28

-25.85

PGR vs. ROST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа ROST равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и ROST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGR и ROST

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки ROST в -82.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и ROST.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PGRROSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-82.23%

+11.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.79%

-13.03%

-6.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-21.08%

-9.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-44.13%

+13.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-51.41%

+21.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.14%

0.00%

-22.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.56%

-17.89%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.93%

3.18%

+8.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и ROST

The Progressive Corporation (PGR) имеет более высокую волатильность в 12.67% по сравнению с Ross Stores, Inc. (ROST) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что PGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PGRROSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.67%

6.46%

+6.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.55%

20.75%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.70%

25.74%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.26%

29.63%

-4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.84%

31.77%

-6.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и ROST

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности ROST в 0.67%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGR
The Progressive Corporation
6.53%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%
ROST
Ross Stores, Inc.
0.67%0.90%0.97%0.97%1.07%1.00%0.23%1.10%1.08%0.80%0.82%4.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PGR и ROST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Ross Stores, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PGR и ROST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Progressive Corporation и Ross Stores, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.35B при выручке в 22.18B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

ROST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.57B при выручке в 22.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

ROST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 804.03M при выручке в 6.01B, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.82B при выручке в 22.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

ROST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.96M при выручке в 6.01B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.


Часто задаваемые вопросы


PGR and ROST have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGR has higher volatility (12.67%) compared to ROST (6.46%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs ROST's -82.23%.

ROST currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и ROST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор