Сравнение PGR с ROST
PGR (The Progressive Corporation) and ROST (Ross Stores, Inc.) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while ROST operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PGR returned 22.91%/yr vs 17.25%/yr for ROST. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и ROST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -8.70%, что значительно ниже, чем у ROST с доходностью 29.65%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции ROST по среднегодовой доходности: 22.91% против 17.25% соответственно.
PGR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -8.70%
- 6 месяцев
- -8.45%
- 1 год
- -26.26%
- 3 года*
- 18.34%
- 5 лет*
- 16.84%
- 10 лет*
- 22.91%
ROST
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.48%
- С начала года
- 29.65%
- 6 месяцев
- 32.19%
- 1 год
- 65.17%
- 3 года*
- 32.48%
- 5 лет*
- 15.58%
- 10 лет*
- 17.25%
Сравнение доходности по годам PGR и ROST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -8.70% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
ROST Ross Stores, Inc. | 29.65% | 20.41% | 10.39% | 20.64% | 2.94% | -6.03% | 5.81% | 41.72% | 4.78% | 23.53% |
Correlation
The correlation between PGR and ROST is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1986 г. | 0.23 |
The correlation between PGR and ROST shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PGR:
$19.23
ROST:
$7.15
PGR:
10.16
ROST:
32.59
PGR:
0.08
ROST:
3.69
PGR:
1.31
ROST:
3.17
PGR:
$87.65B
ROST:
$23.78B
PGR:
$23.23B
ROST:
$4.95B
PGR:
$14.81B
ROST:
$3.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. ROST — Ранг доходности на риск
PGR
ROST
Сравнение PGR c ROST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Ross Stores, Inc. (ROST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGR | ROST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.51 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 5.60 | -6.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 17.48 | -18.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGR | ROST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.19 | 2.66 | -3.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.53 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.55 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.45 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок PGR и ROST
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки ROST в -82.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и ROST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | ROST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -82.23% | +11.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.64% | -11.70% | -15.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -21.08% | -9.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -44.13% | +13.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -51.41% | +21.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.53% | -0.75% | -27.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -17.95% | +3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.45% | 3.74% | +15.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и ROST
Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 5.89%, в то время как у Ross Stores, Inc. (ROST) волатильность равна 12.39%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | ROST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 12.39% | -6.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.28% | 18.33% | -2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.26% | 24.64% | -2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.52% | 29.54% | -5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.43% | 31.61% | -7.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и ROST
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности ROST в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | 7.11% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
ROST Ross Stores, Inc. | 0.71% | 0.90% | 0.97% | 0.97% | 1.07% | 1.00% | 0.23% | 1.10% | 1.08% | 0.80% | 0.82% | 4.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и ROST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Ross Stores, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGR и ROST
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
ROST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
ROST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 804.03M при выручке в 6.01B, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
ROST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.96M при выручке в 6.01B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
PGR and ROST have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROST has higher volatility (12.39%) compared to PGR (5.89%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs ROST's -82.23%.
ROST currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и ROST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор