PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PGR с ROST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PGR с ROST

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PGR (The Progressive Corporation) and ROST (Ross Stores, Inc.) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while ROST operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PGR returned 23.53%/yr vs 15.87%/yr for ROST. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PGR и ROST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и Ross Stores, Inc. (ROST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность -3.79%, что значительно ниже, чем у ROST с доходностью 29.72%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции ROST по среднегодовой доходности: 23.53% против 15.87% соответственно.

PGR

1 день
0.28%
1 месяц
0.60%
6 месяцев
1.22%
С начала года
-3.79%
1 год
-11.07%
3 года*
22.68%
5 лет*
19.05%
10 лет*
23.53%

ROST

1 день
3.06%
1 месяц
-0.75%
6 месяцев
20.58%
С начала года
29.72%
1 год
81.90%
3 года*
29.58%
5 лет*
15.53%
10 лет*
15.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и ROST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGR
The Progressive Corporation		-3.79%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%
ROST
Ross Stores, Inc.		29.72%20.41%10.39%20.64%2.94%-6.03%5.81%41.72%4.78%23.53%

Correlation

The correlation between PGR and ROST is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1986 г.

0.22

The correlation between PGR and ROST shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PGR:

$119.82B

ROST:

$74.65B

EPS

PGR:

$19.67

ROST:

$7.15

Коэффициент P/E

PGR:

10.46

ROST:

32.54

Коэффициент PEG

PGR:

0.08

ROST:

3.68

Коэффициент P/S

PGR:

1.35

ROST:

3.17

Общая выручка (12 мес.)

PGR:

$89.43B

ROST:

$23.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

PGR:

$25.44B

ROST:

$4.95B

EBITDA (12 мес.)

PGR:

$15.15B

ROST:

$3.62B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Progressive Corporation

Ross Stores, Inc.

Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с MCHPPGR с BROPGR с MET
Часто сравнивают с ROST:
ROST с TJXROST с VYMROST с LULUROST с DGROST с OGSROST с SPYROST с VRTS

Доходность на риск

PGR vs. ROST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 2424
Ранг коэф-та Мартина
ROST
Ранг доходности на риск ROST: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROST: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROST: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROST: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROST: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROST: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c ROST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Ross Stores, Inc. (ROST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGRROSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
3.19

-3.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
4.42

-4.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.59

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

6.32

-6.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

25.85

-26.80

PGR vs. ROST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа ROST равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и ROST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGR и ROST

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки ROST в -82.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и ROST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGRROSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-82.23%

+11.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.79%

-13.03%

-6.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-21.08%

-9.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-44.13%

+13.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-51.41%

+21.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.68%

-3.09%

-21.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.55%

-17.91%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.66%

3.18%

+8.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и ROST

The Progressive Corporation (PGR) имеет более высокую волатильность в 13.88% по сравнению с Ross Stores, Inc. (ROST) с волатильностью 9.56%. Это указывает на то, что PGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGRROSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.88%

9.56%

+4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.08%

20.50%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.25%

25.83%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.15%

29.66%

-4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.78%

31.74%

-6.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и ROST

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности ROST в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGR
The Progressive Corporation		6.75%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%
ROST
Ross Stores, Inc.		0.73%0.90%0.97%0.97%1.07%1.00%0.23%1.10%1.08%0.80%0.82%4.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PGR и ROST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Ross Stores, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
22.18B
6.01B
(PGR) Общая выручка
(ROST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PGR и ROST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Progressive Corporation и Ross Stores, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
37.7%
0
Активы портфеля
PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.35B при выручке в 22.18B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

ROST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.57B при выручке в 22.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

ROST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 804.03M при выручке в 6.01B, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.82B при выручке в 22.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

ROST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.96M при выручке в 6.01B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

Часто задаваемые вопросы

PGR and ROST have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGR has higher volatility (13.88%) compared to ROST (9.56%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs ROST's -82.23%.

ROST currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и ROST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор