Сравнение PGR с MNST
PGR (The Progressive Corporation) and MNST (Monster Beverage Corporation) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while MNST operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PGR returned 23.46%/yr vs 13.31%/yr for MNST. Their 0.19 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PGR и MNST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у MNST с доходностью 23.20%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции MNST по среднегодовой доходности: 23.46% против 13.31% соответственно.
PGR
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -8.16%
- 6 месяцев
- 3.61%
- С начала года
- -0.54%
- 1 год
- -6.73%
- 3 года*
- 22.53%
- 5 лет*
- 19.66%
- 10 лет*
- 23.46%
- Всё время*
- 16.84%
MNST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.99%
- 6 месяцев
- 15.99%
- С начала года
- 23.20%
- 1 год
- 59.99%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- 14.27%
- 10 лет*
- 13.31%
- Всё время*
- 33.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $511.45M | $548.90M | $548.28M | |
| $514.00M | $631.27M | $686.62M |
Сравнение доходности по годам PGR и MNST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -0.54% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
MNST Monster Beverage Corporation | 23.20% | 45.87% | -8.77% | 13.48% | 5.72% | 3.85% | 45.52% | 29.11% | -22.23% | 42.74% |
Correlation
The correlation between PGR and MNST is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г. | 0.19 |
The correlation between PGR and MNST shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PGR:
$123.70B
MNST:
$92.38B
PGR:
$19.67
MNST:
$2.06
PGR:
10.82
MNST:
45.87
PGR:
0.08
MNST:
3.59
PGR:
1.40
MNST:
10.60
PGR:
$89.43B
MNST:
$8.79B
PGR:
$25.44B
MNST:
$4.88B
PGR:
$15.15B
MNST:
$2.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. MNST — Ранг доходности на риск
PGR
MNST
Сравнение PGR c MNST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGR | MNST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.44 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 3.41 | -3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 10.05 | -10.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGR и MNST
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, примерно равная максимальной просадке MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и MNST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -69.17% | -1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.79% | -17.70% | -2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -26.04% | -4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -26.62% | -3.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -30.42% | +0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.14% | -5.48% | -16.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -20.58% | +6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.93% | 5.99% | +5.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и MNST
The Progressive Corporation (PGR) имеет более высокую волатильность в 12.67% по сравнению с Monster Beverage Corporation (MNST) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что PGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.67% | 7.45% | +5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.55% | 20.58% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.70% | 26.39% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.26% | 24.75% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.84% | 26.29% | -1.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и MNST
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, тогда как MNST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNST Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 6.53% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и MNST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGR и MNST
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.35B при выручке в 22.18B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
MNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.57B при выручке в 22.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
MNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.96M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.82B при выручке в 22.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
MNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 569.49M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.
Часто задаваемые вопросы
PGR and MNST have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGR has higher volatility (12.67%) compared to MNST (7.45%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs MNST's -69.17%.
MNST currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и MNST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор