PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PGR с MNST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PGR с MNST

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Progressive Corporation (PGR) и Monster Beverage Corporation (MNST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGR или MNST.

Корреляция

Корреляция между PGR и MNST составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PGR и MNST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и Monster Beverage Corporation (MNST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100,000.00%200,000.00%300,000.00%400,000.00%500,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14,478.61%
473,045.16%
PGR
MNST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PGR:

1.08

MNST:

0.36

Коэф-т Сортино

PGR:

1.54

MNST:

0.64

Коэф-т Омега

PGR:

1.21

MNST:

1.09

Коэф-т Кальмара

PGR:

2.15

MNST:

0.35

Коэф-т Мартина

PGR:

5.40

MNST:

1.08

Индекс Язвы

PGR:

4.89%

MNST:

8.54%

Дневная вол-ть

PGR:

24.62%

MNST:

25.52%

Макс. просадка

PGR:

-71.05%

MNST:

-69.17%

Текущая просадка

PGR:

-8.97%

MNST:

-3.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PGR:

$155.36B

MNST:

$57.10B

EPS

PGR:

$14.82

MNST:

$1.49

Коэффициент P/E

PGR:

17.88

MNST:

39.38

Коэффициент PEG

PGR:

7.02

MNST:

2.09

Коэффициент P/S

PGR:

1.98

MNST:

7.62

Коэффициент P/B

PGR:

5.37

MNST:

9.57

Общая выручка (12 мес.)

PGR:

$57.75B

MNST:

$5.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

PGR:

$37.47B

MNST:

$3.02B

EBITDA (12 мес.)

PGR:

$8.12B

MNST:

$1.46B

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность 12.84%, что значительно выше, чем у MNST с доходностью 11.62%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции MNST по среднегодовой доходности: 28.96% против 9.63% соответственно.

PGR

С начала года

12.84%

1 месяц

-2.73%

6 месяцев

10.91%

1 год

28.82%

5 лет

28.82%

10 лет

28.96%

MNST

С начала года

11.62%

1 месяц

1.58%

6 месяцев

9.93%

1 год

10.39%

5 лет

14.47%

10 лет

9.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PGR и MNST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PGR
Ранг риск-скорректированной доходности PGR, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
MNST
Ранг риск-скорректированной доходности MNST, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNST, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNST, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNST, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNST, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNST, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PGR c MNST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PGR, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PGR: 1.08
MNST: 0.36
Коэффициент Сортино PGR, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PGR: 1.54
MNST: 0.64
Коэффициент Омега PGR, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PGR: 1.21
MNST: 1.09
Коэффициент Кальмара PGR, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PGR: 2.15
MNST: 0.35
Коэффициент Мартина PGR, с текущим значением в 5.40, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PGR: 5.40
MNST: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа MNST равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и MNST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.08
0.36
PGR
MNST

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и MNST

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как MNST не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PGR
The Progressive Corporation		1.85%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%
MNST
Monster Beverage Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGR и MNST

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.05%, примерно равная максимальной просадке MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и MNST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.97%
-3.58%
PGR
MNST

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и MNST

The Progressive Corporation (PGR) имеет более высокую волатильность в 13.75% по сравнению с Monster Beverage Corporation (MNST) с волатильностью 9.27%. Это указывает на то, что PGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.75%
9.27%
PGR
MNST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PGR и MNST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию