Сравнение PGR с MNST
PGR (The Progressive Corporation) and MNST (Monster Beverage Corporation) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while MNST operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PGR returned 22.91%/yr vs 13.16%/yr for MNST. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и MNST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -8.70%, что значительно ниже, чем у MNST с доходностью 15.48%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции MNST по среднегодовой доходности: 22.91% против 13.16% соответственно.
PGR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -8.70%
- 6 месяцев
- -8.45%
- 1 год
- -26.26%
- 3 года*
- 18.34%
- 5 лет*
- 16.84%
- 10 лет*
- 22.91%
MNST
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 16.81%
- С начала года
- 15.48%
- 6 месяцев
- 20.86%
- 1 год
- 40.18%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 13.16%
Сравнение доходности по годам PGR и MNST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -8.70% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
MNST Monster Beverage Corporation | 15.48% | 45.87% | -8.77% | 13.48% | 5.72% | 3.85% | 45.52% | 29.11% | -22.23% | 42.74% |
Correlation
The correlation between PGR and MNST is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г. | 0.19 |
The correlation between PGR and MNST shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PGR:
$19.23
MNST:
$2.06
PGR:
10.16
MNST:
42.96
PGR:
0.08
MNST:
3.36
PGR:
1.31
MNST:
9.93
PGR:
$87.65B
MNST:
$8.79B
PGR:
$23.23B
MNST:
$4.88B
PGR:
$14.81B
MNST:
$2.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. MNST — Ранг доходности на риск
PGR
MNST
Сравнение PGR c MNST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGR | MNST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.31 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.28 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 6.47 | -7.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGR | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.19 | 1.53 | -2.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.54 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.50 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.60 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок PGR и MNST
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, примерно равная максимальной просадке MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и MNST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -69.17% | -1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.64% | -17.70% | -9.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -26.04% | -4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -26.62% | -3.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -30.42% | +0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.53% | -0.78% | -27.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -20.68% | +6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.45% | 6.22% | +13.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и MNST
Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 5.89%, в то время как у Monster Beverage Corporation (MNST) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 13.73% | -7.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.28% | 19.92% | -3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.26% | 26.35% | -4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.52% | 24.59% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.43% | 26.24% | -1.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и MNST
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, тогда как MNST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNST Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 7.11% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и MNST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGR и MNST
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
MNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
MNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.96M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
MNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 569.49M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.
Часто задаваемые вопросы
PGR and MNST have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNST has higher volatility (13.73%) compared to PGR (5.89%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs MNST's -69.17%.
MNST currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и MNST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор