PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MNST с DDS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MNST с DDS

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monster Beverage Corporation (MNST) и Dillard's, Inc. (DDS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MNST или DDS.

Корреляция

Корреляция между MNST и DDS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MNST и DDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monster Beverage Corporation (MNST) и Dillard's, Inc. (DDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100,000.00%200,000.00%300,000.00%400,000.00%500,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
472,400.00%
1,560.88%
MNST
DDS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MNST:

0.37

DDS:

-0.37

Коэф-т Сортино

MNST:

0.64

DDS:

-0.27

Коэф-т Омега

MNST:

1.09

DDS:

0.97

Коэф-т Кальмара

MNST:

0.36

DDS:

-0.39

Коэф-т Мартина

MNST:

1.09

DDS:

-0.91

Индекс Язвы

MNST:

8.54%

DDS:

17.89%

Дневная вол-ть

MNST:

25.54%

DDS:

43.12%

Макс. просадка

MNST:

-69.17%

DDS:

-93.94%

Текущая просадка

MNST:

-3.71%

DDS:

-35.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MNST:

$57.02B

DDS:

$5.05B

EPS

MNST:

$1.49

DDS:

$36.82

Коэффициент P/E

MNST:

39.32

DDS:

8.76

Коэффициент PEG

MNST:

2.11

DDS:

-1.28

Коэффициент P/S

MNST:

7.61

DDS:

0.77

Коэффициент P/B

MNST:

9.65

DDS:

2.82

Общая выручка (12 мес.)

MNST:

$5.59B

DDS:

$6.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

MNST:

$3.02B

DDS:

$2.56B

EBITDA (12 мес.)

MNST:

$1.46B

DDS:

$948.26M

Доходность по периодам

С начала года, MNST показывает доходность 11.47%, что значительно выше, чем у DDS с доходностью -23.68%. За последние 10 лет акции MNST уступали акциям DDS по среднегодовой доходности: 9.40% против 12.28% соответственно.

MNST

С начала года

11.47%

1 месяц

1.30%

6 месяцев

9.64%

1 год

7.84%

5 лет

14.45%

10 лет

9.40%

DDS

С начала года

-23.68%

1 месяц

-10.33%

6 месяцев

-8.75%

1 год

-22.24%

5 лет

74.06%

10 лет

12.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MNST и DDS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MNST
Ранг риск-скорректированной доходности MNST, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNST, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNST, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNST, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNST, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNST, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
DDS
Ранг риск-скорректированной доходности DDS, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MNST c DDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monster Beverage Corporation (MNST) и Dillard's, Inc. (DDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MNST, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MNST: 0.37
DDS: -0.37
Коэффициент Сортино MNST, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MNST: 0.64
DDS: -0.27
Коэффициент Омега MNST, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MNST: 1.09
DDS: 0.97
Коэффициент Кальмара MNST, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MNST: 0.36
DDS: -0.39
Коэффициент Мартина MNST, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MNST: 1.09
DDS: -0.91

Показатель коэффициента Шарпа MNST на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа DDS равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNST и DDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
-0.37
MNST
DDS

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNST и DDS

MNST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.90%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MNST
Monster Beverage Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DDS
Dillard's, Inc.		7.90%6.02%5.18%4.89%6.41%0.95%0.68%0.66%0.57%0.45%0.40%0.19%

Просадки

Сравнение просадок MNST и DDS

Максимальная просадка MNST за все время составила -69.17%, что меньше максимальной просадки DDS в -93.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNST и DDS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.71%
-35.23%
MNST
DDS

Волатильность

Сравнение волатильности MNST и DDS

Текущая волатильность для Monster Beverage Corporation (MNST) составляет 9.27%, в то время как у Dillard's, Inc. (DDS) волатильность равна 19.08%. Это указывает на то, что MNST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.27%
19.08%
MNST
DDS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MNST и DDS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monster Beverage Corporation и Dillard's, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию