PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MNST с DDS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MNST и DDS составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности MNST и DDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monster Beverage Corporation (MNST) и Dillard's, Inc. (DDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100,000.00%200,000.00%300,000.00%400,000.00%500,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
478,609.68%
1,736.13%
MNST
DDS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MNST:

0.12

DDS:

-0.46

Коэф-т Сортино

MNST:

0.31

DDS:

-0.42

Коэф-т Омега

MNST:

1.04

DDS:

0.95

Коэф-т Кальмара

MNST:

0.11

DDS:

-0.61

Коэф-т Мартина

MNST:

0.28

DDS:

-1.22

Индекс Язвы

MNST:

10.06%

DDS:

15.44%

Дневная вол-ть

MNST:

24.28%

DDS:

40.98%

Макс. просадка

MNST:

-69.17%

DDS:

-93.94%

Текущая просадка

MNST:

-2.45%

DDS:

-28.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MNST:

$57.77B

DDS:

$5.79B

EPS

MNST:

$1.49

DDS:

$36.80

Цена/прибыль

MNST:

39.84

DDS:

9.89

PEG коэффициент

MNST:

2.10

DDS:

-1.28

Общая выручка (12 мес.)

MNST:

$5.59B

DDS:

$6.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

MNST:

$3.02B

DDS:

$3.83B

EBITDA (12 мес.)

MNST:

$1.46B

DDS:

$948.26M

Доходность по периодам

С начала года, MNST показывает доходность 12.94%, что значительно выше, чем у DDS с доходностью -15.62%. За последние 10 лет акции MNST уступали акциям DDS по среднегодовой доходности: 10.15% против 13.05% соответственно.


MNST

С начала года

12.94%

1 месяц

7.59%

6 месяцев

16.53%

1 год

4.32%

5 лет

17.04%

10 лет

10.15%

DDS

С начала года

-15.62%

1 месяц

-0.70%

6 месяцев

5.66%

1 год

-13.92%

5 лет

80.76%

10 лет

13.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MNST и DDS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MNST
Ранг риск-скорректированной доходности MNST, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNST, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNST, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNST, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNST, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNST, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

DDS
Ранг риск-скорректированной доходности DDS, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MNST c DDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monster Beverage Corporation (MNST) и Dillard's, Inc. (DDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MNST, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MNST: 0.12
DDS: -0.46
Коэффициент Сортино MNST, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MNST: 0.31
DDS: -0.42
Коэффициент Омега MNST, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MNST: 1.04
DDS: 0.95
Коэффициент Кальмара MNST, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MNST: 0.11
DDS: -0.61
Коэффициент Мартина MNST, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MNST: 0.28
DDS: -1.22

Показатель коэффициента Шарпа MNST на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа DDS равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNST и DDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
-0.46
MNST
DDS

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNST и DDS

MNST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MNST
Monster Beverage Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DDS
Dillard's, Inc.
7.14%6.02%5.18%4.89%6.41%0.95%0.68%0.66%0.57%0.45%0.40%0.19%

Просадки

Сравнение просадок MNST и DDS

Максимальная просадка MNST за все время составила -69.17%, что меньше максимальной просадки DDS в -93.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNST и DDS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.45%
-28.40%
MNST
DDS

Волатильность

Сравнение волатильности MNST и DDS

Текущая волатильность для Monster Beverage Corporation (MNST) составляет 4.43%, в то время как у Dillard's, Inc. (DDS) волатильность равна 9.59%. Это указывает на то, что MNST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.43%
9.59%
MNST
DDS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MNST и DDS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monster Beverage Corporation и Dillard's, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab