Сравнение PGR с IGPT
PGR (The Progressive Corporation) is a stock, while IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF) is Technology Equities fund tracking the STOXX World AC NexGen Software Development Index. Over the past 10 years, PGR returned 23.64%/yr vs 20.02%/yr for IGPT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и IGPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -2.79%, что значительно ниже, чем у IGPT с доходностью 48.76%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции IGPT по среднегодовой доходности: 23.64% против 20.02% соответственно.
PGR
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- -2.79%
- 1 год
- -10.44%
- 3 года*
- 23.83%
- 5 лет*
- 19.30%
- 10 лет*
- 23.64%
IGPT
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -12.23%
- 6 месяцев
- 41.28%
- С начала года
- 48.76%
- 1 год
- 77.29%
- 3 года*
- 32.48%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 20.02%
Сравнение доходности по годам PGR и IGPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -2.79% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 48.76% | 31.55% | 17.15% | 27.29% | -27.73% | -11.79% | 54.31% | 35.06% | 16.38% | 34.60% |
Correlation
The correlation between PGR and IGPT is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2005 г. | 0.33 |
The correlation between PGR and IGPT shifts across timeframes, from -0.40 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. IGPT — Ранг доходности на риск
PGR
IGPT
Сравнение PGR c IGPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGR | IGPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.36 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 4.28 | -4.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 14.66 | -15.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGR и IGPT
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки IGPT в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и IGPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | IGPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -50.14% | -20.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.79% | -18.17% | -1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -29.30% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -42.87% | +12.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -50.14% | +19.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.90% | -18.17% | -5.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.55% | -11.94% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.69% | 5.29% | +6.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и IGPT
Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 13.91%, в то время как у Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) волатильность равна 16.15%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | IGPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.91% | 16.15% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.11% | 31.62% | -11.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.21% | 35.45% | -10.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.15% | 29.22% | -4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.78% | 27.11% | -2.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и IGPT
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности IGPT в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 0.01% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 6.21% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.15% |
PGR The Progressive Corporation | 6.68% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Часто задаваемые вопросы
PGR and IGPT have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGPT has higher volatility (16.15%) compared to PGR (13.91%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs IGPT's -50.14%.
IGPT currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и IGPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор