Сравнение PGOVX с PMJIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX).
PGOVX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 янв. 1994 г.. PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PGOVX и PMJIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGOVX и PMJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGOVX PIMCO Long-Term U.S. Government Fund | -0.61% | 6.44% | -7.62% | 1.46% | -29.39% | -4.59% | 17.83% | 13.44% | -2.10% | 9.08% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 1.03% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 9.22% |
Доходность по периодам
С начала года, PGOVX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у PMJIX с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции PGOVX уступали акциям PMJIX по среднегодовой доходности: -1.12% против 12.26% соответственно.
PGOVX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- -0.13%
- 3 года*
- -2.34%
- 5 лет*
- -5.46%
- 10 лет*
- -1.12%
PMJIX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGOVX и PMJIX
PGOVX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PMJIX в 0.50%.
Доходность на риск
PGOVX vs. PMJIX — Ранг доходности на риск
PGOVX
PMJIX
Сравнение PGOVX c PMJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGOVX | PMJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 0.72 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | 1.16 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.15 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 0.94 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 3.76 | -2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGOVX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.72 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.25 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.37 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.33 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между PGOVX и PMJIX составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGOVX и PMJIX
Дивидендная доходность PGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности PMJIX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGOVX PIMCO Long-Term U.S. Government Fund | 3.61% | 3.86% | 1.19% | 1.05% | 2.09% | 6.93% | 27.91% | 2.60% | 3.25% | 2.88% | 3.31% | 81.57% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 3.12% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок PGOVX и PMJIX
Максимальная просадка PGOVX за все время составила -46.64%, что меньше максимальной просадки PMJIX в -49.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOVX и PMJIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGOVX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.64% | -49.75% | +3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -14.85% | +6.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.48% | -49.75% | +8.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.64% | -49.75% | +3.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.14% | -9.91% | -28.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -16.44% | +7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 3.69% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGOVX и PMJIX
Текущая волатильность для PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) составляет 3.78%, в то время как у PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что PGOVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGOVX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 5.31% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.24% | 12.52% | -6.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.85% | 22.29% | -11.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 39.63% | -25.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.77% | 33.08% | -19.31% |