PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PGNY с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PGNY и VOO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение PGNY с VOO

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Progyny, Inc. (PGNY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGNY или VOO.

Доходность

Сравнение доходности PGNY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Progyny, Inc. (PGNY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PGNY:

-0.33

VOO:

0.74

Коэф-т Сортино

PGNY:

-0.06

VOO:

1.04

Коэф-т Омега

PGNY:

0.99

VOO:

1.15

Коэф-т Кальмара

PGNY:

-0.24

VOO:

0.68

Коэф-т Мартина

PGNY:

-0.60

VOO:

2.58

Индекс Язвы

PGNY:

32.45%

VOO:

4.93%

Дневная вол-ть

PGNY:

58.25%

VOO:

19.54%

Макс. просадка

PGNY:

-79.49%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

PGNY:

-67.75%

VOO:

-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, PGNY показывает доходность 24.64%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 0.90%.

PGNY

С начала года

24.64%

1 месяц

-7.45%

6 месяцев

38.09%

1 год

-20.22%

3 года

-12.06%

5 лет

-2.94%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

0.90%

1 месяц

4.04%

6 месяцев

-1.46%

1 год

13.29%

3 года

14.31%

5 лет

15.89%

10 лет

12.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Progyny, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PGNY и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PGNY
Ранг риск-скорректированной доходности PGNY, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGNY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGNY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGNY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGNY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGNY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PGNY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Progyny, Inc. (PGNY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PGNY на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGNY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGNY и VOO

PGNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PGNY
Progyny, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PGNY и VOO

Максимальная просадка PGNY за все время составила -79.49%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGNY и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PGNY и VOO

Progyny, Inc. (PGNY) имеет более высокую волатильность в 12.97% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что PGNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...