PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGNY с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGNY с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Progyny, Inc. (PGNY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PGNY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Progyny, Inc. (PGNY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGNY и VOO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PGNY
Progyny, Inc.		-34.35%48.87%-53.60%19.36%-38.13%18.78%54.43%72.21%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%7.29%

Доходность по периодам

С начала года, PGNY показывает доходность -34.35%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

PGNY

1 день
-0.71%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-34.35%
6 месяцев
-20.55%
1 год
-26.98%
3 года*
-19.33%
5 лет*
-18.06%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Progyny, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PGNY:
PGNY с NNOXPGNY с ASAPGNY с QQQPGNY с SPYPGNY с XDIV.TOPGNY с XP
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

PGNY vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGNY
Ранг доходности на риск PGNY: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGNY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGNY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGNY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGNY: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGNY: 88
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGNY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Progyny, Inc. (PGNY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGNYVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.52

1.01

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.50

1.53

-2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.23

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.60

1.55

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.54

7.31

-8.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGNY vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGNY на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGNY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGNYVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

1.01

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.71

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.83

-0.82

Корреляция

Корреляция между PGNY и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGNY и VOO

PGNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGNY
Progyny, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок PGNY и VOO

Максимальная просадка PGNY за все время составила -79.49%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGNY и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

PGNYVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.49%

-33.99%

-45.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.68%

-11.98%

-28.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.49%

-24.52%

-54.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.71%

-5.55%

-69.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.67%

-3.72%

-37.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.91%

2.55%

+13.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PGNY и VOO

Progyny, Inc. (PGNY) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PGNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGNYVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

5.34%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.44%

9.47%

+33.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.03%

18.11%

+33.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.34%

16.82%

+38.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.74%

17.99%

+43.75%