PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGNY с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGNY с QQQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Progyny, Inc. (PGNY) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PGNY и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Progyny, Inc. (PGNY) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGNY и QQQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PGNY
Progyny, Inc.		-35.36%48.87%-53.60%19.36%-38.13%18.78%54.43%72.21%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.65%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%8.91%

Доходность по периодам

С начала года, PGNY показывает доходность -35.36%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.65%.

PGNY

1 день
-1.54%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-35.36%
6 месяцев
-19.22%
1 год
-27.76%
3 года*
-19.37%
5 лет*
-18.32%
10 лет*
—

QQQ

1 день
0.11%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-3.18%
1 год
23.45%
3 года*
22.97%
5 лет*
13.18%
10 лет*
19.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Progyny, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с PGNY:
PGNY с NNOXPGNY с ASAPGNY с SPYPGNY с VOOPGNY с XDIV.TOPGNY с XP
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

PGNY vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGNY
Ранг доходности на риск PGNY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGNY: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGNY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGNY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGNY: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGNY: 33
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGNY c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Progyny, Inc. (PGNY) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGNYQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.54

1.04

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.53

1.62

-2.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.23

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.68

1.93

-2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.74

7.00

-8.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGNY vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGNY на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGNY и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGNYQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

1.04

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.59

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.38

-0.37

Корреляция

Корреляция между PGNY и QQQ составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGNY и QQQ

PGNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGNY
Progyny, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок PGNY и QQQ

Максимальная просадка PGNY за все время составила -79.49%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGNY и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

PGNYQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.49%

-82.97%

+3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.59%

-11.96%

-29.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.49%

-35.12%

-44.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.10%

-7.75%

-67.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.69%

-32.98%

-8.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.12%

3.48%

+12.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PGNY и QQQ

Progyny, Inc. (PGNY) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что PGNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGNYQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

6.38%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.45%

12.82%

+30.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.94%

22.69%

+29.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.32%

22.37%

+32.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.72%

22.24%

+39.48%