PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PGNY с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGNY с QQQ

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Progyny, Inc. (PGNY) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGNY или QQQ.

Корреляция

Корреляция между PGNY и QQQ составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PGNY и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Progyny, Inc. (PGNY) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.79%
150.33%
PGNY
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PGNY:

-0.50

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

PGNY:

-0.31

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

PGNY:

0.94

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

PGNY:

-0.37

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

PGNY:

-0.81

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

PGNY:

36.87%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

PGNY:

59.45%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

PGNY:

-79.49%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

PGNY:

-65.86%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, PGNY показывает доходность 31.94%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%.

PGNY

С начала года

31.94%

1 месяц

4.21%

6 месяцев

47.31%

1 год

-29.97%

5 лет

1.89%

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-4.30%

1 год

12.01%

5 лет

17.97%

10 лет

16.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PGNY и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PGNY
Ранг риск-скорректированной доходности PGNY, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGNY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGNY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGNY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGNY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGNY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PGNY c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Progyny, Inc. (PGNY) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PGNY, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PGNY: -0.50
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино PGNY, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PGNY: -0.31
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега PGNY, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PGNY: 0.94
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара PGNY, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PGNY: -0.37
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина PGNY, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PGNY: -0.81
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа PGNY на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGNY и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.50
0.47
PGNY
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGNY и QQQ

PGNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PGNY
Progyny, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок PGNY и QQQ

Максимальная просадка PGNY за все время составила -79.49%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGNY и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.86%
-12.28%
PGNY
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности PGNY и QQQ

Текущая волатильность для Progyny, Inc. (PGNY) составляет 10.48%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что PGNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.48%
16.86%
PGNY
QQQ