PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PGNY с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGNY с SPY

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Progyny, Inc. (PGNY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGNY или SPY.

Корреляция

Корреляция между PGNY и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PGNY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Progyny, Inc. (PGNY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.66%
97.06%
PGNY
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PGNY:

-0.52

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

PGNY:

-0.34

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

PGNY:

0.94

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

PGNY:

-0.39

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

PGNY:

-0.83

SPY:

2.39

Индекс Язвы

PGNY:

36.82%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

PGNY:

59.45%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

PGNY:

-79.49%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

PGNY:

-65.65%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, PGNY показывает доходность 32.75%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%.

PGNY

С начала года

32.75%

1 месяц

6.56%

6 месяцев

47.27%

1 год

-29.75%

5 лет

2.02%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PGNY и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PGNY
Ранг риск-скорректированной доходности PGNY, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGNY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGNY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGNY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGNY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGNY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PGNY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Progyny, Inc. (PGNY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PGNY, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PGNY: -0.52
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино PGNY, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PGNY: -0.34
SPY: 0.89
Коэффициент Омега PGNY, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PGNY: 0.94
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара PGNY, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PGNY: -0.39
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина PGNY, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PGNY: -0.83
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа PGNY на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGNY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
0.54
PGNY
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGNY и SPY

PGNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PGNY
Progyny, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок PGNY и SPY

Максимальная просадка PGNY за все время составила -79.49%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGNY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.65%
-10.54%
PGNY
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности PGNY и SPY

Текущая волатильность для Progyny, Inc. (PGNY) составляет 10.54%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что PGNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.54%
15.13%
PGNY
SPY