PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PGJ с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGJ с MSTZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PGJ (Invesco Golden Dragon China ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - PGJ is a China Equities fund tracking the Halter USX China Index, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. PGJ is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, PGJ returned -14.14% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. PGJ charges 0.70%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.

Доходность

Сравнение доходности PGJ и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGJ показывает доходность -14.09%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.

PGJ

1 день
1.65%
1 месяц
3.52%
6 месяцев
-17.17%
С начала года
-14.09%
1 год
-14.14%
3 года*
-1.56%
5 лет*
-12.31%
10 лет*
-0.04%

MSTZ

1 день
6.51%
1 месяц
38.88%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
-27.52%
1 год
299.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGJ и MSTZ

2026 (YTD)20252024
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		-14.09%13.66%19.03%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-27.52%-38.95%-94.43%

Correlation

The correlation between PGJ and MSTZ is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

-0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Golden Dragon China ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с PGJ:
PGJ с KWEBPGJ с CQQQPGJ с FXIPGJ с MCHIPGJ с CXSEPGJ с CHIQPGJ с VOO
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с MSTYMSTZ с BITOMSTZ с MSTMSTZ с MUD

Доходность на риск

PGJ vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGJ
Ранг доходности на риск PGJ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ: 55
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGJ c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGJMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
2.03

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
2.49

-3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.33

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

3.55

-3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

6.84

-7.68

PGJ vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGJ на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGJ и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGJ и MSTZ

Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и MSTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGJMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.37%

-99.38%

+21.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.08%

-84.89%

+49.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.08%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.25%

-97.53%

+30.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.93%

-94.55%

+62.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.87%

43.95%

-27.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PGJ и MSTZ

Текущая волатильность для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) составляет 7.74%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что PGJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGJMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

55.03%

-47.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.47%

134.45%

-116.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.83%

148.58%

-123.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.69%

170.73%

-127.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.72%

170.73%

-134.01%

Сравнение комиссий PGJ и MSTZ

PGJ берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGJ и MSTZ

Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		3.10%3.38%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%

Часто задаваемые вопросы

PGJ and MSTZ have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to PGJ (7.74%). In terms of maximum drawdown, PGJ dropped -78.37% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -14.14% for PGJ. On fees, PGJ is cheaper at 0.70% per year. On volatility, PGJ has been the lower-risk option at 7.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -14.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PGJ is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.

PGJ has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.00% for MSTZ.

PGJ is categorized as China Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Invesco and REX. Their fees differ too: 0.70% for PGJ and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGJ и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор