PortfoliosLab logo
Сравнение PGJ с FXI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PGJ и FXI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PGJ и FXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
140.84%
188.24%
PGJ
FXI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PGJ:

0.43

FXI:

1.12

Коэф-т Сортино

PGJ:

0.90

FXI:

1.73

Коэф-т Омега

PGJ:

1.11

FXI:

1.23

Коэф-т Кальмара

PGJ:

0.22

FXI:

0.77

Коэф-т Мартина

PGJ:

1.15

FXI:

3.47

Индекс Язвы

PGJ:

14.29%

FXI:

11.39%

Дневная вол-ть

PGJ:

38.53%

FXI:

35.39%

Макс. просадка

PGJ:

-78.37%

FXI:

-72.68%

Текущая просадка

PGJ:

-65.18%

FXI:

-31.83%

Доходность по периодам

С начала года, PGJ показывает доходность 3.80%, что значительно ниже, чем у FXI с доходностью 11.63%. За последние 10 лет акции PGJ превзошли акции FXI по среднегодовой доходности: -0.83% против -1.81% соответственно.


PGJ

С начала года

3.80%

1 месяц

-11.93%

6 месяцев

1.65%

1 год

11.56%

5 лет

-6.16%

10 лет

-0.83%

FXI

С начала года

11.63%

1 месяц

-7.36%

6 месяцев

8.73%

1 год

33.74%

5 лет

-0.50%

10 лет

-1.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PGJ и FXI

PGJ берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FXI в 0.74%.


График комиссии FXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXI: 0.74%
График комиссии PGJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PGJ: 0.70%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PGJ и FXI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PGJ
Ранг риск-скорректированной доходности PGJ, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGJ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

FXI
Ранг риск-скорректированной доходности FXI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PGJ c FXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PGJ, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PGJ: 0.43
FXI: 1.12
Коэффициент Сортино PGJ, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PGJ: 0.90
FXI: 1.73
Коэффициент Омега PGJ, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PGJ: 1.11
FXI: 1.23
Коэффициент Кальмара PGJ, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PGJ: 0.22
FXI: 0.77
Коэффициент Мартина PGJ, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PGJ: 1.15
FXI: 3.47

Показатель коэффициента Шарпа PGJ на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа FXI равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGJ и FXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
1.12
PGJ
FXI

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGJ и FXI

Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности FXI в 1.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF
4.81%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%0.89%
FXI
iShares China Large-Cap ETF
1.58%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%2.51%

Просадки

Сравнение просадок PGJ и FXI

Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и FXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.18%
-31.83%
PGJ
FXI

Волатильность

Сравнение волатильности PGJ и FXI

Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и iShares China Large-Cap ETF (FXI) имеют волатильность 15.02% и 15.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.02%
15.26%
PGJ
FXI