Сравнение PGJ с FXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и iShares China Large-Cap ETF (FXI).
PGJ и FXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Halter USX China Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. FXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE China 25 Index. Фонд был запущен 5 окт. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PGJ и FXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGJ и FXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | -9.88% | 13.66% | 5.91% | -2.38% | -24.50% | -42.87% | 54.24% | 32.18% | -29.51% | 60.27% |
FXI iShares China Large-Cap ETF | -7.13% | 28.95% | 28.98% | -12.42% | -20.66% | -20.06% | 8.92% | 14.90% | -13.28% | 36.26% |
Доходность по периодам
С начала года, PGJ показывает доходность -9.88%, что значительно ниже, чем у FXI с доходностью -7.13%. За последние 10 лет акции PGJ уступали акциям FXI по среднегодовой доходности: 0.23% против 3.03% соответственно.
PGJ
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -9.88%
- 6 месяцев
- -22.40%
- 1 год
- -10.26%
- 3 года*
- -0.87%
- 5 лет*
- -14.84%
- 10 лет*
- 0.23%
FXI
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -13.13%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- -3.44%
- 10 лет*
- 3.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGJ и FXI
PGJ берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FXI в 0.74%.
Доходность на риск
PGJ vs. FXI — Ранг доходности на риск
PGJ
FXI
Сравнение PGJ c FXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGJ | FXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | 0.08 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | 0.28 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.04 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.10 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 0.29 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGJ | FXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 0.08 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.11 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.11 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.17 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между PGJ и FXI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGJ и FXI
Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности FXI в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 3.51% | 3.38% | 4.70% | 2.50% | 0.84% | 0.00% | 0.30% | 0.17% | 0.31% | 2.05% | 1.94% | 0.37% |
FXI iShares China Large-Cap ETF | 2.60% | 2.42% | 1.76% | 3.17% | 2.61% | 1.60% | 2.19% | 2.74% | 2.69% | 2.31% | 2.69% | 2.90% |
Просадки
Сравнение просадок PGJ и FXI
Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и FXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGJ | FXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.37% | -72.68% | -5.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.69% | -16.74% | -8.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.28% | -55.14% | -17.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.37% | -60.81% | -17.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.65% | -26.87% | -38.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.47% | -31.27% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 5.89% | +4.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGJ и FXI
Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с iShares China Large-Cap ETF (FXI) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что PGJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGJ | FXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 6.74% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 14.71% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.39% | 24.29% | +3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.90% | 31.64% | +12.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.63% | 27.70% | +8.93% |