PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PGJ с FXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGJ с FXI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PGJ (Invesco Golden Dragon China ETF) and FXI (iShares China Large-Cap ETF) are both China Equities funds - PGJ tracks the Halter USX China Index while FXI tracks the FTSE China 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PGJ returned -0.04%/yr vs 2.09%/yr for FXI. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PGJ charges 0.70%/yr vs 0.74%/yr for FXI.

Доходность

Сравнение доходности PGJ и FXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGJ показывает доходность -14.09%, что значительно ниже, чем у FXI с доходностью -9.14%. За последние 10 лет акции PGJ уступали акциям FXI по среднегодовой доходности: -0.04% против 2.09% соответственно.

PGJ

1 день
1.65%
1 месяц
3.52%
6 месяцев
-17.17%
С начала года
-14.09%
1 год
-14.14%
3 года*
-1.56%
5 лет*
-12.31%
10 лет*
-0.04%

FXI

1 день
0.73%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
-13.03%
С начала года
-9.14%
1 год
-6.15%
3 года*
9.78%
5 лет*
-2.64%
10 лет*
2.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGJ и FXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		-14.09%13.66%5.91%-2.38%-24.50%-42.87%54.24%32.18%-29.51%60.27%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-9.14%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%8.92%14.90%-13.28%36.26%

Correlation

The correlation between PGJ and FXI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2004 г.

0.81

The correlation between PGJ and FXI has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PGJ и FXI

Секторы
PGJ
FXI

Потребительский циклический сектор

44.4%
26.4%

Коммуникационные услуги

26.3%
16.3%

Технологии

11.4%
5.4%

Потребительский защитный сектор

7.6%
0.9%

Финансовые услуги

3.9%
34.8%

Недвижимость

3.1%
1.1%

Промышленность

2.6%
3.2%

Энергетика

2.1%
5.3%

Здравоохранение

0.7%
2.3%

Сырьевые материалы

-

3.9%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Потребительский циклический сектор

PGJ
44.4%
FXI
26.4%

Коммуникационные услуги

PGJ
26.3%
FXI
16.3%

Технологии

PGJ
11.4%
FXI
5.4%

Потребительский защитный сектор

PGJ
7.6%
FXI
0.9%

Финансовые услуги

PGJ
3.9%
FXI
34.8%

Недвижимость

PGJ
3.1%
FXI
1.1%

Промышленность

PGJ
2.6%
FXI
3.2%

Энергетика

PGJ
2.1%
FXI
5.3%

Здравоохранение

PGJ
0.7%
FXI
2.3%

Сырьевые материалы

PGJ

-

FXI
3.9%

Коммунальные услуги

PGJ

-

FXI
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Golden Dragon China ETF

iShares China Large-Cap ETF

Часто сравнивают с PGJ:
PGJ с KWEBPGJ с CQQQPGJ с MCHIPGJ с CXSEPGJ с CHIQPGJ с VOOPGJ с URA
Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC

Доходность на риск

PGJ vs. FXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGJ
Ранг доходности на риск PGJ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ: 55
Ранг коэф-та Мартина
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGJ c FXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGJFXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
-0.31

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
-0.30

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.96

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

-0.27

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

-0.64

-0.20

PGJ vs. FXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGJ на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа FXI равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGJ и FXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGJ и FXI

Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и FXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGJFXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.37%

-72.68%

-5.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.08%

-22.94%

-12.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.08%

-28.72%

-6.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.49%

-52.08%

-14.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.37%

-60.81%

-17.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.25%

-28.45%

-38.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.93%

-31.22%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.87%

9.59%

+7.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PGJ и FXI

Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с iShares China Large-Cap ETF (FXI) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что PGJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGJFXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

6.30%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.47%

14.30%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.83%

20.04%

+4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.69%

31.67%

+12.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.72%

27.58%

+9.14%

Сравнение комиссий PGJ и FXI

PGJ берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FXI в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGJ и FXI

Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности FXI в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXI
iShares China Large-Cap ETF		1.97%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		3.10%3.38%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%

Часто задаваемые вопросы

PGJ and FXI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGJ has higher volatility (7.74%) compared to FXI (6.30%). In terms of maximum drawdown, PGJ dropped -78.37% vs FXI's -72.68%.

On 10-year performance, FXI leads with 2.09% vs -0.04% for PGJ. On fees, PGJ is cheaper at 0.70% per year. On volatility, FXI has been the lower-risk option at 6.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXI has performed better with a 2.09% return vs -0.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PGJ is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.74% for FXI.

PGJ has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 1.97% for FXI.

PGJ tracks Halter USX China Index, while FXI tracks FTSE China 50 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.70% for PGJ and 0.74% for FXI.

FXI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGJ и FXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор