PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGJ с FXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGJ с FXI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PGJ (Invesco Golden Dragon China ETF) and FXI (iShares China Large-Cap ETF) are both China Equities funds - PGJ tracks the Halter USX China Index while FXI tracks the FTSE China 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PGJ returned 0.21%/yr vs 2.81%/yr for FXI. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PGJ charges 0.70%/yr vs 0.74%/yr for FXI.

Доходность

Сравнение доходности PGJ и FXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGJ показывает доходность -11.48%, что значительно ниже, чем у FXI с доходностью -7.36%. За последние 10 лет акции PGJ уступали акциям FXI по среднегодовой доходности: 0.21% против 2.81% соответственно.

PGJ

1 день
-0.55%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-11.48%
6 месяцев
-13.73%
1 год
-7.05%
3 года*
2.92%
5 лет*
-13.73%
10 лет*
0.21%

FXI

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-7.36%
6 месяцев
-8.79%
1 год
-0.03%
3 года*
11.71%
5 лет*
-3.22%
10 лет*
2.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGJ и FXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		-11.48%13.66%5.91%-2.38%-24.50%-42.87%54.24%32.18%-29.51%60.27%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-7.36%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%8.92%14.90%-13.28%36.26%

Correlation

The correlation between PGJ and FXI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2004 г.

0.81

The correlation between PGJ and FXI has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PGJ и FXI

Секторы
PGJ
FXI

Потребительский циклический сектор

44.8%
25.7%

Технологии

16.2%
9.3%

Коммуникационные услуги

14.5%
12.2%

Потребительский защитный сектор

7.6%
0.9%

Промышленность

6.5%
3.8%

Финансовые услуги

3.6%
34.4%

Недвижимость

3.1%
1.1%

Энергетика

2.3%
5.2%

Здравоохранение

0.8%
2.2%

Сырьевые материалы

-

4.1%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Потребительский циклический сектор

PGJ
44.8%
FXI
25.7%

Технологии

PGJ
16.2%
FXI
9.3%

Коммуникационные услуги

PGJ
14.5%
FXI
12.2%

Потребительский защитный сектор

PGJ
7.6%
FXI
0.9%

Промышленность

PGJ
6.5%
FXI
3.8%

Финансовые услуги

PGJ
3.6%
FXI
34.4%

Недвижимость

PGJ
3.1%
FXI
1.1%

Энергетика

PGJ
2.3%
FXI
5.2%

Здравоохранение

PGJ
0.8%
FXI
2.2%

Сырьевые материалы

PGJ

-

FXI
4.1%

Коммунальные услуги

PGJ

-

FXI
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Golden Dragon China ETF

iShares China Large-Cap ETF

Часто сравнивают с PGJ:
PGJ с KWEBPGJ с CQQQPGJ с MCHIPGJ с CXSEPGJ с CHIQPGJ с VOOPGJ с URA
Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC

Доходность на риск

PGJ vs. FXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGJ
Ранг доходности на риск PGJ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ: 77
Ранг коэф-та Мартина
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGJ c FXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGJFXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
-0.00

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
0.14

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.02

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

-0.00

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

-0.00

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGJ vs. FXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGJ на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа FXI равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGJ и FXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGJFXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

-0.00

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

-0.10

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.10

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.17

-0.05

Просадки

Сравнение просадок PGJ и FXI

Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и FXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGJFXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.37%

-72.68%

-5.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.69%

-15.62%

-10.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.82%

-28.72%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.00%

-54.94%

-15.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.37%

-60.81%

-17.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.25%

-27.05%

-39.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.74%

-31.22%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.49%

7.28%

+6.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PGJ и FXI

Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с iShares China Large-Cap ETF (FXI) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что PGJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGJFXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

7.13%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.28%

14.34%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.46%

19.91%

+4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.73%

31.67%

+12.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.69%

27.66%

+9.03%

Сравнение комиссий PGJ и FXI

PGJ берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FXI в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGJ и FXI

Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности FXI в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.61%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		3.58%3.38%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%

Часто задаваемые вопросы

PGJ and FXI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGJ has higher volatility (8.54%) compared to FXI (7.13%). In terms of maximum drawdown, PGJ dropped -78.37% vs FXI's -72.68%.

On 10-year performance, FXI leads with 2.81% vs 0.21% for PGJ. On fees, PGJ is cheaper at 0.70% per year. On volatility, FXI has been the lower-risk option at 7.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXI has performed better with a 2.81% return vs 0.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PGJ is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.74% for FXI.

PGJ has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 2.61% for FXI.

PGJ tracks Halter USX China Index, while FXI tracks FTSE China 50 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.70% for PGJ and 0.74% for FXI.

FXI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGJ и FXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор