Сравнение PGJ с FXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и iShares China Large-Cap ETF (FXI).
PGJ и FXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Halter USX China Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. FXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE China 25 Index. Фонд был запущен 5 окт. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGJ или FXI.
Основные характеристики
| PGJ | FXI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.62% | 26.37% |
| Дох-ть за 1 год | 3.16% | 17.19% |
| Дох-ть за 3 года | -16.41% | -7.81% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.76% | -3.76% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.81% | -0.50% |
| Коэф-т Шарпа | 0.17 | 0.60 |
| Коэф-т Сортино | 0.52 | 1.10 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 0.08 | 0.34 |
| Коэф-т Мартина | 0.47 | 1.83 |
| Индекс Язвы | 12.26% | 10.78% |
| Дневная вол-ть | 34.50% | 32.67% |
| Макс. просадка | -78.37% | -72.68% |
| Текущая просадка | -67.50% | -40.18% |
Корреляция
Корреляция между PGJ и FXI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PGJ и FXI
С начала года, PGJ показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у FXI с доходностью 26.37%. За последние 10 лет акции PGJ уступали акциям FXI по среднегодовой доходности: -0.81% против -0.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGJ и FXI
PGJ берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FXI в 0.74%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PGJ c FXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGJ и FXI
Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности FXI в 2.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 6.14% | 2.50% | 0.84% | 0.00% | 0.31% | 0.17% | 0.31% | 2.05% | 1.94% | 0.37% | 0.89% | 0.96% |
FXI iShares China Large-Cap ETF | 2.29% | 3.17% | 2.61% | 1.60% | 2.19% | 2.74% | 2.69% | 2.31% | 2.69% | 2.90% | 2.51% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок PGJ и FXI
Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и FXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PGJ и FXI
Текущая волатильность для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) составляет 10.99%, в то время как у iShares China Large-Cap ETF (FXI) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что PGJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.