Сравнение PGJ с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PGJ и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Halter USX China Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PGJ и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGJ и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | -10.21% | 13.66% | 5.91% | -2.38% | -24.50% | -42.87% | 54.24% | 32.18% | -29.51% | 60.27% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PGJ показывает доходность -10.21%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции PGJ уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.21% против 14.19% соответственно.
PGJ
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -10.21%
- 6 месяцев
- -23.60%
- 1 год
- -10.32%
- 3 года*
- -0.75%
- 5 лет*
- -14.90%
- 10 лет*
- 0.21%
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGJ и VOO
PGJ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
PGJ vs. VOO — Ранг доходности на риск
PGJ
VOO
Сравнение PGJ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGJ | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | 0.98 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | 1.49 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.23 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 1.53 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 7.13 | -8.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGJ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 0.98 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.71 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.79 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.83 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между PGJ и VOO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGJ и VOO
Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 3.53% | 3.38% | 4.70% | 2.50% | 0.84% | 0.00% | 0.30% | 0.17% | 0.31% | 2.05% | 1.94% | 0.37% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок PGJ и VOO
Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGJ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.37% | -33.99% | -44.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.69% | -8.90% | -16.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.28% | -24.52% | -47.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.37% | -33.99% | -44.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.77% | -5.44% | -60.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.48% | -3.72% | -27.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.79% | 2.57% | +8.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGJ и VOO
Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что PGJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGJ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 5.27% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.70% | 9.46% | +8.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.38% | 18.11% | +9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.89% | 16.81% | +27.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.62% | 17.98% | +18.64% |