Сравнение PGJ с CXSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE).
PGJ и CXSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Halter USX China Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. CXSE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. Фонд был запущен 19 сент. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PGJ и CXSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGJ и CXSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | -10.21% | 13.66% | 5.91% | -2.38% | -24.50% | -42.87% | 54.24% | 32.18% | -29.51% | 60.27% |
CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | -5.95% | 37.00% | 8.56% | -18.02% | -29.32% | -23.67% | 59.39% | 37.96% | -28.55% | 81.50% |
Доходность по периодам
С начала года, PGJ показывает доходность -10.21%, что значительно ниже, чем у CXSE с доходностью -5.95%. За последние 10 лет акции PGJ уступали акциям CXSE по среднегодовой доходности: 0.21% против 6.50% соответственно.
PGJ
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -10.21%
- 6 месяцев
- -23.60%
- 1 год
- -10.32%
- 3 года*
- -0.75%
- 5 лет*
- -14.90%
- 10 лет*
- 0.21%
CXSE
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- -5.95%
- 6 месяцев
- -16.13%
- 1 год
- 13.13%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- -9.37%
- 10 лет*
- 6.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGJ и CXSE
PGJ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CXSE в 0.32%.
Доходность на риск
PGJ vs. CXSE — Ранг доходности на риск
PGJ
CXSE
Сравнение PGJ c CXSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGJ | CXSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | 0.53 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | 0.86 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.12 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 0.71 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 1.64 | -2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGJ | CXSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 0.53 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.29 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.23 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.17 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между PGJ и CXSE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGJ и CXSE
Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности CXSE в 2.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 3.53% | 3.38% | 4.70% | 2.50% | 0.84% | 0.00% | 0.30% | 0.17% | 0.31% | 2.05% | 1.94% | 0.37% |
CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | 2.13% | 1.95% | 1.70% | 1.71% | 1.55% | 0.86% | 0.54% | 0.96% | 1.49% | 1.24% | 1.39% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок PGJ и CXSE
Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки CXSE в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и CXSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGJ | CXSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.37% | -70.01% | -8.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.69% | -17.70% | -7.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.28% | -64.47% | -7.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.37% | -70.01% | -8.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.77% | -49.69% | -16.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.48% | -27.60% | -3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.79% | 7.66% | +3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGJ и CXSE
Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что PGJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CXSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGJ | CXSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 6.43% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.70% | 15.27% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.38% | 24.93% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.89% | 32.27% | +11.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.62% | 28.63% | +7.99% |