Сравнение PGJ с CXSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE).
PGJ и CXSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Halter USX China Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. CXSE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. Фонд был запущен 19 сент. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGJ или CXSE.
Основные характеристики
| PGJ | CXSE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.15% | 15.96% |
| Дох-ть за 1 год | 12.84% | 11.93% |
| Дох-ть за 3 года | -12.98% | -14.97% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.26% | -2.84% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.17% | 3.64% |
| Коэф-т Шарпа | 0.30 | 0.30 |
| Коэф-т Сортино | 0.72 | 0.70 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.09 |
| Коэф-т Кальмара | 0.14 | 0.14 |
| Коэф-т Мартина | 0.85 | 0.83 |
| Индекс Язвы | 12.11% | 12.10% |
| Дневная вол-ть | 34.26% | 33.28% |
| Макс. просадка | -78.37% | -70.01% |
| Текущая просадка | -65.75% | -58.29% |
Корреляция
Корреляция между PGJ и CXSE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PGJ и CXSE
С начала года, PGJ показывает доходность 8.15%, что значительно ниже, чем у CXSE с доходностью 15.96%. За последние 10 лет акции PGJ уступали акциям CXSE по среднегодовой доходности: -0.17% против 3.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGJ и CXSE
PGJ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CXSE в 0.32%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PGJ c CXSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGJ и CXSE
Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности CXSE в 1.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 5.83% | 2.50% | 0.84% | 0.00% | 0.31% | 0.17% | 0.31% | 2.05% | 1.94% | 0.37% | 0.89% | 0.96% |
CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | 1.70% | 1.71% | 1.55% | 0.86% | 0.54% | 0.96% | 1.49% | 1.24% | 1.39% | 1.02% | 2.29% | 2.75% |
Просадки
Сравнение просадок PGJ и CXSE
Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки CXSE в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и CXSE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PGJ и CXSE
Текущая волатильность для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) составляет 11.81%, в то время как у WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) волатильность равна 12.87%. Это указывает на то, что PGJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CXSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.