PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGJ с CHIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGJ с CHIQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PGJ (Invesco Golden Dragon China ETF) and CHIQ (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) are both China Equities funds - PGJ tracks the Halter USX China Index while CHIQ tracks the MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PGJ returned 0.21%/yr vs 6.57%/yr for CHIQ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PGJ charges 0.70%/yr vs 0.65%/yr for CHIQ.

Доходность

Сравнение доходности PGJ и CHIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGJ показывает доходность -11.48%, что значительно выше, чем у CHIQ с доходностью -13.91%. За последние 10 лет акции PGJ уступали акциям CHIQ по среднегодовой доходности: 0.21% против 6.57% соответственно.

PGJ

1 день
-0.55%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-11.48%
6 месяцев
-13.73%
1 год
-7.05%
3 года*
2.92%
5 лет*
-13.73%
10 лет*
0.21%

CHIQ

1 день
-0.23%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-13.91%
6 месяцев
-15.32%
1 год
-14.11%
3 года*
3.21%
5 лет*
-10.49%
10 лет*
6.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGJ и CHIQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		-11.48%13.66%5.91%-2.38%-24.50%-42.87%54.24%32.18%-29.51%60.27%
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		-13.91%13.69%10.74%-10.70%-22.01%-27.07%92.61%44.19%-28.65%67.74%

Correlation

The correlation between PGJ and CHIQ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2009 г.

0.84

The correlation between PGJ and CHIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PGJ и CHIQ

Секторы
PGJ
CHIQ

Потребительский циклический сектор

44.8%
96.1%

Технологии

16.2%

-

Коммуникационные услуги

14.5%

-

Потребительский защитный сектор

7.6%
3.2%

Промышленность

6.5%
0.2%

Финансовые услуги

3.6%

-

Недвижимость

3.1%
0.4%

Энергетика

2.3%

-

Здравоохранение

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

PGJ
44.8%
CHIQ
96.1%

Технологии

PGJ
16.2%
CHIQ

-

Коммуникационные услуги

PGJ
14.5%
CHIQ

-

Потребительский защитный сектор

PGJ
7.6%
CHIQ
3.2%

Промышленность

PGJ
6.5%
CHIQ
0.2%

Финансовые услуги

PGJ
3.6%
CHIQ

-

Недвижимость

PGJ
3.1%
CHIQ
0.4%

Энергетика

PGJ
2.3%
CHIQ

-

Здравоохранение

PGJ
0.8%
CHIQ

-

Сырьевые материалы

PGJ

-

CHIQ

-

Коммунальные услуги

PGJ

-

CHIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Golden Dragon China ETF

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с PGJ:
PGJ с KWEBPGJ с CQQQPGJ с FXIPGJ с MCHIPGJ с CXSEPGJ с VOOPGJ с URA
Часто сравнивают с CHIQ:
CHIQ с CQQQCHIQ с KWEBCHIQ с CNYACHIQ с KURECHIQ с CXSECHIQ с PEJCHIQ с ONLN

Доходность на риск

PGJ vs. CHIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGJ
Ранг доходности на риск PGJ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ: 77
Ранг коэф-та Мартина
CHIQ
Ранг доходности на риск CHIQ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGJ c CHIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGJCHIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
-0.63

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
-0.79

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.91

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

-0.54

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

-1.16

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGJ vs. CHIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGJ на текущий момент составляет -0.29, что выше коэффициента Шарпа CHIQ равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGJ и CHIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGJCHIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

-0.63

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

-0.28

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.20

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.07

+0.05

Просадки

Сравнение просадок PGJ и CHIQ

Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки CHIQ в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и CHIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGJCHIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.37%

-67.04%

-11.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.69%

-26.10%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.82%

-29.67%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.00%

-59.95%

-10.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.37%

-67.04%

-11.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.25%

-54.83%

-11.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.74%

-30.62%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.49%

12.22%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PGJ и CHIQ

Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что PGJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGJCHIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

7.23%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.28%

15.80%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.46%

22.49%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.73%

37.72%

+6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.69%

32.43%

+4.26%

Сравнение комиссий PGJ и CHIQ

PGJ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CHIQ в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGJ и CHIQ

Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности CHIQ в 1.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		1.72%1.48%2.65%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		3.58%3.38%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%

Часто задаваемые вопросы

PGJ and CHIQ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGJ has higher volatility (8.54%) compared to CHIQ (7.23%). In terms of maximum drawdown, PGJ dropped -78.37% vs CHIQ's -67.04%.

On 10-year performance, CHIQ leads with 6.57% vs 0.21% for PGJ. On fees, CHIQ is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CHIQ has been the lower-risk option at 7.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CHIQ has performed better with a 6.57% return vs 0.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHIQ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for PGJ.

PGJ has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 1.72% for CHIQ.

PGJ tracks Halter USX China Index, while CHIQ tracks MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.70% for PGJ and 0.65% for CHIQ.

PGJ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGJ и CHIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор