PortfoliosLab logo
Сравнение PGJ с CHIQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PGJ и CHIQ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PGJ и CHIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.80%
57.57%
PGJ
CHIQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PGJ:

0.43

CHIQ:

0.52

Коэф-т Сортино

PGJ:

0.90

CHIQ:

1.01

Коэф-т Омега

PGJ:

1.11

CHIQ:

1.13

Коэф-т Кальмара

PGJ:

0.22

CHIQ:

0.33

Коэф-т Мартина

PGJ:

1.15

CHIQ:

1.33

Индекс Язвы

PGJ:

14.29%

CHIQ:

15.54%

Дневная вол-ть

PGJ:

38.53%

CHIQ:

40.04%

Макс. просадка

PGJ:

-78.37%

CHIQ:

-67.04%

Текущая просадка

PGJ:

-65.18%

CHIQ:

-49.60%

Доходность по периодам

С начала года, PGJ показывает доходность 3.80%, что значительно ниже, чем у CHIQ с доходностью 9.22%. За последние 10 лет акции PGJ уступали акциям CHIQ по среднегодовой доходности: -0.83% против 4.57% соответственно.


PGJ

С начала года

3.80%

1 месяц

-11.93%

6 месяцев

1.65%

1 год

11.56%

5 лет

-6.16%

10 лет

-0.83%

CHIQ

С начала года

9.22%

1 месяц

-10.14%

6 месяцев

1.44%

1 год

15.89%

5 лет

4.90%

10 лет

4.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PGJ и CHIQ

PGJ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CHIQ в 0.65%.


График комиссии PGJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PGJ: 0.70%
График комиссии CHIQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CHIQ: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PGJ и CHIQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PGJ
Ранг риск-скорректированной доходности PGJ, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGJ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

CHIQ
Ранг риск-скорректированной доходности CHIQ, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PGJ c CHIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PGJ, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PGJ: 0.43
CHIQ: 0.52
Коэффициент Сортино PGJ, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PGJ: 0.90
CHIQ: 1.01
Коэффициент Омега PGJ, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PGJ: 1.11
CHIQ: 1.13
Коэффициент Кальмара PGJ, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PGJ: 0.22
CHIQ: 0.33
Коэффициент Мартина PGJ, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PGJ: 1.15
CHIQ: 1.33

Показатель коэффициента Шарпа PGJ на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHIQ равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGJ и CHIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.200.400.600.801.001.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
0.52
PGJ
CHIQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGJ и CHIQ

Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности CHIQ в 2.43%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF
4.81%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%0.89%
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF
2.43%2.66%2.26%0.38%0.00%0.11%1.04%2.71%0.62%1.51%4.86%2.08%

Просадки

Сравнение просадок PGJ и CHIQ

Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки CHIQ в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и CHIQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.18%
-49.60%
PGJ
CHIQ

Волатильность

Сравнение волатильности PGJ и CHIQ

Текущая волатильность для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) составляет 15.02%, в то время как у Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) волатильность равна 16.57%. Это указывает на то, что PGJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.02%
16.57%
PGJ
CHIQ