PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PGJ с CHIQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PGJ и CHIQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PGJ и CHIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.28%
52.94%
PGJ
CHIQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PGJ:

0.31

CHIQ:

0.49

Коэф-т Сортино

PGJ:

0.74

CHIQ:

0.97

Коэф-т Омега

PGJ:

1.09

CHIQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

PGJ:

0.16

CHIQ:

0.30

Коэф-т Мартина

PGJ:

0.87

CHIQ:

1.25

Индекс Язвы

PGJ:

13.44%

CHIQ:

14.88%

Дневная вол-ть

PGJ:

37.42%

CHIQ:

38.04%

Макс. просадка

PGJ:

-78.37%

CHIQ:

-67.04%

Текущая просадка

PGJ:

-65.82%

CHIQ:

-51.08%

Доходность по периодам

С начала года, PGJ показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у CHIQ с доходностью 6.01%. За последние 10 лет акции PGJ уступали акциям CHIQ по среднегодовой доходности: -0.05% против 5.06% соответственно.


PGJ

С начала года

1.88%

1 месяц

-14.77%

6 месяцев

-14.83%

1 год

13.03%

5 лет

-4.54%

10 лет

-0.05%

CHIQ

С начала года

6.01%

1 месяц

-10.54%

6 месяцев

-14.16%

1 год

19.71%

5 лет

6.87%

10 лет

5.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PGJ и CHIQ

PGJ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CHIQ в 0.65%.


PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF
График комиссии PGJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PGJ: 0.70%
График комиссии CHIQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CHIQ: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PGJ и CHIQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PGJ
Ранг риск-скорректированной доходности PGJ, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGJ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

CHIQ
Ранг риск-скорректированной доходности CHIQ, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PGJ c CHIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PGJ, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PGJ: 0.31
CHIQ: 0.49
Коэффициент Сортино PGJ, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
PGJ: 0.74
CHIQ: 0.97
Коэффициент Омега PGJ, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PGJ: 1.09
CHIQ: 1.12
Коэффициент Кальмара PGJ, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
PGJ: 0.16
CHIQ: 0.30
Коэффициент Мартина PGJ, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
PGJ: 0.87
CHIQ: 1.25

Показатель коэффициента Шарпа PGJ на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа CHIQ равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGJ и CHIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.49
PGJ
CHIQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGJ и CHIQ

Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности CHIQ в 2.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF
4.90%4.70%2.50%0.84%0.00%0.31%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%0.89%
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF
2.50%2.66%2.26%0.38%0.00%0.11%1.04%2.71%0.62%1.51%4.86%2.08%

Просадки

Сравнение просадок PGJ и CHIQ

Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки CHIQ в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и CHIQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.82%
-51.08%
PGJ
CHIQ

Волатильность

Сравнение волатильности PGJ и CHIQ

Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) имеет более высокую волатильность в 12.78% по сравнению с Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) с волатильностью 12.11%. Это указывает на то, что PGJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.78%
12.11%
PGJ
CHIQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab