Сравнение PGJ с MCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и iShares MSCI China ETF (MCHI).
PGJ и MCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Halter USX China Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PGJ и MCHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGJ и MCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | -9.88% | 13.66% | 5.91% | -2.38% | -24.50% | -42.87% | 54.24% | 32.18% | -29.51% | 60.27% |
MCHI iShares MSCI China ETF | -6.78% | 31.04% | 17.73% | -11.94% | -23.01% | -21.74% | 27.78% | 23.72% | -19.79% | 54.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PGJ показывает доходность -9.88%, что значительно ниже, чем у MCHI с доходностью -6.78%. За последние 10 лет акции PGJ уступали акциям MCHI по среднегодовой доходности: 0.23% против 4.62% соответственно.
PGJ
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -9.88%
- 6 месяцев
- -22.40%
- 1 год
- -10.26%
- 3 года*
- -0.87%
- 5 лет*
- -14.84%
- 10 лет*
- 0.23%
MCHI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -14.44%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- -5.72%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGJ и MCHI
PGJ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.
Доходность на риск
PGJ vs. MCHI — Ранг доходности на риск
PGJ
MCHI
Сравнение PGJ c MCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGJ | MCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | 0.21 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | 0.45 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.06 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.30 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 0.79 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGJ | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 0.21 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.19 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.17 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.09 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между PGJ и MCHI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGJ и MCHI
Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности MCHI в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 3.51% | 3.38% | 4.70% | 2.50% | 0.84% | 0.00% | 0.30% | 0.17% | 0.31% | 2.05% | 1.94% | 0.37% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.27% | 2.12% | 2.31% | 2.66% | 1.78% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок PGJ и MCHI
Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и MCHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGJ | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.37% | -62.95% | -15.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.69% | -17.17% | -8.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.28% | -57.18% | -15.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.37% | -62.95% | -15.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.65% | -36.43% | -29.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.47% | -24.40% | -7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 6.63% | +4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGJ и MCHI
Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с iShares MSCI China ETF (MCHI) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что PGJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGJ | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 6.82% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 14.83% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.39% | 23.85% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.90% | 30.67% | +13.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.63% | 27.39% | +9.24% |