Сравнение PGJ с MCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и iShares MSCI China ETF (MCHI).
PGJ и MCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Halter USX China Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGJ или MCHI.
Корреляция
Корреляция между PGJ и MCHI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PGJ и MCHI
Основные характеристики
PGJ:
0.25
MCHI:
0.57
PGJ:
0.66
MCHI:
1.07
PGJ:
1.08
MCHI:
1.14
PGJ:
0.12
MCHI:
0.31
PGJ:
0.70
MCHI:
1.74
PGJ:
12.74%
MCHI:
10.66%
PGJ:
35.58%
MCHI:
32.27%
PGJ:
-78.37%
MCHI:
-62.84%
PGJ:
-66.36%
MCHI:
-47.57%
Доходность по периодам
С начала года, PGJ показывает доходность 6.21%, что значительно ниже, чем у MCHI с доходностью 17.38%. За последние 10 лет акции PGJ уступали акциям MCHI по среднегодовой доходности: 0.69% против 1.22% соответственно.
PGJ
6.21%
3.54%
14.34%
12.25%
-7.09%
0.69%
MCHI
17.38%
-0.16%
9.13%
21.74%
-4.11%
1.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGJ и MCHI
PGJ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PGJ c MCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGJ и MCHI
Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности MCHI в 2.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 4.43% | 2.50% | 0.84% | 0.00% | 0.31% | 0.17% | 0.31% | 2.05% | 1.94% | 0.37% | 0.89% | 0.96% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.32% | 3.49% | 2.16% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% | 2.35% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок PGJ и MCHI
Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки MCHI в -62.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и MCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PGJ и MCHI
Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) имеет более высокую волатильность в 11.54% по сравнению с iShares MSCI China ETF (MCHI) с волатильностью 10.38%. Это указывает на то, что PGJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.