PortfoliosLab logo
Сравнение PGJ с MCHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PGJ и MCHI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PGJ и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.51%
32.86%
PGJ
MCHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PGJ:

0.43

MCHI:

0.88

Коэф-т Сортино

PGJ:

0.90

MCHI:

1.42

Коэф-т Омега

PGJ:

1.11

MCHI:

1.19

Коэф-т Кальмара

PGJ:

0.22

MCHI:

0.55

Коэф-т Мартина

PGJ:

1.15

MCHI:

2.28

Индекс Язвы

PGJ:

14.29%

MCHI:

13.37%

Дневная вол-ть

PGJ:

38.53%

MCHI:

34.81%

Макс. просадка

PGJ:

-78.37%

MCHI:

-62.84%

Текущая просадка

PGJ:

-65.18%

MCHI:

-41.74%

Доходность по периодам

С начала года, PGJ показывает доходность 3.80%, что значительно ниже, чем у MCHI с доходностью 10.78%. За последние 10 лет акции PGJ уступали акциям MCHI по среднегодовой доходности: -0.83% против -0.17% соответственно.


PGJ

С начала года

3.80%

1 месяц

-11.93%

6 месяцев

1.65%

1 год

11.56%

5 лет

-6.16%

10 лет

-0.83%

MCHI

С начала года

10.78%

1 месяц

-6.99%

6 месяцев

6.12%

1 год

25.46%

5 лет

-1.10%

10 лет

-0.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PGJ и MCHI

PGJ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.


График комиссии PGJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PGJ: 0.70%
График комиссии MCHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MCHI: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PGJ и MCHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PGJ
Ранг риск-скорректированной доходности PGJ, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGJ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

MCHI
Ранг риск-скорректированной доходности MCHI, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCHI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PGJ c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PGJ, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PGJ: 0.43
MCHI: 0.88
Коэффициент Сортино PGJ, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PGJ: 0.90
MCHI: 1.42
Коэффициент Омега PGJ, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PGJ: 1.11
MCHI: 1.19
Коэффициент Кальмара PGJ, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PGJ: 0.22
MCHI: 0.55
Коэффициент Мартина PGJ, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PGJ: 1.15
MCHI: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа PGJ на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа MCHI равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGJ и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
0.88
PGJ
MCHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGJ и MCHI

Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности MCHI в 2.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF
4.81%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%0.89%
MCHI
iShares MSCI China ETF
2.08%2.31%3.49%2.16%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%2.35%

Просадки

Сравнение просадок PGJ и MCHI

Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки MCHI в -62.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и MCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.18%
-41.74%
PGJ
MCHI

Волатильность

Сравнение волатильности PGJ и MCHI

Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и iShares MSCI China ETF (MCHI) имеют волатильность 15.02% и 14.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.02%
14.44%
PGJ
MCHI