PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGJ с MCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGJ с MCHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PGJ (Invesco Golden Dragon China ETF) and MCHI (iShares MSCI China ETF) are both China Equities funds - PGJ tracks the Halter USX China Index while MCHI tracks the MSCI China Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PGJ returned 0.21%/yr vs 4.49%/yr for MCHI. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PGJ charges 0.70%/yr vs 0.59%/yr for MCHI.

Доходность

Сравнение доходности PGJ и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGJ показывает доходность -11.48%, что значительно ниже, чем у MCHI с доходностью -7.22%. За последние 10 лет акции PGJ уступали акциям MCHI по среднегодовой доходности: 0.21% против 4.49% соответственно.

PGJ

1 день
-0.55%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-11.48%
6 месяцев
-13.73%
1 год
-7.05%
3 года*
2.92%
5 лет*
-13.73%
10 лет*
0.21%

MCHI

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-8.98%
1 год
3.98%
3 года*
9.73%
5 лет*
-5.76%
10 лет*
4.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGJ и MCHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		-11.48%13.66%5.91%-2.38%-24.50%-42.87%54.24%32.18%-29.51%60.27%
MCHI
iShares MSCI China ETF		-7.22%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-19.79%54.67%

Correlation

The correlation between PGJ and MCHI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2011 г.

0.82

The correlation between PGJ and MCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PGJ и MCHI

Секторы
PGJ
MCHI

Потребительский циклический сектор

44.8%
26.4%

Технологии

16.2%
9.6%

Коммуникационные услуги

14.5%
18.8%

Потребительский защитный сектор

7.6%
3.2%

Промышленность

6.5%
5.0%

Финансовые услуги

3.6%
19.1%

Недвижимость

3.1%
1.5%

Энергетика

2.3%
3.7%

Здравоохранение

0.8%
5.4%

Сырьевые материалы

-

5.5%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Потребительский циклический сектор

PGJ
44.8%
MCHI
26.4%

Технологии

PGJ
16.2%
MCHI
9.6%

Коммуникационные услуги

PGJ
14.5%
MCHI
18.8%

Потребительский защитный сектор

PGJ
7.6%
MCHI
3.2%

Промышленность

PGJ
6.5%
MCHI
5.0%

Финансовые услуги

PGJ
3.6%
MCHI
19.1%

Недвижимость

PGJ
3.1%
MCHI
1.5%

Энергетика

PGJ
2.3%
MCHI
3.7%

Здравоохранение

PGJ
0.8%
MCHI
5.4%

Сырьевые материалы

PGJ

-

MCHI
5.5%

Коммунальные услуги

PGJ

-

MCHI
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Golden Dragon China ETF

iShares MSCI China ETF

Часто сравнивают с PGJ:
PGJ с KWEBPGJ с CQQQPGJ с FXIPGJ с CXSEPGJ с CHIQPGJ с VOOPGJ с URA
Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYA

Доходность на риск

PGJ vs. MCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGJ
Ранг доходности на риск PGJ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ: 77
Ранг коэф-та Мартина
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGJ c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGJMCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
0.20

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
0.42

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.05

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

0.23

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

0.48

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGJ vs. MCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGJ на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа MCHI равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGJ и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGJMCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

0.20

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

-0.19

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.16

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.09

+0.03

Просадки

Сравнение просадок PGJ и MCHI

Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и MCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGJMCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.37%

-62.95%

-15.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.69%

-17.17%

-8.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.82%

-25.85%

-4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.00%

-56.98%

-13.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.37%

-62.95%

-15.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.25%

-36.74%

-29.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.74%

-24.53%

-7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.49%

8.36%

+5.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PGJ и MCHI

Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с iShares MSCI China ETF (MCHI) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что PGJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGJMCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

7.27%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.28%

14.51%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.46%

20.16%

+4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.73%

30.71%

+13.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.69%

27.39%

+9.30%

Сравнение комиссий PGJ и MCHI

PGJ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGJ и MCHI

Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности MCHI в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.28%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		3.58%3.38%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%

Часто задаваемые вопросы

PGJ and MCHI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGJ has higher volatility (8.54%) compared to MCHI (7.27%). In terms of maximum drawdown, PGJ dropped -78.37% vs MCHI's -62.95%.

On 10-year performance, MCHI leads with 4.49% vs 0.21% for PGJ. On fees, MCHI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MCHI has been the lower-risk option at 7.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MCHI has performed better with a 4.49% return vs 0.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for PGJ.

PGJ has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 2.28% for MCHI.

PGJ tracks Halter USX China Index, while MCHI tracks MSCI China Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.70% for PGJ and 0.59% for MCHI.

MCHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGJ и MCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор