Сравнение PGJ с MCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и iShares MSCI China ETF (MCHI).
PGJ и MCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Halter USX China Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGJ или MCHI.
Основные характеристики
| PGJ | MCHI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.15% | 21.93% |
| Дох-ть за 1 год | 12.84% | 19.48% |
| Дох-ть за 3 года | -12.98% | -7.99% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.26% | -2.45% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.17% | 1.92% |
| Коэф-т Шарпа | 0.30 | 0.57 |
| Коэф-т Сортино | 0.72 | 1.04 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 0.14 | 0.30 |
| Коэф-т Мартина | 0.85 | 1.73 |
| Индекс Язвы | 12.11% | 10.37% |
| Дневная вол-ть | 34.26% | 31.20% |
| Макс. просадка | -78.37% | -62.84% |
| Текущая просадка | -65.75% | -45.54% |
Корреляция
Корреляция между PGJ и MCHI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PGJ и MCHI
С начала года, PGJ показывает доходность 8.15%, что значительно ниже, чем у MCHI с доходностью 21.93%. За последние 10 лет акции PGJ уступали акциям MCHI по среднегодовой доходности: -0.17% против 1.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGJ и MCHI
PGJ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PGJ c MCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGJ и MCHI
Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности MCHI в 2.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 5.83% | 2.50% | 0.84% | 0.00% | 0.31% | 0.17% | 0.31% | 2.05% | 1.94% | 0.37% | 0.89% | 0.96% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.40% | 3.49% | 2.16% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% | 2.35% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок PGJ и MCHI
Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки MCHI в -62.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и MCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PGJ и MCHI
Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и iShares MSCI China ETF (MCHI) имеют волатильность 11.81% и 12.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.