PortfoliosLab logo
Сравнение PGJ с KWEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PGJ и KWEB составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PGJ и KWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.05%
47.67%
PGJ
KWEB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PGJ:

0.43

KWEB:

0.50

Коэф-т Сортино

PGJ:

0.90

KWEB:

1.02

Коэф-т Омега

PGJ:

1.11

KWEB:

1.13

Коэф-т Кальмара

PGJ:

0.22

KWEB:

0.29

Коэф-т Мартина

PGJ:

1.15

KWEB:

1.35

Индекс Язвы

PGJ:

14.29%

KWEB:

15.66%

Дневная вол-ть

PGJ:

38.53%

KWEB:

42.50%

Макс. просадка

PGJ:

-78.37%

KWEB:

-80.92%

Текущая просадка

PGJ:

-65.18%

KWEB:

-65.10%

Доходность по периодам

С начала года, PGJ показывает доходность 3.80%, что значительно ниже, чем у KWEB с доходностью 9.47%. За последние 10 лет акции PGJ уступали акциям KWEB по среднегодовой доходности: -0.83% против -0.40% соответственно.


PGJ

С начала года

3.80%

1 месяц

-11.93%

6 месяцев

1.65%

1 год

11.56%

5 лет

-6.16%

10 лет

-0.83%

KWEB

С начала года

9.47%

1 месяц

-11.50%

6 месяцев

3.11%

1 год

14.96%

5 лет

-5.74%

10 лет

-0.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PGJ и KWEB

PGJ берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии KWEB в 0.76%.


График комиссии KWEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KWEB: 0.76%
График комиссии PGJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PGJ: 0.70%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PGJ и KWEB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PGJ
Ранг риск-скорректированной доходности PGJ, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGJ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

KWEB
Ранг риск-скорректированной доходности KWEB, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KWEB, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PGJ c KWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PGJ, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PGJ: 0.43
KWEB: 0.50
Коэффициент Сортино PGJ, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PGJ: 0.90
KWEB: 1.02
Коэффициент Омега PGJ, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PGJ: 1.11
KWEB: 1.13
Коэффициент Кальмара PGJ, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PGJ: 0.22
KWEB: 0.29
Коэффициент Мартина PGJ, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PGJ: 1.15
KWEB: 1.35

Показатель коэффициента Шарпа PGJ на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KWEB равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGJ и KWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
0.50
PGJ
KWEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGJ и KWEB

Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности KWEB в 3.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF
4.81%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%0.89%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF
3.20%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%0.89%

Просадки

Сравнение просадок PGJ и KWEB

Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, примерно равная максимальной просадке KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и KWEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-68.00%-66.00%-64.00%-62.00%-60.00%-58.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.18%
-65.10%
PGJ
KWEB

Волатильность

Сравнение волатильности PGJ и KWEB

Текущая волатильность для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) составляет 15.02%, в то время как у KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) волатильность равна 15.98%. Это указывает на то, что PGJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.02%
15.98%
PGJ
KWEB