Сравнение PGJ с KWEB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PGJ (Invesco Golden Dragon China ETF) and KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) are both China Equities funds - PGJ tracks the Halter USX China Index while KWEB tracks the CSI Overseas China Internet Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PGJ returned 0.21%/yr vs -0.18%/yr for KWEB. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.70% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PGJ и KWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGJ показывает доходность -11.48%, что значительно выше, чем у KWEB с доходностью -20.32%. За последние 10 лет акции PGJ превзошли акции KWEB по среднегодовой доходности: 0.21% против -0.18% соответственно.

PGJ

1 день: -0.55%

1 месяц: -4.23%

С начала года: -11.48%

6 месяцев: -13.73%

1 год: -7.05%

3 года*: 2.92%

5 лет*: -13.73%

10 лет*: 0.21%

KWEB

1 день: -0.33%

1 месяц: -4.91%

С начала года: -20.32%

6 месяцев: -22.46%

1 год: -15.17%

3 года*: 4.22%

5 лет*: -14.33%

10 лет*: -0.18%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGJ и KWEB

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF	-11.48%	13.66%	5.91%	-2.38%	-24.50%	-42.87%	54.24%	32.18%	-29.51%	60.27%
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF	-20.32%	23.55%	12.01%	-9.06%	-17.24%	-49.01%	58.23%	29.92%	-33.80%	69.73%

Correlation

The correlation between PGJ and KWEB is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.93
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.95
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.96
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.95
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2013 г.	0.95

The correlation between PGJ and KWEB has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PGJ и KWEB

Секторы

PGJ

KWEB

Потребительский циклический сектор

44.8%

37.7%

Технологии

16.2%

17.6%

Коммуникационные услуги

14.5%

24.8%

Потребительский защитный сектор

7.6%

3.1%

Промышленность

6.5%

3.1%

Финансовые услуги

3.6%

2.2%

Недвижимость

3.1%

5.2%

Энергетика

2.3%

Здравоохранение

0.8%

6.0%

Сырьевые материалы

Здравоохранение

PGJ

0.8%

Название символа

KraneShares CSI China Internet ETF

Часто сравнивают с PGJ:

PGJ с CQQQ PGJ с FXI PGJ с MCHI PGJ с CXSE PGJ с CHIQ PGJ с VOO PGJ с URA

Часто сравнивают с KWEB:

KWEB с CQQQ KWEB с FXI KWEB с MCHI KWEB с KTEC KWEB с CWEB KWEB с KLIP KWEB с YINN

Доходность на риск

PGJ vs. KWEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGJ

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

KWEB

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGJ c KWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PGJ	KWEB	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	-0.29	-0.56	+0.27
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	-0.26	-0.67	+0.41
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	0.97	0.92	+0.05
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	-0.28	-0.45	+0.17
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	-0.52	-0.90	+0.37
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGJ vs. KWEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGJ на текущий момент составляет -0.29, что выше коэффициента Шарпа KWEB равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGJ и KWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PGJ	KWEB	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.29	-0.56	+0.27
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.32	-0.30	-0.01
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.01	-0.00	+0.01
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.12	0.06	+0.06

Просадки

Сравнение просадок PGJ и KWEB

Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, примерно равная максимальной просадке KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и KWEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	PGJ	KWEB	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-78.37%	-80.92%	+2.55%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-25.69%	-34.13%	+8.44%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-30.82%	-34.13%	+3.31%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-70.00%	-72.17%	+2.17%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-78.37%	-80.92%	+2.55%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-66.25%	-68.62%	+2.37%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-31.74%	-35.25%	+3.51%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	13.49%	16.97%	-3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PGJ и KWEB

Текущая волатильность для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) составляет 8.54%, в то время как у KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) волатильность равна 11.53%. Это указывает на то, что PGJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	PGJ	KWEB	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.54%	11.53%	-2.99%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	17.28%	20.09%	-2.81%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.46%	27.25%	-2.79%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	43.73%	47.67%	-3.94%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	36.69%	39.98%	-3.29%

Сравнение комиссий PGJ и KWEB

И PGJ, и KWEB имеют комиссию равную 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGJ и KWEB

Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности KWEB в 7.73%

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF	7.73%	6.16%	3.51%	1.71%	0.00%	7.07%	0.29%	0.08%	3.40%	0.58%	1.19%	0.46%
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF	3.58%	3.38%	4.70%	2.50%	0.84%	0.00%	0.30%	0.17%	0.31%	2.05%	1.94%	0.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PGJ and KWEB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KWEB has higher volatility (11.53%) compared to PGJ (8.54%). In terms of maximum drawdown, PGJ dropped -78.37% vs KWEB's -80.92%.

On 10-year performance, PGJ leads with 0.21% vs -0.18% for KWEB. Both ETFs have the same 0.70% expense ratio. On volatility, PGJ has been the lower-risk option at 8.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PGJ has performed better with a 0.21% return vs -0.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PGJ and KWEB have the same expense ratio: 0.70% per year.

KWEB has the higher dividend yield at 7.73%, compared with 3.58% for PGJ.

PGJ tracks Halter USX China Index, while KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index. They also come from different issuers: Invesco and KraneShares.

PGJ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGJ и KWEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение PGJ с KWEB

Доходность

Сравнение доходности PGJ и KWEB

Доходность по периодам

PGJ

KWEB

Сравнение доходности по годам PGJ и KWEB

Correlation

Сравнение распределения секторов PGJ и KWEB

Секторы

PGJ

KWEB

PGJ

KWEB

PGJ

KWEB

PGJ

KWEB

PGJ

KWEB

PGJ

KWEB

PGJ

KWEB

PGJ

KWEB

PGJ

KWEB

PGJ

KWEB

PGJ

KWEB

PGJ

KWEB

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

PGJ vs. KWEB — Ранг доходности на риск

PGJ

KWEB

Сравнение PGJ c KWEB - Риск-скорректированная доходность

PGJ vs. KWEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок PGJ и KWEB

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PGJ и KWEB

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Сравнение комиссий PGJ и KWEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGJ и KWEB

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both PGJ and KWEB in my portfolio?

Which is riskier, PGJ or KWEB?

Which ETF is better, PGJ or KWEB?

Which ETF has performed better, PGJ or KWEB?

Which ETF is cheaper, PGJ or KWEB?

Which ETF pays a higher dividend yield, PGJ or KWEB?

What is the main difference between PGJ and KWEB?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для PGJ и KWEB