PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PGJ с KWEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGJ с KWEB

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PGJ (Invesco Golden Dragon China ETF) and KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) are both China Equities funds - PGJ tracks the Halter USX China Index while KWEB tracks the CSI Overseas China Internet Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PGJ returned -0.16%/yr vs -0.22%/yr for KWEB. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.70% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PGJ и KWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGJ показывает доходность -15.55%, что значительно выше, чем у KWEB с доходностью -21.26%. За последние 10 лет акции PGJ превзошли акции KWEB по среднегодовой доходности: -0.16% против -0.22% соответственно.

PGJ

1 день
-1.70%
1 месяц
2.84%
6 месяцев
-17.69%
С начала года
-15.55%
1 год
-16.64%
3 года*
-1.10%
5 лет*
-12.61%
10 лет*
-0.16%

KWEB

1 день
-2.44%
1 месяц
5.63%
6 месяцев
-24.92%
С начала года
-21.26%
1 год
-20.35%
3 года*
2.29%
5 лет*
-12.28%
10 лет*
-0.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGJ и KWEB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		-15.55%13.66%5.91%-2.38%-24.50%-42.87%54.24%32.18%-29.51%60.27%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-21.26%23.55%12.01%-9.06%-17.24%-49.01%58.23%29.92%-33.80%69.73%

Correlation

The correlation between PGJ and KWEB is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г.

0.95

The correlation between PGJ and KWEB has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PGJ и KWEB

Секторы
PGJ
KWEB

Потребительский циклический сектор

44.4%
34.3%

Коммуникационные услуги

26.3%
27.0%

Технологии

11.4%
19.5%

Потребительский защитный сектор

7.6%
3.0%

Финансовые услуги

3.9%
1.9%

Недвижимость

3.1%
3.9%

Промышленность

2.6%
4.2%

Энергетика

2.1%

-

Здравоохранение

0.7%
5.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

PGJ
44.4%
KWEB
34.3%

Коммуникационные услуги

PGJ
26.3%
KWEB
27.0%

Технологии

PGJ
11.4%
KWEB
19.5%

Потребительский защитный сектор

PGJ
7.6%
KWEB
3.0%

Финансовые услуги

PGJ
3.9%
KWEB
1.9%

Недвижимость

PGJ
3.1%
KWEB
3.9%

Промышленность

PGJ
2.6%
KWEB
4.2%

Энергетика

PGJ
2.1%
KWEB

-

Здравоохранение

PGJ
0.7%
KWEB
5.9%

Сырьевые материалы

PGJ

-

KWEB

-

Коммунальные услуги

PGJ

-

KWEB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Golden Dragon China ETF

KraneShares CSI China Internet ETF

Часто сравнивают с PGJ:
PGJ с CQQQPGJ с FXIPGJ с MCHIPGJ с CXSEPGJ с CHIQPGJ с VOOPGJ с URA
Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN

Доходность на риск

PGJ vs. KWEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGJ
Ранг доходности на риск PGJ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ: 55
Ранг коэф-та Мартина
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGJ c KWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGJKWEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
-0.74

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.86
-0.97

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.89

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

-0.49

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

-0.97

-0.01

PGJ vs. KWEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGJ на текущий момент составляет -0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KWEB равному -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGJ и KWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGJ и KWEB

Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, примерно равная максимальной просадке KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и KWEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGJKWEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.37%

-80.92%

+2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.08%

-41.62%

+6.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.08%

-41.62%

+6.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.49%

-67.58%

+1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.37%

-80.92%

+2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.81%

-68.99%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.94%

-35.55%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.96%

21.01%

-4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PGJ и KWEB

Текущая волатильность для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) составляет 7.38%, в то время как у KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что PGJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGJKWEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

8.34%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.54%

20.26%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.84%

27.55%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.68%

47.59%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.73%

40.01%

-3.28%

Сравнение комиссий PGJ и KWEB

И PGJ, и KWEB имеют комиссию равную 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGJ и KWEB

Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности KWEB в 7.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		7.82%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		3.16%3.38%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PGJ and KWEB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KWEB has higher volatility (8.34%) compared to PGJ (7.38%). In terms of maximum drawdown, PGJ dropped -78.37% vs KWEB's -80.92%.

On 10-year performance, PGJ leads with -0.16% vs -0.22% for KWEB. Both ETFs have the same 0.70% expense ratio. On volatility, PGJ has been the lower-risk option at 7.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PGJ has performed better with a -0.16% return vs -0.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PGJ and KWEB have the same expense ratio: 0.70% per year.

KWEB has the higher dividend yield at 7.82%, compared with 3.16% for PGJ.

PGJ tracks Halter USX China Index, while KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index. They also come from different issuers: Invesco and KraneShares.

PGJ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGJ и KWEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор