Сравнение PGEOX с WWWEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).
PGEOX управляется Putnam. Фонд был запущен 5 нояб. 1937 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности PGEOX и WWWEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGEOX и WWWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEOX George Putnam Balanced Fund | -2.12% | 14.02% | 20.65% | 19.93% | -17.59% | 13.80% | 9.25% | 22.61% | -3.03% | 15.02% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 6.72% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
Доходность по периодам
С начала года, PGEOX показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции PGEOX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 9.24% против 16.19% соответственно.
PGEOX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 9.24%
WWWEX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 29.05%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 16.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGEOX и WWWEX
PGEOX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.
Доходность на риск
PGEOX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск
PGEOX
WWWEX
Сравнение PGEOX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGEOX | WWWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.39 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 0.65 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.08 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 0.57 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 1.42 | +7.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGEOX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.39 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.60 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.85 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.24 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между PGEOX и WWWEX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGEOX и WWWEX
Дивидендная доходность PGEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности WWWEX в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEOX George Putnam Balanced Fund | 7.96% | 8.13% | 7.99% | 1.10% | 0.89% | 7.75% | 1.05% | 5.22% | 9.04% | 1.10% | 1.18% | 1.13% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.42% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок PGEOX и WWWEX
Максимальная просадка PGEOX за все время составила -50.63%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEOX и WWWEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGEOX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.63% | -82.60% | +31.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.97% | -12.14% | +4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -26.94% | +5.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.00% | -36.00% | +13.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -7.95% | +4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.78% | -41.54% | +29.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 4.88% | -3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGEOX и WWWEX
Текущая волатильность для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) составляет 3.85%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что PGEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGEOX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 5.99% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.41% | 14.24% | -7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 18.32% | -6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.40% | 19.91% | -8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.59% | 19.12% | -7.53% |