Сравнение PGEOX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
PGEOX управляется Putnam. Фонд был запущен 5 нояб. 1937 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PGEOX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGEOX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEOX George Putnam Balanced Fund | -2.12% | 14.02% | 20.65% | 19.93% | -17.59% | 13.80% | 9.25% | 22.61% | -3.03% | 15.02% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, PGEOX показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции PGEOX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 9.24% против 7.28% соответственно.
PGEOX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 9.24%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGEOX и TPDAX
PGEOX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
PGEOX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
PGEOX
TPDAX
Сравнение PGEOX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGEOX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 2.18 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.82 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 3.59 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 13.57 | -4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGEOX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.18 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.96 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.74 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.59 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между PGEOX и TPDAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGEOX и TPDAX
Дивидендная доходность PGEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEOX George Putnam Balanced Fund | 7.96% | 8.13% | 7.99% | 1.10% | 0.89% | 7.75% | 1.05% | 5.22% | 9.04% | 1.10% | 1.18% | 1.13% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PGEOX и TPDAX
Максимальная просадка PGEOX за все время составила -50.63%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEOX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGEOX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.63% | -22.29% | -28.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.97% | -7.58% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -17.58% | -3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.00% | -22.29% | -0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -4.97% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.78% | -4.94% | -6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 2.01% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGEOX и TPDAX
Текущая волатильность для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) составляет 3.85%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что PGEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGEOX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 4.40% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.41% | 9.86% | -3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 12.29% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.40% | 10.14% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.59% | 9.87% | +1.72% |