Сравнение PGEOX с STDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).
PGEOX управляется Putnam. Фонд был запущен 5 нояб. 1937 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PGEOX и STDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGEOX и STDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEOX George Putnam Balanced Fund | -2.12% | 14.02% | 20.65% | 19.93% | -17.59% | 13.80% | 9.25% | 22.61% | -3.03% | 15.02% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 0.45% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | -1.58% | 1.56% | -19.54% | 19.83% | -3.32% | 9.70% |
Доходность по периодам
С начала года, PGEOX показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции PGEOX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 9.24% против 2.53% соответственно.
PGEOX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 9.24%
STDAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGEOX и STDAX
PGEOX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.
Доходность на риск
PGEOX vs. STDAX — Ранг доходности на риск
PGEOX
STDAX
Сравнение PGEOX c STDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGEOX | STDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 4.33 | -3.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 7.27 | -5.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 2.54 | -1.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 6.81 | -4.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 32.75 | -23.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGEOX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 4.33 | -3.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 1.43 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.38 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | -0.00 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между PGEOX и STDAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGEOX и STDAX
Дивидендная доходность PGEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности STDAX в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEOX George Putnam Balanced Fund | 7.96% | 8.13% | 7.99% | 1.10% | 0.89% | 7.75% | 1.05% | 5.22% | 9.04% | 1.10% | 1.18% | 1.13% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.47% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок PGEOX и STDAX
Максимальная просадка PGEOX за все время составила -50.63%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEOX и STDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGEOX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.63% | -76.81% | +26.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.97% | -0.59% | -7.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -2.91% | -18.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.00% | -26.89% | +3.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -9.47% | +5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.78% | -31.94% | +20.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 0.12% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGEOX и STDAX
George Putnam Balanced Fund (PGEOX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что PGEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGEOX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 0.40% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.41% | 0.64% | +5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 0.93% | +10.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.40% | 1.95% | +9.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.59% | 6.69% | +4.90% |