PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PGEOX с SH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGEOX с SH

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PGEOX (George Putnam Balanced Fund) and SH (ProShares Short S&P500) are both funds - PGEOX is a Diversified Portfolio fund managed by Putnam, while SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-100% daily). Over the past 10 years, PGEOX returned 9.83%/yr vs -12.42%/yr for SH. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. PGEOX charges 0.94%/yr vs 0.89%/yr for SH.

Доходность

Сравнение доходности PGEOX и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGEOX показывает доходность 7.66%, что значительно выше, чем у SH с доходностью -6.34%. За последние 10 лет акции PGEOX превзошли акции SH по среднегодовой доходности: 9.83% против -12.42% соответственно.

PGEOX

1 день
-0.31%
1 месяц
0.52%
6 месяцев
6.48%
С начала года
7.66%
1 год
16.19%
3 года*
16.24%
5 лет*
8.91%
10 лет*
9.83%

SH

1 день
1.06%
1 месяц
-0.04%
6 месяцев
-5.31%
С начала года
-6.34%
1 год
-11.74%
3 года*
-10.93%
5 лет*
-8.28%
10 лет*
-12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGEOX и SH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGEOX
George Putnam Balanced Fund		7.66%14.02%20.65%19.93%-17.59%13.80%9.25%22.61%-3.03%15.02%
SH
ProShares Short S&P500		-6.34%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%

Correlation

The correlation between PGEOX and SH is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

-0.95

The correlation between PGEOX and SH has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

George Putnam Balanced Fund

ProShares Short S&P500

Часто сравнивают с PGEOX:
PGEOX с CBALXPGEOX с TIBAXPGEOX с PTLCPGEOX с VLAAXPGEOX с FBALXPGEOX с ABALXPGEOX с VSMGX
Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL

Доходность на риск

PGEOX vs. SH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGEOX
Ранг доходности на риск PGEOX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGEOX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGEOX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGEOX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGEOX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGEOX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SH
Ранг доходности на риск SH: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGEOX c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGEOXSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
-0.94

+2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
-1.31

+4.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.85

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

-0.73

+3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

-1.37

+13.96

PGEOX vs. SH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGEOX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа SH равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGEOX и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGEOX и SH

Максимальная просадка PGEOX за все время составила -50.63%, что меньше максимальной просадки SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEOX и SH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGEOXSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.63%

-94.66%

+44.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-16.06%

+10.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.61%

-38.82%

+26.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.36%

-44.53%

+23.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.00%

-74.80%

+51.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-94.53%

+93.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-67.87%

+56.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

8.61%

-7.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PGEOX и SH

Текущая волатильность для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) составляет 2.13%, в то время как у ProShares Short S&P500 (SH) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что PGEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGEOXSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

3.48%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

10.00%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.61%

12.55%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.49%

16.96%

-5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.62%

18.00%

-6.38%

Сравнение комиссий PGEOX и SH

PGEOX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии SH в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGEOX и SH

Дивидендная доходность PGEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности SH в 4.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGEOX
George Putnam Balanced Fund		7.62%8.13%7.99%1.10%0.89%7.75%1.05%5.22%9.04%1.10%1.18%1.13%
SH
ProShares Short S&P500		4.17%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PGEOX and SH have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SH has higher volatility (3.48%) compared to PGEOX (2.13%). In terms of maximum drawdown, PGEOX dropped -50.63% vs SH's -94.66%.

PGEOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGEOX и SH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор