Сравнение PGEOX с SH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и ProShares Short S&P500 (SH).
PGEOX управляется Putnam. Фонд был запущен 5 нояб. 1937 г.. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PGEOX и SH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGEOX и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEOX George Putnam Balanced Fund | -1.67% | 14.02% | 20.65% | 19.93% | -17.59% | 13.80% | 9.25% | 22.61% | -3.03% | 15.02% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.94% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -25.09% | -22.12% | 4.93% | -17.36% |
Доходность по периодам
С начала года, PGEOX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью 4.94%. За последние 10 лет акции PGEOX превзошли акции SH по среднегодовой доходности: 9.29% против -11.94% соответственно.
PGEOX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 9.29%
SH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- -11.32%
- 3 года*
- -9.96%
- 5 лет*
- -7.71%
- 10 лет*
- -11.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGEOX и SH
PGEOX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.
Доходность на риск
PGEOX vs. SH — Ранг доходности на риск
PGEOX
SH
Сравнение PGEOX c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGEOX | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | -0.63 | +1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | -0.77 | +2.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.89 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | -0.45 | +2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | -0.54 | +9.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGEOX | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | -0.63 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | -0.46 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | -0.67 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | -0.56 | +0.99 |
Корреляция
Корреляция между PGEOX и SH составляет -0.95. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGEOX и SH
Дивидендная доходность PGEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности SH в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEOX George Putnam Balanced Fund | 7.93% | 8.13% | 7.99% | 1.10% | 0.89% | 7.75% | 1.05% | 5.22% | 9.04% | 1.10% | 1.18% | 1.13% |
SH ProShares Short S&P500 | 3.95% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PGEOX и SH
Максимальная просадка PGEOX за все время составила -50.63%, что меньше максимальной просадки SH в -94.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEOX и SH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGEOX | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.63% | -94.26% | +43.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -26.61% | +20.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -40.35% | +18.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.00% | -74.31% | +51.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.43% | -93.87% | +90.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.78% | -67.50% | +55.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 21.90% | -20.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGEOX и SH
Текущая волатильность для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) составляет 3.85%, в то время как у ProShares Short S&P500 (SH) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что PGEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGEOX | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 5.29% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 9.44% | -3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 18.18% | -6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.39% | 16.86% | -5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.59% | 17.99% | -6.40% |