Сравнение PGEOX с PMYYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX).
PGEOX управляется Putnam. Фонд был запущен 5 нояб. 1937 г.. PMYYX управляется Putnam. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PGEOX и PMYYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGEOX и PMYYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEOX George Putnam Balanced Fund | -2.12% | 14.02% | 20.65% | 19.93% | -17.59% | 13.80% | 9.25% | 22.61% | -3.03% | 15.02% |
PMYYX Putnam Multi-Cap Core Fund | -5.13% | 17.33% | 26.46% | 27.98% | -15.94% | 30.93% | 17.69% | 32.52% | -7.91% | 24.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PGEOX показывает доходность -2.12%, что значительно выше, чем у PMYYX с доходностью -5.13%. За последние 10 лет акции PGEOX уступали акциям PMYYX по среднегодовой доходности: 9.24% против 15.02% соответственно.
PGEOX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 9.24%
PMYYX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -5.13%
- 6 месяцев
- -2.01%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 19.14%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 15.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGEOX и PMYYX
PGEOX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии PMYYX в 0.71%.
Доходность на риск
PGEOX vs. PMYYX — Ранг доходности на риск
PGEOX
PMYYX
Сравнение PGEOX c PMYYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGEOX | PMYYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.93 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.42 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.43 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 6.20 | +2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGEOX | PMYYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.93 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.82 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.87 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между PGEOX и PMYYX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGEOX и PMYYX
Дивидендная доходность PGEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности PMYYX в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEOX George Putnam Balanced Fund | 7.96% | 8.13% | 7.99% | 1.10% | 0.89% | 7.75% | 1.05% | 5.22% | 9.04% | 1.10% | 1.18% | 1.13% |
PMYYX Putnam Multi-Cap Core Fund | 2.91% | 2.76% | 4.47% | 2.62% | 5.26% | 9.25% | 2.41% | 4.76% | 2.36% | 2.71% | 1.21% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок PGEOX и PMYYX
Максимальная просадка PGEOX за все время составила -50.63%, что больше максимальной просадки PMYYX в -35.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEOX и PMYYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGEOX | PMYYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.63% | -35.25% | -15.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.97% | -12.27% | +4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -23.52% | +2.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.00% | -35.25% | +12.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -7.38% | +3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.78% | -4.16% | -7.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 2.82% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGEOX и PMYYX
Текущая волатильность для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) составляет 3.85%, в то время как у Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что PGEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGEOX | PMYYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 5.38% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.41% | 9.49% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 18.27% | -6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.40% | 16.83% | -5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.59% | 18.39% | -6.80% |