PortfoliosLab logo
Сравнение PMYYX с OMFL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PMYYX и OMFL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PMYYX и OMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
93.40%
136.40%
PMYYX
OMFL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PMYYX:

0.27

OMFL:

0.10

Коэф-т Сортино

PMYYX:

0.51

OMFL:

0.28

Коэф-т Омега

PMYYX:

1.08

OMFL:

1.04

Коэф-т Кальмара

PMYYX:

0.25

OMFL:

0.12

Коэф-т Мартина

PMYYX:

0.89

OMFL:

0.38

Индекс Язвы

PMYYX:

6.04%

OMFL:

5.03%

Дневная вол-ть

PMYYX:

19.58%

OMFL:

18.21%

Макс. просадка

PMYYX:

-35.25%

OMFL:

-33.24%

Текущая просадка

PMYYX:

-13.36%

OMFL:

-7.58%

Доходность по периодам

С начала года, PMYYX показывает доходность -6.88%, что значительно ниже, чем у OMFL с доходностью -2.09%.


PMYYX

С начала года

-6.88%

1 месяц

-1.71%

6 месяцев

-8.65%

1 год

4.96%

5 лет

13.40%

10 лет

9.55%

OMFL

С начала года

-2.09%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

-0.09%

1 год

2.15%

5 лет

14.58%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PMYYX и OMFL

PMYYX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии OMFL в 0.29%.


График комиссии PMYYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PMYYX: 0.71%
График комиссии OMFL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OMFL: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PMYYX и OMFL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PMYYX
Ранг риск-скорректированной доходности PMYYX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PMYYX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMYYX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMYYX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMYYX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMYYX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

OMFL
Ранг риск-скорректированной доходности OMFL, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OMFL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PMYYX c OMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PMYYX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PMYYX: 0.27
OMFL: 0.10
Коэффициент Сортино PMYYX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PMYYX: 0.51
OMFL: 0.28
Коэффициент Омега PMYYX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PMYYX: 1.08
OMFL: 1.04
Коэффициент Кальмара PMYYX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PMYYX: 0.25
OMFL: 0.12
Коэффициент Мартина PMYYX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
PMYYX: 0.89
OMFL: 0.38

Показатель коэффициента Шарпа PMYYX на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа OMFL равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMYYX и OMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
0.10
PMYYX
OMFL

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMYYX и OMFL

Дивидендная доходность PMYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности OMFL в 1.01%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund
0.78%0.73%0.95%0.32%0.99%1.07%1.74%0.00%1.44%1.21%2.29%2.15%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
1.01%1.22%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PMYYX и OMFL

Максимальная просадка PMYYX за все время составила -35.25%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMYYX и OMFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.36%
-7.58%
PMYYX
OMFL

Волатильность

Сравнение волатильности PMYYX и OMFL

Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) имеет более высокую волатильность в 14.00% по сравнению с Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) с волатильностью 12.11%. Это указывает на то, что PMYYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.00%
12.11%
PMYYX
OMFL