PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PMYYX с OMFL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PMYYXOMFL
Дох-ть с нач. г.29.16%8.73%
Дох-ть за 1 год37.16%22.17%
Дох-ть за 3 года6.59%4.44%
Дох-ть за 5 лет13.10%13.00%
Коэф-т Шарпа3.001.54
Коэф-т Сортино3.972.13
Коэф-т Омега1.561.27
Коэф-т Кальмара3.131.66
Коэф-т Мартина19.904.90
Индекс Язвы1.86%4.51%
Дневная вол-ть12.36%14.32%
Макс. просадка-35.25%-33.24%
Текущая просадка-0.35%-0.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PMYYX и OMFL составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PMYYX и OMFL

С начала года, PMYYX показывает доходность 29.16%, что значительно выше, чем у OMFL с доходностью 8.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.08%
1.68%
PMYYX
OMFL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PMYYX и OMFL

PMYYX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии OMFL в 0.29%.


PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund
График комиссии PMYYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%
График комиссии OMFL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PMYYX c OMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PMYYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PMYYX, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PMYYX, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PMYYX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PMYYX, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PMYYX, с текущим значением в 19.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.90
OMFL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OMFL, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OMFL, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OMFL, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OMFL, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OMFL, с текущим значением в 4.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.90

Сравнение коэффициента Шарпа PMYYX и OMFL

Показатель коэффициента Шарпа PMYYX на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа OMFL равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMYYX и OMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.00
1.54
PMYYX
OMFL

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMYYX и OMFL

Дивидендная доходность PMYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности OMFL в 1.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund
0.74%0.95%0.32%0.99%1.07%1.74%0.00%1.44%1.21%2.29%2.15%10.12%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
1.27%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PMYYX и OMFL

Максимальная просадка PMYYX за все время составила -35.25%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMYYX и OMFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.35%
-0.45%
PMYYX
OMFL

Волатильность

Сравнение волатильности PMYYX и OMFL

Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что PMYYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.08%
3.88%
PMYYX
OMFL