PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PMYYX с OMFL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PMYYX и OMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.95%
1.51%
PMYYX
OMFL

Доходность по периодам

С начала года, PMYYX показывает доходность 27.56%, что значительно выше, чем у OMFL с доходностью 6.69%.


PMYYX

С начала года

27.56%

1 месяц

1.29%

6 месяцев

12.42%

1 год

31.50%

5 лет (среднегодовая)

12.75%

10 лет (среднегодовая)

11.07%

OMFL

С начала года

6.69%

1 месяц

0.65%

6 месяцев

0.67%

1 год

15.52%

5 лет (среднегодовая)

12.79%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


PMYYXOMFL
Коэф-т Шарпа2.631.14
Коэф-т Сортино3.491.59
Коэф-т Омега1.491.20
Коэф-т Кальмара3.051.20
Коэф-т Мартина17.273.55
Индекс Язвы1.88%4.52%
Дневная вол-ть12.31%14.14%
Макс. просадка-35.25%-33.24%
Текущая просадка-1.58%-2.32%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PMYYX и OMFL

PMYYX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии OMFL в 0.29%.


PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund
График комиссии PMYYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%
График комиссии OMFL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PMYYX и OMFL составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PMYYX c OMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PMYYX, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.631.14
Коэффициент Сортино PMYYX, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.491.59
Коэффициент Омега PMYYX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.491.20
Коэффициент Кальмара PMYYX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.051.20
Коэффициент Мартина PMYYX, с текущим значением в 17.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.273.55
PMYYX
OMFL

Показатель коэффициента Шарпа PMYYX на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа OMFL равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMYYX и OMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.63
1.14
PMYYX
OMFL

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMYYX и OMFL

Дивидендная доходность PMYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности OMFL в 1.30%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund
0.75%0.95%0.32%0.99%1.07%1.74%0.00%1.44%1.21%2.29%2.15%10.12%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
1.30%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PMYYX и OMFL

Максимальная просадка PMYYX за все время составила -35.25%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMYYX и OMFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.58%
-2.32%
PMYYX
OMFL

Волатильность

Сравнение волатильности PMYYX и OMFL

Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) имеют волатильность 4.28% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.28%
4.28%
PMYYX
OMFL