PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMYYX с OMFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMYYX с OMFL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).

PMYYX управляется Putnam. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г.. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PMYYX и OMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMYYX и OMFL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund		-5.13%17.33%26.46%27.98%-15.94%30.93%17.69%32.52%-7.91%5.27%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		-0.49%13.68%6.82%21.53%-13.97%28.95%20.91%35.58%-2.55%4.95%

Доходность по периодам

С начала года, PMYYX показывает доходность -5.13%, что значительно ниже, чем у OMFL с доходностью -0.49%.

PMYYX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-2.01%
1 год
16.54%
3 года*
19.14%
5 лет*
11.88%
10 лет*
15.02%

OMFL

1 день
0.93%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
1.40%
1 год
14.28%
3 года*
10.52%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Multi-Cap Core Fund

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

Часто сравнивают с PMYYX:
PMYYX с PNRAXPMYYX с SMGIXPMYYX с GAAPMYYX с FTCSPMYYX с MRGAXPMYYX с ALBAXPMYYX с SPY
Часто сравнивают с OMFL:
OMFL с SPGPOMFL с OMFSOMFL с SCHDOMFL с CALMOMFL с QQQSOMFL с WTVOMFL с RWL

Сравнение комиссий PMYYX и OMFL

PMYYX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии OMFL в 0.29%.

PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

Доходность на риск

PMYYX vs. OMFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMYYX
Ранг доходности на риск PMYYX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMYYX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMYYX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMYYX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMYYX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMYYX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
OMFL
Ранг доходности на риск OMFL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMYYX c OMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMYYXOMFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.86

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.33

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.48

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.20

6.95

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMYYX vs. OMFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMYYX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OMFL равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMYYX и OMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMYYXOMFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.86

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.46

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.63

+0.24

Корреляция

Корреляция между PMYYX и OMFL составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMYYX и OMFL

Дивидендная доходность PMYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности OMFL в 0.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund		2.91%2.76%4.47%2.62%5.26%9.25%2.41%4.76%2.36%2.71%1.21%1.26%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		0.85%0.80%1.22%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PMYYX и OMFL

Максимальная просадка PMYYX за все время составила -35.25%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMYYX и OMFL.

Загрузка...

Показатели просадок

PMYYXOMFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.25%

-33.24%

-2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-10.00%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-22.44%

-1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-4.31%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-4.89%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.13%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PMYYX и OMFL

Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) имеют волатильность 5.38% и 5.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMYYXOMFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

5.22%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

10.06%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

16.71%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

16.81%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

20.25%

-1.86%