PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS74676P8398
ЭмитентPutnam
Дата выпуска24 сент. 2010 г.
КатегорияLarge Cap Blend Equities
Минимальные инвестиции$0
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PMYYX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PMYYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: PMYYX с FTCS, PMYYX с SMGIX, PMYYX с GAA, PMYYX с SPY, PMYYX с ALBAX, PMYYX с MRGAX, PMYYX с OMFL, PMYYX с VOO, PMYYX с SCHD, PMYYX с ITOT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Putnam Multi-Cap Core Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.44%
14.94%
PMYYX (Putnam Multi-Cap Core Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Putnam Multi-Cap Core Fund показал доход в 29.61% с начала года и 37.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Putnam Multi-Cap Core Fund составила 11.38%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года29.61%25.82%
1 месяц3.85%3.20%
6 месяцев16.44%14.94%
1 год37.56%35.92%
5 лет (среднегодовая)13.17%14.22%
10 лет (среднегодовая)11.38%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PMYYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.99%5.26%3.90%-4.20%5.41%3.51%1.54%2.16%2.09%-0.55%29.61%
20236.22%-2.07%2.42%2.07%1.00%7.07%3.45%-1.24%-4.63%-1.89%9.08%2.59%25.80%
2022-3.89%-2.27%2.80%-7.77%-0.47%-8.71%9.27%-3.70%-9.30%9.42%5.83%-10.25%-19.74%
20211.30%5.24%4.85%5.20%1.31%1.40%1.52%2.75%-4.93%6.49%-1.88%-3.76%20.47%
2020-1.19%-9.00%-14.16%13.26%5.31%1.79%5.24%8.17%-3.77%-2.54%12.30%3.33%16.09%
20198.65%3.03%0.64%5.08%-7.21%7.33%1.78%-2.48%2.67%3.21%4.09%-0.38%28.58%
20185.89%-3.79%-2.57%0.04%2.02%-1.68%4.16%2.82%0.12%-7.40%0.75%-9.50%-9.82%
20171.90%3.82%-0.15%0.90%0.25%1.53%2.62%0.43%3.49%2.09%2.67%0.94%22.41%
2016-7.09%-0.38%6.51%0.18%1.85%-1.29%4.76%1.02%0.45%-0.95%6.39%2.13%13.60%
2015-3.06%5.96%-0.99%0.56%2.16%-1.79%0.77%-6.03%-4.73%6.98%-0.11%-0.83%-1.90%
2014-2.92%5.16%0.93%-0.25%2.78%2.94%-1.11%4.31%-2.09%1.62%2.67%-0.21%14.36%
20136.00%1.24%4.29%1.98%3.53%-1.25%6.48%-2.18%3.99%4.68%3.73%5.23%44.40%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PMYYX среди mutual funds на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности PMYYX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PMYYX, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMYYX, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMYYX, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMYYX, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMYYX, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


PMYYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PMYYX, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PMYYX, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PMYYX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PMYYX, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PMYYX, с текущим значением в 21.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.28
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.05

Коэффициент Шарпа

Putnam Multi-Cap Core Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.19. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.19
3.08
PMYYX (Putnam Multi-Cap Core Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Putnam Multi-Cap Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.34$0.34$0.09$0.35$0.32$0.46$0.00$0.33$0.23$0.39$0.38$1.60

Дивидендный доход

0.74%0.95%0.32%0.99%1.07%1.74%0.00%1.44%1.21%2.29%2.15%10.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Putnam Multi-Cap Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2019$0.05$0.05$0.05$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.46
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2013$1.60$1.60

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
PMYYX (Putnam Multi-Cap Core Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Putnam Multi-Cap Core Fund показал максимальную просадку в 35.25%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.25%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.134
-28.39%17 нояб. 2021 г.21930 сент. 2022 г.35023 февр. 2024 г.569
-22.73%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.899 февр. 2012 г.197
-21.59%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.360
-19.65%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.19010 нояб. 2016 г.351

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Putnam Multi-Cap Core Fund составляет 4.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.09%
3.89%
PMYYX (Putnam Multi-Cap Core Fund)
Benchmark (^GSPC)