PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PMYYX с FTCS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMYYX с FTCS

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).

PMYYX управляется Putnam. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMYYX или FTCS.

Корреляция

Корреляция между PMYYX и FTCS составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PMYYX и FTCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PMYYX:

0.46

FTCS:

0.75

Коэф-т Сортино

PMYYX:

0.84

FTCS:

1.23

Коэф-т Омега

PMYYX:

1.12

FTCS:

1.17

Коэф-т Кальмара

PMYYX:

0.47

FTCS:

0.90

Коэф-т Мартина

PMYYX:

1.54

FTCS:

3.08

Индекс Язвы

PMYYX:

6.56%

FTCS:

3.67%

Дневная вол-ть

PMYYX:

19.81%

FTCS:

13.93%

Макс. просадка

PMYYX:

-35.25%

FTCS:

-53.63%

Текущая просадка

PMYYX:

-6.17%

FTCS:

-1.37%

Доходность по периодам

С начала года, PMYYX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 5.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PMYYX имеют среднегодовую доходность 10.12%, а акции FTCS немного впереди с 10.35%.

PMYYX

С начала года

0.86%

1 месяц

12.99%

6 месяцев

-2.80%

1 год

9.06%

5 лет

15.28%

10 лет

10.12%

FTCS

С начала года

5.14%

1 месяц

7.22%

6 месяцев

1.95%

1 год

10.35%

5 лет

12.16%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PMYYX и FTCS

PMYYX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FTCS в 0.56%.

PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund
FTCS
First Trust Capital Strength ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PMYYX и FTCS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PMYYX
Ранг риск-скорректированной доходности PMYYX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PMYYX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMYYX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMYYX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMYYX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMYYX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
FTCS
Ранг риск-скорректированной доходности FTCS, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTCS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PMYYX c FTCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PMYYX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа FTCS равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMYYX и FTCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMYYX и FTCS

Дивидендная доходность PMYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности FTCS в 1.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund		0.72%0.73%0.95%0.32%0.99%1.07%1.74%0.00%1.44%1.21%2.29%2.15%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		1.26%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%2.01%

Просадки

Сравнение просадок PMYYX и FTCS

Максимальная просадка PMYYX за все время составила -35.25%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMYYX и FTCS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PMYYX и FTCS

Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что PMYYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...