PortfoliosLab logo
Сравнение PMYYX с FTCS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PMYYX и FTCS составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PMYYX и FTCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
492.17%
411.63%
PMYYX
FTCS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PMYYX:

0.27

FTCS:

0.50

Коэф-т Сортино

PMYYX:

0.51

FTCS:

0.79

Коэф-т Омега

PMYYX:

1.08

FTCS:

1.11

Коэф-т Кальмара

PMYYX:

0.25

FTCS:

0.54

Коэф-т Мартина

PMYYX:

0.89

FTCS:

1.94

Индекс Язвы

PMYYX:

6.04%

FTCS:

3.51%

Дневная вол-ть

PMYYX:

19.58%

FTCS:

13.60%

Макс. просадка

PMYYX:

-35.25%

FTCS:

-53.63%

Текущая просадка

PMYYX:

-13.36%

FTCS:

-6.93%

Доходность по периодам

С начала года, PMYYX показывает доходность -6.88%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью -0.80%. За последние 10 лет акции PMYYX уступали акциям FTCS по среднегодовой доходности: 9.55% против 10.11% соответственно.


PMYYX

С начала года

-6.88%

1 месяц

-1.71%

6 месяцев

-8.65%

1 год

4.96%

5 лет

13.40%

10 лет

9.55%

FTCS

С начала года

-0.80%

1 месяц

-1.92%

6 месяцев

-2.98%

1 год

7.11%

5 лет

11.13%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PMYYX и FTCS

PMYYX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FTCS в 0.56%.


График комиссии PMYYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PMYYX: 0.71%
График комиссии FTCS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTCS: 0.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PMYYX и FTCS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PMYYX
Ранг риск-скорректированной доходности PMYYX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PMYYX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMYYX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMYYX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMYYX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMYYX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

FTCS
Ранг риск-скорректированной доходности FTCS, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTCS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PMYYX c FTCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PMYYX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PMYYX: 0.27
FTCS: 0.50
Коэффициент Сортино PMYYX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PMYYX: 0.51
FTCS: 0.79
Коэффициент Омега PMYYX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PMYYX: 1.08
FTCS: 1.11
Коэффициент Кальмара PMYYX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PMYYX: 0.25
FTCS: 0.54
Коэффициент Мартина PMYYX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PMYYX: 0.89
FTCS: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа PMYYX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа FTCS равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMYYX и FTCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
0.50
PMYYX
FTCS

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMYYX и FTCS

Дивидендная доходность PMYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности FTCS в 1.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund
0.78%0.73%0.95%0.32%0.99%1.07%1.74%0.00%1.44%1.21%2.29%2.15%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
1.34%1.33%1.47%1.23%1.05%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%2.01%

Просадки

Сравнение просадок PMYYX и FTCS

Максимальная просадка PMYYX за все время составила -35.25%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMYYX и FTCS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.36%
-6.93%
PMYYX
FTCS

Волатильность

Сравнение волатильности PMYYX и FTCS

Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) имеет более высокую волатильность в 14.00% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 9.55%. Это указывает на то, что PMYYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.00%
9.55%
PMYYX
FTCS