PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMYYX с FTCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMYYX с FTCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PMYYX (Putnam Multi-Cap Core Fund) and FTCS (First Trust Capital Strength ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, PMYYX returned 16.38%/yr vs 10.16%/yr for FTCS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PMYYX charges 0.71%/yr vs 0.53%/yr for FTCS.

Доходность

Сравнение доходности PMYYX и FTCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMYYX показывает доходность 8.74%, что значительно выше, чем у FTCS с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции PMYYX превзошли акции FTCS по среднегодовой доходности: 16.38% против 10.16% соответственно.

PMYYX

1 день
0.09%
1 месяц
5.24%
С начала года
8.74%
6 месяцев
9.42%
1 год
27.23%
3 года*
22.38%
5 лет*
13.80%
10 лет*
16.38%

FTCS

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.79%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.21%
1 год
2.29%
3 года*
9.49%
5 лет*
5.40%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMYYX и FTCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund		8.74%17.33%26.46%27.98%-15.94%30.93%17.69%32.52%-7.91%24.00%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		0.01%6.46%11.19%8.48%-10.22%26.75%13.05%26.71%-4.22%26.57%

Correlation

The correlation between PMYYX and FTCS is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.82

Over the past year, the correlation between PMYYX and FTCS has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Multi-Cap Core Fund

First Trust Capital Strength ETF

Часто сравнивают с PMYYX:
PMYYX с PNRAXPMYYX с SMGIXPMYYX с OMFLPMYYX с GAAPMYYX с ALBAXPMYYX с MRGAXPMYYX с SPY
Часто сравнивают с FTCS:
FTCS с SPYFTCS с FVDFTCS с FMBFTCS с FTHIFTCS с SPHDFTCS с VIGFTCS с SCHD

Доходность на риск

PMYYX vs. FTCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMYYX
Ранг доходности на риск PMYYX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMYYX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMYYX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMYYX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMYYX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMYYX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMYYX c FTCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMYYXFTCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
0.23

+2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
0.42

+2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.05

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

0.30

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.30

0.73

+11.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMYYX vs. FTCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMYYX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа FTCS равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMYYX и FTCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMYYXFTCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

0.23

+2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.41

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.66

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.50

+0.43

Просадки

Сравнение просадок PMYYX и FTCS

Максимальная просадка PMYYX за все время составила -35.25%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMYYX и FTCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMYYXFTCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.25%

-53.64%

+18.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-7.74%

-2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-12.62%

-6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-20.93%

-2.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

-31.93%

-3.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.95%

+6.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-6.92%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

3.14%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности PMYYX и FTCS

Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что PMYYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMYYXFTCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

2.64%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

6.99%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

9.82%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

13.13%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

15.54%

+2.86%

Сравнение комиссий PMYYX и FTCS

PMYYX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FTCS в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMYYX и FTCS

Дивидендная доходность PMYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности FTCS в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		1.12%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund		2.54%2.76%4.47%2.62%5.26%9.25%2.41%4.76%2.36%2.71%1.21%1.26%

Часто задаваемые вопросы

PMYYX and FTCS have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMYYX has higher volatility (2.99%) compared to FTCS (2.64%). In terms of maximum drawdown, PMYYX dropped -35.25% vs FTCS's -53.64%.

PMYYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMYYX и FTCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор