Сравнение PMYYX с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
PMYYX управляется Putnam. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PMYYX и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMYYX и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMYYX Putnam Multi-Cap Core Fund | -5.13% | 17.33% | 26.46% | 27.98% | -15.94% | 30.93% | 17.69% | 32.52% | -7.91% | 24.00% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.54% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 13.05% | 26.71% | -4.22% | 26.57% |
Доходность по периодам
С начала года, PMYYX показывает доходность -5.13%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции PMYYX превзошли акции FTCS по среднегодовой доходности: 15.02% против 10.24% соответственно.
PMYYX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -5.13%
- 6 месяцев
- -2.01%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 19.14%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 15.02%
FTCS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMYYX и FTCS
PMYYX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
PMYYX vs. FTCS — Ранг доходности на риск
PMYYX
FTCS
Сравнение PMYYX c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMYYX | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.34 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 0.59 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.08 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.49 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 1.87 | +4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMYYX | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.34 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.52 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.66 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.51 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между PMYYX и FTCS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMYYX и FTCS
Дивидендная доходность PMYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности FTCS в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMYYX Putnam Multi-Cap Core Fund | 2.91% | 2.76% | 4.47% | 2.62% | 5.26% | 9.25% | 2.41% | 4.76% | 2.36% | 2.71% | 1.21% | 1.26% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.12% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок PMYYX и FTCS
Максимальная просадка PMYYX за все время составила -35.25%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMYYX и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMYYX | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.25% | -53.64% | +18.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -9.38% | -2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.52% | -20.93% | -2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.25% | -31.93% | -3.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -6.46% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -6.93% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.46% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMYYX и FTCS
Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что PMYYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMYYX | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 3.18% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 7.05% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 13.55% | +4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 13.14% | +3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 15.54% | +2.85% |