PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PMYYX с MRGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PMYYXMRGAX
Дох-ть с нач. г.28.85%22.95%
Дох-ть за 1 год37.77%34.84%
Дох-ть за 3 года6.48%8.00%
Дох-ть за 5 лет13.00%14.49%
Дох-ть за 10 лет11.32%13.04%
Коэф-т Шарпа3.042.86
Коэф-т Сортино4.033.88
Коэф-т Омега1.571.53
Коэф-т Кальмара2.894.13
Коэф-т Мартина20.3518.93
Индекс Язвы1.86%1.84%
Дневная вол-ть12.46%12.20%
Макс. просадка-35.25%-53.66%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между PMYYX и MRGAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PMYYX и MRGAX

С начала года, PMYYX показывает доходность 28.85%, что значительно выше, чем у MRGAX с доходностью 22.95%. За последние 10 лет акции PMYYX уступали акциям MRGAX по среднегодовой доходности: 11.32% против 13.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.88%
12.53%
PMYYX
MRGAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PMYYX и MRGAX

PMYYX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии MRGAX в 0.93%.


MRGAX
MFS Core Equity Fund
График комиссии MRGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.93%
График комиссии PMYYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PMYYX c MRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и MFS Core Equity Fund (MRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PMYYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PMYYX, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PMYYX, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PMYYX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PMYYX, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PMYYX, с текущим значением в 20.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.35
MRGAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MRGAX, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MRGAX, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MRGAX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MRGAX, с текущим значением в 4.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MRGAX, с текущим значением в 18.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.93

Сравнение коэффициента Шарпа PMYYX и MRGAX

Показатель коэффициента Шарпа PMYYX на текущий момент составляет 3.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRGAX равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMYYX и MRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.04
2.86
PMYYX
MRGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMYYX и MRGAX

Дивидендная доходность PMYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности MRGAX в 0.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund
0.74%0.95%0.32%0.99%1.07%1.74%0.00%1.44%1.21%2.29%2.15%10.12%
MRGAX
MFS Core Equity Fund
0.53%0.65%0.39%0.16%0.37%0.43%0.60%0.54%0.60%11.57%8.70%0.63%

Просадки

Сравнение просадок PMYYX и MRGAX

Максимальная просадка PMYYX за все время составила -35.25%, что меньше максимальной просадки MRGAX в -53.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMYYX и MRGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
PMYYX
MRGAX

Волатильность

Сравнение волатильности PMYYX и MRGAX

Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с MFS Core Equity Fund (MRGAX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что PMYYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.15%
3.82%
PMYYX
MRGAX