PortfoliosLab logo
Сравнение PMYYX с MRGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PMYYX и MRGAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности PMYYX и MRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и MFS Core Equity Fund (MRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
674.20%
289.61%
PMYYX
MRGAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PMYYX:

0.48

MRGAX:

-0.08

Коэф-т Сортино

PMYYX:

0.79

MRGAX:

0.04

Коэф-т Омега

PMYYX:

1.12

MRGAX:

1.01

Коэф-т Кальмара

PMYYX:

0.48

MRGAX:

-0.06

Коэф-т Мартина

PMYYX:

1.97

MRGAX:

-0.20

Индекс Язвы

PMYYX:

4.64%

MRGAX:

7.91%

Дневная вол-ть

PMYYX:

19.24%

MRGAX:

20.58%

Макс. просадка

PMYYX:

-35.25%

MRGAX:

-53.66%

Текущая просадка

PMYYX:

-10.58%

MRGAX:

-16.76%

Доходность по периодам

С начала года, PMYYX показывает доходность -6.88%, что значительно ниже, чем у MRGAX с доходностью -6.19%. За последние 10 лет акции PMYYX превзошли акции MRGAX по среднегодовой доходности: 12.41% против 6.88% соответственно.


PMYYX

С начала года

-6.88%

1 месяц

-3.66%

6 месяцев

-5.36%

1 год

8.74%

5 лет

17.90%

10 лет

12.41%

MRGAX

С начала года

-6.19%

1 месяц

-3.40%

6 месяцев

-11.52%

1 год

-1.57%

5 лет

8.96%

10 лет

6.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PMYYX и MRGAX

PMYYX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии MRGAX в 0.93%.


График комиссии MRGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MRGAX: 0.93%
График комиссии PMYYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PMYYX: 0.71%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PMYYX и MRGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PMYYX
Ранг риск-скорректированной доходности PMYYX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PMYYX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMYYX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMYYX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMYYX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMYYX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

MRGAX
Ранг риск-скорректированной доходности MRGAX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRGAX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRGAX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRGAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRGAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRGAX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PMYYX c MRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и MFS Core Equity Fund (MRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PMYYX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PMYYX: 0.48
MRGAX: -0.08
Коэффициент Сортино PMYYX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PMYYX: 0.79
MRGAX: 0.04
Коэффициент Омега PMYYX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PMYYX: 1.12
MRGAX: 1.01
Коэффициент Кальмара PMYYX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PMYYX: 0.48
MRGAX: -0.06
Коэффициент Мартина PMYYX, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PMYYX: 1.97
MRGAX: -0.20

Показатель коэффициента Шарпа PMYYX на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа MRGAX равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMYYX и MRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
-0.08
PMYYX
MRGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMYYX и MRGAX

Дивидендная доходность PMYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности MRGAX в 0.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund
4.79%4.47%2.62%5.26%9.25%2.41%5.48%2.36%2.71%1.21%2.29%2.15%
MRGAX
MFS Core Equity Fund
0.57%0.54%0.65%0.39%0.16%0.37%0.43%0.60%0.54%0.60%11.57%8.70%

Просадки

Сравнение просадок PMYYX и MRGAX

Максимальная просадка PMYYX за все время составила -35.25%, что меньше максимальной просадки MRGAX в -53.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMYYX и MRGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.58%
-16.76%
PMYYX
MRGAX

Волатильность

Сравнение волатильности PMYYX и MRGAX

Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и MFS Core Equity Fund (MRGAX) имеют волатильность 14.00% и 14.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.00%
14.02%
PMYYX
MRGAX