PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PMYYX с ALBAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PMYYXALBAX
Дох-ть с нач. г.22.76%21.68%
Дох-ть за 1 год31.41%31.25%
Дох-ть за 3 года4.80%9.72%
Дох-ть за 5 лет11.93%15.12%
Дох-ть за 10 лет10.82%12.55%
Коэф-т Шарпа2.662.77
Коэф-т Сортино3.493.70
Коэф-т Омега1.491.51
Коэф-т Кальмара2.454.07
Коэф-т Мартина17.1618.68
Индекс Язвы1.87%1.69%
Дневная вол-ть12.08%11.39%
Макс. просадка-35.25%-40.56%
Текущая просадка-2.52%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между PMYYX и ALBAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PMYYX и ALBAX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PMYYX показывает доходность 22.76%, а ALBAX немного ниже – 21.68%. За последние 10 лет акции PMYYX уступали акциям ALBAX по среднегодовой доходности: 10.82% против 12.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.07%
12.26%
PMYYX
ALBAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PMYYX и ALBAX

PMYYX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии ALBAX в 0.98%.


ALBAX
Alger Growth & Income Fund
График комиссии ALBAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.98%
График комиссии PMYYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PMYYX c ALBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и Alger Growth & Income Fund (ALBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PMYYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PMYYX, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PMYYX, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PMYYX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PMYYX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PMYYX, с текущим значением в 16.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.93
ALBAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALBAX, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALBAX, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALBAX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALBAX, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALBAX, с текущим значением в 18.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.68

Сравнение коэффициента Шарпа PMYYX и ALBAX

Показатель коэффициента Шарпа PMYYX на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALBAX равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMYYX и ALBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.63
2.77
PMYYX
ALBAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMYYX и ALBAX

Дивидендная доходность PMYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности ALBAX в 1.03%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund
0.78%0.95%0.32%0.99%1.07%1.74%0.00%1.44%1.21%2.29%2.15%10.12%
ALBAX
Alger Growth & Income Fund
1.03%1.29%1.24%0.85%1.20%1.46%1.64%1.19%1.53%1.57%1.78%1.60%

Просадки

Сравнение просадок PMYYX и ALBAX

Максимальная просадка PMYYX за все время составила -35.25%, что меньше максимальной просадки ALBAX в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMYYX и ALBAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.52%
0
PMYYX
ALBAX

Волатильность

Сравнение волатильности PMYYX и ALBAX

Текущая волатильность для Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) составляет 2.75%, в то время как у Alger Growth & Income Fund (ALBAX) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что PMYYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.75%
3.59%
PMYYX
ALBAX