PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PMYYX с GAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PMYYXGAA
Дох-ть с нач. г.29.27%9.44%
Дох-ть за 1 год39.30%17.91%
Дох-ть за 3 года6.61%1.95%
Дох-ть за 5 лет13.06%5.99%
Коэф-т Шарпа3.071.80
Коэф-т Сортино4.052.57
Коэф-т Омега1.571.32
Коэф-т Кальмара2.911.75
Коэф-т Мартина20.5112.02
Индекс Язвы1.86%1.51%
Дневная вол-ть12.46%10.11%
Макс. просадка-35.25%-26.57%
Текущая просадка0.00%-1.18%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между PMYYX и GAA составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PMYYX и GAA

С начала года, PMYYX показывает доходность 29.27%, что значительно выше, чем у GAA с доходностью 9.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.02%
4.90%
PMYYX
GAA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PMYYX и GAA

PMYYX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.


PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund
График комиссии PMYYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%
График комиссии GAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PMYYX c GAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PMYYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PMYYX, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PMYYX, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PMYYX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PMYYX, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PMYYX, с текущим значением в 20.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.51
GAA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GAA, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GAA, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GAA, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GAA, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GAA, с текущим значением в 12.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.02

Сравнение коэффициента Шарпа PMYYX и GAA

Показатель коэффициента Шарпа PMYYX на текущий момент составляет 3.07, что выше коэффициента Шарпа GAA равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMYYX и GAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.07
1.80
PMYYX
GAA

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMYYX и GAA

Дивидендная доходность PMYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности GAA в 4.52%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund
0.74%0.95%0.32%0.99%1.07%1.74%0.00%1.44%1.21%2.29%2.15%10.12%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF
4.52%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.00%2.35%2.81%2.49%0.57%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PMYYX и GAA

Максимальная просадка PMYYX за все время составила -35.25%, что больше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMYYX и GAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.18%
PMYYX
GAA

Волатильность

Сравнение волатильности PMYYX и GAA

Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что PMYYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.13%
2.87%
PMYYX
GAA