PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PMYYX с GAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PMYYX и GAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.73%
4.96%
PMYYX
GAA

Доходность по периодам

С начала года, PMYYX показывает доходность 28.57%, что значительно выше, чем у GAA с доходностью 9.78%.


PMYYX

С начала года

28.57%

1 месяц

3.27%

6 месяцев

13.73%

1 год

32.39%

5 лет (среднегодовая)

12.84%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

GAA

С начала года

9.78%

1 месяц

2.77%

6 месяцев

4.96%

1 год

15.05%

5 лет (среднегодовая)

6.02%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


PMYYXGAA
Коэф-т Шарпа2.631.51
Коэф-т Сортино3.492.15
Коэф-т Омега1.491.27
Коэф-т Кальмара3.051.93
Коэф-т Мартина17.219.53
Индекс Язвы1.88%1.58%
Дневная вол-ть12.30%9.98%
Макс. просадка-35.25%-26.57%
Текущая просадка-0.80%-0.87%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PMYYX и GAA

PMYYX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.


PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund
График комиссии PMYYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%
График комиссии GAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между PMYYX и GAA составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PMYYX c GAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PMYYX, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.631.51
Коэффициент Сортино PMYYX, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.492.15
Коэффициент Омега PMYYX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.491.27
Коэффициент Кальмара PMYYX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.051.93
Коэффициент Мартина PMYYX, с текущим значением в 17.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.219.53
PMYYX
GAA

Показатель коэффициента Шарпа PMYYX на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа GAA равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMYYX и GAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.63
1.51
PMYYX
GAA

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMYYX и GAA

Дивидендная доходность PMYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности GAA в 4.51%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund
0.74%0.95%0.32%0.99%1.07%1.74%0.00%1.44%1.21%2.29%2.15%10.12%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF
4.51%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.00%2.35%2.81%2.49%0.57%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PMYYX и GAA

Максимальная просадка PMYYX за все время составила -35.25%, что больше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMYYX и GAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.80%
-0.87%
PMYYX
GAA

Волатильность

Сравнение волатильности PMYYX и GAA

Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что PMYYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.20%
2.51%
PMYYX
GAA