PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PMYYX с SMGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PMYYXSMGIX
Дох-ть с нач. г.22.76%20.94%
Дох-ть за 1 год31.41%32.47%
Дох-ть за 3 года4.80%9.40%
Дох-ть за 5 лет11.93%15.69%
Дох-ть за 10 лет10.82%12.75%
Коэф-т Шарпа2.662.75
Коэф-т Сортино3.493.64
Коэф-т Омега1.491.51
Коэф-т Кальмара2.453.78
Коэф-т Мартина17.1617.17
Индекс Язвы1.87%1.95%
Дневная вол-ть12.08%12.18%
Макс. просадка-35.25%-50.62%
Текущая просадка-2.52%-1.66%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между PMYYX и SMGIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PMYYX и SMGIX

С начала года, PMYYX показывает доходность 22.76%, что значительно выше, чем у SMGIX с доходностью 20.94%. За последние 10 лет акции PMYYX уступали акциям SMGIX по среднегодовой доходности: 10.82% против 12.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.07%
9.66%
PMYYX
SMGIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PMYYX и SMGIX

PMYYX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии SMGIX в 0.75%.


SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund
График комиссии SMGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии PMYYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PMYYX c SMGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PMYYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PMYYX, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PMYYX, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PMYYX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PMYYX, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PMYYX, с текущим значением в 17.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.16
SMGIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMGIX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMGIX, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMGIX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMGIX, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMGIX, с текущим значением в 17.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.17

Сравнение коэффициента Шарпа PMYYX и SMGIX

Показатель коэффициента Шарпа PMYYX на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMGIX равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMYYX и SMGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.66
2.75
PMYYX
SMGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMYYX и SMGIX

Дивидендная доходность PMYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности SMGIX в 0.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund
0.78%0.95%0.32%0.99%1.07%1.74%0.00%1.44%1.21%2.29%2.15%10.12%
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund
0.48%0.58%0.57%0.49%0.78%1.08%1.35%0.95%0.91%2.86%0.74%0.75%

Просадки

Сравнение просадок PMYYX и SMGIX

Максимальная просадка PMYYX за все время составила -35.25%, что меньше максимальной просадки SMGIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMYYX и SMGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.52%
-1.66%
PMYYX
SMGIX

Волатильность

Сравнение волатильности PMYYX и SMGIX

Текущая волатильность для Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) составляет 2.86%, в то время как у Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что PMYYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.86%
3.43%
PMYYX
SMGIX