PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PMYYX с SMGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMYYX с SMGIX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX).

PMYYX управляется Putnam. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г.. SMGIX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 14 дек. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMYYX или SMGIX.

Корреляция

Корреляция между PMYYX и SMGIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности PMYYX и SMGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
492.17%
198.01%
PMYYX
SMGIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PMYYX:

0.27

SMGIX:

-0.07

Коэф-т Сортино

PMYYX:

0.51

SMGIX:

0.05

Коэф-т Омега

PMYYX:

1.08

SMGIX:

1.01

Коэф-т Кальмара

PMYYX:

0.25

SMGIX:

-0.06

Коэф-т Мартина

PMYYX:

0.89

SMGIX:

-0.18

Индекс Язвы

PMYYX:

6.04%

SMGIX:

8.13%

Дневная вол-ть

PMYYX:

19.58%

SMGIX:

21.35%

Макс. просадка

PMYYX:

-35.25%

SMGIX:

-57.95%

Текущая просадка

PMYYX:

-13.36%

SMGIX:

-16.86%

Доходность по периодам

С начала года, PMYYX показывает доходность -6.88%, что значительно ниже, чем у SMGIX с доходностью -6.35%. За последние 10 лет акции PMYYX превзошли акции SMGIX по среднегодовой доходности: 9.55% против 5.13% соответственно.

PMYYX

С начала года

-6.88%

1 месяц

-1.71%

6 месяцев

-8.65%

1 год

4.96%

5 лет

13.40%

10 лет

9.55%

SMGIX

С начала года

-6.35%

1 месяц

-1.48%

6 месяцев

-12.73%

1 год

-2.07%

5 лет

6.89%

10 лет

5.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PMYYX и SMGIX

PMYYX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии SMGIX в 0.75%.

SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund
График комиссии SMGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMGIX: 0.75%
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund
График комиссии PMYYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PMYYX: 0.71%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PMYYX и SMGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PMYYX
Ранг риск-скорректированной доходности PMYYX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PMYYX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMYYX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMYYX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMYYX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMYYX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
SMGIX
Ранг риск-скорректированной доходности SMGIX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMGIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMGIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMGIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMGIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMGIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PMYYX c SMGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PMYYX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PMYYX: 0.27
SMGIX: -0.07
Коэффициент Сортино PMYYX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PMYYX: 0.51
SMGIX: 0.05
Коэффициент Омега PMYYX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PMYYX: 1.08
SMGIX: 1.01
Коэффициент Кальмара PMYYX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PMYYX: 0.25
SMGIX: -0.06
Коэффициент Мартина PMYYX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
PMYYX: 0.89
SMGIX: -0.18

Показатель коэффициента Шарпа PMYYX на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа SMGIX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMYYX и SMGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
-0.07
PMYYX
SMGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMYYX и SMGIX

Дивидендная доходность PMYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности SMGIX в 0.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund		0.78%0.73%0.95%0.32%0.99%1.07%1.74%0.00%1.44%1.21%2.29%2.15%
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		0.64%0.60%0.58%0.57%0.49%0.78%1.08%1.35%0.95%0.91%2.86%0.74%

Просадки

Сравнение просадок PMYYX и SMGIX

Максимальная просадка PMYYX за все время составила -35.25%, что меньше максимальной просадки SMGIX в -57.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMYYX и SMGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.36%
-16.86%
PMYYX
SMGIX

Волатильность

Сравнение волатильности PMYYX и SMGIX

Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) имеют волатильность 14.00% и 14.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.00%
14.48%
PMYYX
SMGIX