Сравнение PMYYX с SMGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX).
PMYYX управляется Putnam. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г.. SMGIX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 14 дек. 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMYYX или SMGIX.
Доходность
Сравнение доходности PMYYX и SMGIX
Доходность по периодам
С начала года, PMYYX показывает доходность 28.57%, что значительно выше, чем у SMGIX с доходностью 24.37%. За последние 10 лет акции PMYYX уступали акциям SMGIX по среднегодовой доходности: 11.10% против 12.83% соответственно.
PMYYX
28.57%
3.27%
13.73%
32.39%
12.84%
11.10%
SMGIX
24.37%
2.41%
10.30%
30.51%
16.25%
12.83%
Основные характеристики
| PMYYX | SMGIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.63 | 2.49 |
| Коэф-т Сортино | 3.49 | 3.32 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 3.05 | 3.44 |
| Коэф-т Мартина | 17.21 | 15.58 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 12.30% | 12.24% |
| Макс. просадка | -35.25% | -50.62% |
| Текущая просадка | -0.80% | -0.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMYYX и SMGIX
PMYYX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии SMGIX в 0.75%.
Корреляция
Корреляция между PMYYX и SMGIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PMYYX c SMGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMYYX и SMGIX
Дивидендная доходность PMYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности SMGIX в 0.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMYYX Putnam Multi-Cap Core Fund | 0.74% | 0.95% | 0.32% | 0.99% | 1.07% | 1.74% | 0.00% | 1.44% | 1.21% | 2.29% | 2.15% | 10.12% |
SMGIX Columbia Contrarian Core Fund | 0.47% | 0.58% | 0.57% | 0.49% | 0.78% | 1.08% | 1.35% | 0.95% | 0.91% | 2.86% | 0.74% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок PMYYX и SMGIX
Максимальная просадка PMYYX за все время составила -35.25%, что меньше максимальной просадки SMGIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMYYX и SMGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PMYYX и SMGIX
Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) имеют волатильность 4.20% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.