Сравнение PMYYX с SMGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX).
PMYYX управляется Putnam. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г.. SMGIX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PMYYX и SMGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMYYX и SMGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMYYX Putnam Multi-Cap Core Fund | -5.13% | 17.33% | 26.46% | 27.98% | -15.94% | 30.93% | 17.69% | 32.52% | -7.91% | 24.00% |
SMGIX Columbia Contrarian Core Fund | -5.63% | 17.35% | 23.33% | 32.12% | -18.64% | 24.18% | 22.21% | 32.95% | -8.95% | 20.57% |
Доходность по периодам
С начала года, PMYYX показывает доходность -5.13%, что значительно выше, чем у SMGIX с доходностью -5.63%. За последние 10 лет акции PMYYX превзошли акции SMGIX по среднегодовой доходности: 15.02% против 13.21% соответственно.
PMYYX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -5.13%
- 6 месяцев
- -2.01%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 19.14%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 15.02%
SMGIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -3.60%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMYYX и SMGIX
PMYYX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии SMGIX в 0.75%.
Доходность на риск
PMYYX vs. SMGIX — Ранг доходности на риск
PMYYX
SMGIX
Сравнение PMYYX c SMGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMYYX | SMGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.87 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.34 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.34 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 5.64 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMYYX | SMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.87 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.58 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.70 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.68 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между PMYYX и SMGIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMYYX и SMGIX
Дивидендная доходность PMYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности SMGIX в 7.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMYYX Putnam Multi-Cap Core Fund | 2.91% | 2.76% | 4.47% | 2.62% | 5.26% | 9.25% | 2.41% | 4.76% | 2.36% | 2.71% | 1.21% | 1.26% |
SMGIX Columbia Contrarian Core Fund | 7.83% | 7.39% | 9.69% | 3.08% | 10.61% | 13.70% | 7.69% | 5.87% | 10.17% | 4.89% | 0.76% | 5.86% |
Просадки
Сравнение просадок PMYYX и SMGIX
Максимальная просадка PMYYX за все время составила -35.25%, что меньше максимальной просадки SMGIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMYYX и SMGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMYYX | SMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.25% | -50.62% | +15.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -12.33% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.52% | -32.20% | +8.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.25% | -32.45% | -2.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -7.35% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -6.77% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.93% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMYYX и SMGIX
Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) имеют волатильность 5.38% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMYYX | SMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 5.29% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 9.73% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 18.74% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 19.00% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 18.97% | -0.58% |