Сравнение PGEOX с PGTYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Putnam Global Technology Fund (PGTYX).
PGEOX управляется Putnam. Фонд был запущен 5 нояб. 1937 г.. PGTYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PGEOX и PGTYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGEOX и PGTYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEOX George Putnam Balanced Fund | -1.67% | 14.02% | 20.65% | 19.93% | -17.59% | 13.80% | 9.25% | 22.61% | -3.03% | 15.02% |
PGTYX Putnam Global Technology Fund | -2.29% | 23.31% | 27.88% | 53.82% | -32.30% | 11.72% | 70.92% | 47.50% | -6.72% | 47.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PGEOX показывает доходность -1.67%, что значительно выше, чем у PGTYX с доходностью -2.29%. За последние 10 лет акции PGEOX уступали акциям PGTYX по среднегодовой доходности: 9.29% против 21.55% соответственно.
PGEOX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 9.29%
PGTYX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 36.29%
- 3 года*
- 24.23%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- 21.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGEOX и PGTYX
PGEOX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии PGTYX в 0.62%.
Доходность на риск
PGEOX vs. PGTYX — Ранг доходности на риск
PGEOX
PGTYX
Сравнение PGEOX c PGTYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Putnam Global Technology Fund (PGTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGEOX | PGTYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.32 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.92 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.68 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | 8.46 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGEOX | PGTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.32 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.45 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.90 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.86 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между PGEOX и PGTYX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGEOX и PGTYX
Дивидендная доходность PGEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что меньше доходности PGTYX в 11.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEOX George Putnam Balanced Fund | 7.93% | 8.13% | 7.99% | 1.10% | 0.89% | 7.75% | 1.05% | 5.22% | 9.04% | 1.10% | 1.18% | 1.13% |
PGTYX Putnam Global Technology Fund | 11.09% | 10.83% | 6.40% | 0.57% | 1.71% | 21.15% | 13.60% | 2.63% | 9.44% | 6.75% | 1.01% | 4.56% |
Просадки
Сравнение просадок PGEOX и PGTYX
Максимальная просадка PGEOX за все время составила -50.63%, что больше максимальной просадки PGTYX в -42.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEOX и PGTYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGEOX | PGTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.63% | -42.09% | -8.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -13.58% | +7.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -42.09% | +20.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.00% | -42.09% | +19.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.43% | -8.21% | +4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.78% | -6.66% | -5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 4.61% | -2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGEOX и PGTYX
Текущая волатильность для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) составляет 3.85%, в то время как у Putnam Global Technology Fund (PGTYX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что PGEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGEOX | PGTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 9.23% | -5.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 17.26% | -10.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 28.36% | -16.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.39% | 24.73% | -13.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.59% | 23.91% | -12.32% |