Сравнение PGTYX с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
PGTYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PGTYX и XLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGTYX и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGTYX Putnam Global Technology Fund | -3.79% | 23.31% | 27.88% | 53.82% | -32.30% | 11.72% | 70.92% | 47.50% | -6.72% | 47.05% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -6.18% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Доходность по периодам
С начала года, PGTYX показывает доходность -3.79%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PGTYX имеют среднегодовую доходность 21.36%, а акции XLK немного отстают с 21.00%.
PGTYX
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 35.25%
- 3 года*
- 23.60%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 21.36%
XLK
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 21.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGTYX и XLK
PGTYX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Доходность на риск
PGTYX vs. XLK — Ранг доходности на риск
PGTYX
XLK
Сравнение PGTYX c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGTYX | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.13 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.71 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 1.97 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 6.31 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGTYX | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.13 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.64 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.87 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.36 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между PGTYX и XLK составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGTYX и XLK
Дивидендная доходность PGTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.26%, что больше доходности XLK в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGTYX Putnam Global Technology Fund | 11.26% | 10.83% | 6.40% | 0.57% | 1.71% | 21.15% | 13.60% | 2.63% | 9.44% | 6.75% | 1.01% | 4.56% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.57% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок PGTYX и XLK
Максимальная просадка PGTYX за все время составила -42.09%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGTYX и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGTYX | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.09% | -82.05% | +39.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -15.92% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.09% | -33.56% | -8.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | -33.56% | -8.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -11.04% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -35.17% | +28.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 4.98% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGTYX и XLK
Putnam Global Technology Fund (PGTYX) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что PGTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGTYX | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.40% | 8.12% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.20% | 16.49% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.33% | 27.05% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.75% | 24.72% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 24.33% | -0.42% |