Сравнение PGTYX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
PGTYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PGTYX и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGTYX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGTYX Putnam Global Technology Fund | -3.79% | 23.31% | 27.88% | 53.82% | -32.30% | 11.72% | 70.92% | 47.50% | -6.72% | 47.05% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, PGTYX показывает доходность -3.79%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PGTYX имеют среднегодовую доходность 21.36%, а акции VGT немного впереди с 21.51%.
PGTYX
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 35.25%
- 3 года*
- 23.60%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 21.36%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGTYX и VGT
PGTYX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
PGTYX vs. VGT — Ранг доходности на риск
PGTYX
VGT
Сравнение PGTYX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGTYX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.10 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.67 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 1.88 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 5.77 | +2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGTYX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.10 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.59 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.88 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.61 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между PGTYX и VGT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGTYX и VGT
Дивидендная доходность PGTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.26%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGTYX Putnam Global Technology Fund | 11.26% | 10.83% | 6.40% | 0.57% | 1.71% | 21.15% | 13.60% | 2.63% | 9.44% | 6.75% | 1.01% | 4.56% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок PGTYX и VGT
Максимальная просадка PGTYX за все время составила -42.09%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGTYX и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGTYX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.09% | -54.63% | +12.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -16.40% | +1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.09% | -35.07% | -7.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | -35.07% | -7.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -11.66% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -8.00% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 5.35% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGTYX и VGT
Putnam Global Technology Fund (PGTYX) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что PGTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGTYX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.40% | 8.03% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.20% | 16.35% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.33% | 27.27% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.75% | 25.06% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 24.48% | -0.57% |