PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PGTYX с FDGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGTYX с FDGRX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX).

PGTYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. FDGRX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGTYX или FDGRX.

Корреляция

Корреляция между PGTYX и FDGRX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PGTYX и FDGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PGTYX:

0.01

FDGRX:

-0.02

Коэф-т Сортино

PGTYX:

0.23

FDGRX:

0.15

Коэф-т Омега

PGTYX:

1.03

FDGRX:

1.02

Коэф-т Кальмара

PGTYX:

0.01

FDGRX:

-0.02

Коэф-т Мартина

PGTYX:

0.03

FDGRX:

-0.06

Индекс Язвы

PGTYX:

11.66%

FDGRX:

11.39%

Дневная вол-ть

PGTYX:

30.71%

FDGRX:

27.79%

Макс. просадка

PGTYX:

-52.31%

FDGRX:

-71.50%

Текущая просадка

PGTYX:

-17.06%

FDGRX:

-19.95%

Доходность по периодам

С начала года, PGTYX показывает доходность -6.85%, что значительно выше, чем у FDGRX с доходностью -9.57%. За последние 10 лет акции PGTYX превзошли акции FDGRX по среднегодовой доходности: 12.19% против 10.53% соответственно.

PGTYX

С начала года

-6.85%

1 месяц

14.39%

6 месяцев

-14.55%

1 год

0.07%

5 лет

7.66%

10 лет

12.19%

FDGRX

С начала года

-9.57%

1 месяц

9.45%

6 месяцев

-16.54%

1 год

-0.52%

5 лет

8.97%

10 лет

10.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PGTYX и FDGRX

PGTYX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии FDGRX в 0.79%.

FDGRX
Fidelity Growth Company Fund
PGTYX
Putnam Global Technology Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PGTYX и FDGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PGTYX
Ранг риск-скорректированной доходности PGTYX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGTYX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGTYX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGTYX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGTYX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGTYX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
FDGRX
Ранг риск-скорректированной доходности FDGRX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PGTYX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PGTYX на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа FDGRX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGTYX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGTYX и FDGRX

Ни PGTYX, ни FDGRX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PGTYX
Putnam Global Technology Fund		0.00%0.00%0.57%1.71%0.00%0.00%0.58%0.49%0.00%0.83%0.00%5.14%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%3.92%4.03%

Просадки

Сравнение просадок PGTYX и FDGRX

Максимальная просадка PGTYX за все время составила -52.31%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGTYX и FDGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PGTYX и FDGRX

Putnam Global Technology Fund (PGTYX) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) с волатильностью 8.50%. Это указывает на то, что PGTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...