PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PGTYX с PVFAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PGTYX и PVFAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение PGTYX с PVFAX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и Paradigm Value Fund (PVFAX).

PGTYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. PVFAX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGTYX или PVFAX.

Доходность

Сравнение доходности PGTYX и PVFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и Paradigm Value Fund (PVFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PGTYX:

0.29

PVFAX:

-0.22

Коэф-т Сортино

PGTYX:

0.46

PVFAX:

-0.19

Коэф-т Омега

PGTYX:

1.06

PVFAX:

0.98

Коэф-т Кальмара

PGTYX:

0.19

PVFAX:

-0.23

Коэф-т Мартина

PGTYX:

0.57

PVFAX:

-0.63

Индекс Язвы

PGTYX:

9.33%

PVFAX:

10.21%

Дневная вол-ть

PGTYX:

30.85%

PVFAX:

25.41%

Макс. просадка

PGTYX:

-42.09%

PVFAX:

-54.40%

Текущая просадка

PGTYX:

-6.57%

PVFAX:

-17.07%

Доходность по периодам

С начала года, PGTYX показывает доходность -1.31%, что значительно выше, чем у PVFAX с доходностью -10.63%. За последние 10 лет акции PGTYX превзошли акции PVFAX по среднегодовой доходности: 19.52% против 8.04% соответственно.

PGTYX

С начала года

-1.31%

1 месяц

6.72%

6 месяцев

-3.81%

1 год

8.88%

3 года

20.27%

5 лет

16.66%

10 лет

19.52%

PVFAX

С начала года

-10.63%

1 месяц

2.05%

6 месяцев

-14.84%

1 год

-6.03%

3 года

4.04%

5 лет

11.30%

10 лет

8.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Global Technology Fund

Paradigm Value Fund

Сравнение комиссий PGTYX и PVFAX

PGTYX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии PVFAX в 1.50%.

PVFAX
Paradigm Value Fund
PGTYX
Putnam Global Technology Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PGTYX и PVFAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PGTYX
Ранг риск-скорректированной доходности PGTYX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGTYX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGTYX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGTYX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGTYX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGTYX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
PVFAX
Ранг риск-скорректированной доходности PVFAX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PVFAX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVFAX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVFAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVFAX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVFAX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PGTYX c PVFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и Paradigm Value Fund (PVFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PGTYX на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа PVFAX равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGTYX и PVFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGTYX и PVFAX

Дивидендная доходность PGTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что меньше доходности PVFAX в 15.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PGTYX
Putnam Global Technology Fund		6.49%6.40%0.57%1.71%21.15%13.60%2.63%9.44%6.75%1.01%4.56%5.14%
PVFAX
Paradigm Value Fund		15.28%13.65%6.48%8.70%2.67%2.17%5.02%14.18%12.17%4.91%14.01%19.62%

Просадки

Сравнение просадок PGTYX и PVFAX

Максимальная просадка PGTYX за все время составила -42.09%, что меньше максимальной просадки PVFAX в -54.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGTYX и PVFAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PGTYX и PVFAX

Текущая волатильность для Putnam Global Technology Fund (PGTYX) составляет 6.97%, в то время как у Paradigm Value Fund (PVFAX) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что PGTYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PVFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...