Сравнение PGTYX с PVFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и Paradigm Value Fund (PVFAX).
PGTYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. PVFAX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности PGTYX и PVFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGTYX и PVFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGTYX Putnam Global Technology Fund | -3.79% | 23.31% | 27.88% | 53.82% | -32.30% | 11.72% | 70.92% | 47.50% | -6.72% | 47.05% |
PVFAX Paradigm Value Fund | -0.74% | 5.60% | 12.51% | 13.31% | -20.25% | 30.28% | 17.69% | 22.27% | -2.02% | 14.09% |
Доходность по периодам
С начала года, PGTYX показывает доходность -3.79%, что значительно ниже, чем у PVFAX с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции PGTYX превзошли акции PVFAX по среднегодовой доходности: 21.36% против 10.07% соответственно.
PGTYX
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 35.25%
- 3 года*
- 23.60%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 21.36%
PVFAX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGTYX и PVFAX
PGTYX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии PVFAX в 1.50%.
Доходность на риск
PGTYX vs. PVFAX — Ранг доходности на риск
PGTYX
PVFAX
Сравнение PGTYX c PVFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и Paradigm Value Fund (PVFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGTYX | PVFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.78 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.26 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.16 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 1.45 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 4.31 | +3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGTYX | PVFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.78 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.01 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.03 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.04 | +0.81 |
Корреляция
Корреляция между PGTYX и PVFAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGTYX и PVFAX
Дивидендная доходность PGTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.26%, что меньше доходности PVFAX в 20.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGTYX Putnam Global Technology Fund | 11.26% | 10.83% | 6.40% | 0.57% | 1.71% | 21.15% | 13.60% | 2.63% | 9.44% | 6.75% | 1.01% | 4.56% |
PVFAX Paradigm Value Fund | 20.81% | 20.66% | 13.65% | 6.48% | 8.70% | 2.67% | 2.08% | 5.01% | 14.18% | 12.17% | 4.92% | 14.01% |
Просадки
Сравнение просадок PGTYX и PVFAX
Максимальная просадка PGTYX за все время составила -42.09%, что меньше максимальной просадки PVFAX в -92.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGTYX и PVFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGTYX | PVFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.09% | -92.43% | +50.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -13.38% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.09% | -92.43% | +50.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | -92.43% | +50.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -89.77% | +80.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -13.48% | +6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 4.48% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGTYX и PVFAX
Putnam Global Technology Fund (PGTYX) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с Paradigm Value Fund (PVFAX) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что PGTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGTYX | PVFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.40% | 7.58% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.20% | 15.47% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.33% | 25.09% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.75% | 536.32% | -511.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 379.59% | -355.68% |