Сравнение PGTYX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
PGTYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности PGTYX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGTYX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGTYX Putnam Global Technology Fund | -3.79% | 23.31% | 27.88% | 53.82% | -32.30% | 11.72% | 70.92% | 47.50% | -6.72% | 47.05% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PGTYX показывает доходность -3.79%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции PGTYX превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 21.36% против 18.99% соответственно.
PGTYX
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 35.25%
- 3 года*
- 23.60%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 21.36%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGTYX и QQQ
PGTYX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
PGTYX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
PGTYX
QQQ
Сравнение PGTYX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGTYX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.07 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.66 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.00 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 7.32 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGTYX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.07 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.59 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.86 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.38 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между PGTYX и QQQ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGTYX и QQQ
Дивидендная доходность PGTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.26%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGTYX Putnam Global Technology Fund | 11.26% | 10.83% | 6.40% | 0.57% | 1.71% | 21.15% | 13.60% | 2.63% | 9.44% | 6.75% | 1.01% | 4.56% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок PGTYX и QQQ
Максимальная просадка PGTYX за все время составила -42.09%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGTYX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGTYX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.09% | -82.97% | +40.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -12.62% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.09% | -35.12% | -6.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | -35.12% | -6.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -7.86% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -32.99% | +26.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 3.44% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGTYX и QQQ
Putnam Global Technology Fund (PGTYX) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что PGTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGTYX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.40% | 6.61% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.20% | 12.82% | +4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.33% | 22.70% | +5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.75% | 22.38% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 22.25% | +1.66% |