Сравнение PGTYX с LCSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX).
PGTYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. LCSIX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PGTYX и LCSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGTYX и LCSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGTYX Putnam Global Technology Fund | -3.79% | 23.31% | 27.88% | 53.82% | -32.30% | 11.72% | 70.92% | 47.50% | -6.72% | 47.05% |
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | 2.78% | 1.13% | -8.29% | -3.07% | 6.04% | 14.90% | 9.90% | -5.97% | 15.16% | 6.19% |
Доходность по периодам
С начала года, PGTYX показывает доходность -3.79%, что значительно ниже, чем у LCSIX с доходностью 2.78%. За последние 10 лет акции PGTYX превзошли акции LCSIX по среднегодовой доходности: 21.36% против 2.75% соответственно.
PGTYX
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 35.25%
- 3 года*
- 23.60%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 21.36%
LCSIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 0.38%
- 3 года*
- -2.12%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- 2.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGTYX и LCSIX
PGTYX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии LCSIX в 1.75%.
Доходность на риск
PGTYX vs. LCSIX — Ранг доходности на риск
PGTYX
LCSIX
Сравнение PGTYX c LCSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGTYX | LCSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.04 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 0.10 | +1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.01 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 0.24 | +2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 0.49 | +7.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGTYX | LCSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.04 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.34 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.41 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.46 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между PGTYX и LCSIX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGTYX и LCSIX
Дивидендная доходность PGTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.26%, что больше доходности LCSIX в 2.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGTYX Putnam Global Technology Fund | 11.26% | 10.83% | 6.40% | 0.57% | 1.71% | 21.15% | 13.60% | 2.63% | 9.44% | 6.75% | 1.01% | 4.56% |
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | 2.26% | 2.32% | 2.75% | 1.88% | 10.75% | 7.14% | 2.94% | 0.54% | 12.36% | 0.02% | 3.21% | 7.36% |
Просадки
Сравнение просадок PGTYX и LCSIX
Максимальная просадка PGTYX за все время составила -42.09%, что больше максимальной просадки LCSIX в -25.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGTYX и LCSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGTYX | LCSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.09% | -25.13% | -16.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -4.31% | -10.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.09% | -13.21% | -28.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | -13.71% | -28.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -8.74% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -6.33% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 2.15% | +2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGTYX и LCSIX
Putnam Global Technology Fund (PGTYX) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что PGTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGTYX | LCSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.40% | 1.44% | +7.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.20% | 5.31% | +11.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.33% | 6.95% | +21.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.75% | 5.58% | +19.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 6.71% | +17.20% |