Сравнение PGEOX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
PGEOX управляется Putnam. Фонд был запущен 5 нояб. 1937 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PGEOX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGEOX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEOX George Putnam Balanced Fund | -2.12% | 14.02% | 20.65% | 19.93% | -17.59% | 13.80% | 9.25% | 22.61% | -3.03% | 4.10% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -1.78% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, PGEOX показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью -1.78%.
PGEOX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 9.24%
PALDX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGEOX и PALDX
PGEOX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.
Доходность на риск
PGEOX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
PGEOX
PALDX
Сравнение PGEOX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGEOX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.26 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.86 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.82 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 8.67 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGEOX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.26 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.68 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.73 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между PGEOX и PALDX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGEOX и PALDX
Дивидендная доходность PGEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности PALDX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEOX George Putnam Balanced Fund | 7.96% | 8.13% | 7.99% | 1.10% | 0.89% | 7.75% | 1.05% | 5.22% | 9.04% | 1.10% | 1.18% | 1.13% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.52% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PGEOX и PALDX
Максимальная просадка PGEOX за все время составила -50.63%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEOX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGEOX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.63% | -26.16% | -24.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.97% | -8.20% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -20.47% | -0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -4.16% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.78% | -4.16% | -7.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.72% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGEOX и PALDX
George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) имеют волатильность 3.85% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGEOX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 3.74% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.41% | 6.16% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 11.65% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.40% | 12.11% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.59% | 12.76% | -1.17% |