Сравнение PGEOX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
PGEOX управляется Putnam. Фонд был запущен 5 нояб. 1937 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PGEOX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGEOX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEOX George Putnam Balanced Fund | -1.67% | 14.02% | 20.65% | 19.93% | -17.59% | 13.80% | 9.25% | 22.61% | -4.07% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -6.96% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, PGEOX показывает доходность -1.67%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -6.96%.
PGEOX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 9.29%
BWBIX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -2.76%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGEOX и BWBIX
PGEOX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Доходность на риск
PGEOX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
PGEOX
BWBIX
Сравнение PGEOX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGEOX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.55 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 0.96 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.13 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.89 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | 3.29 | +5.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGEOX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.55 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.14 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.49 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между PGEOX и BWBIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGEOX и BWBIX
Дивидендная доходность PGEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что меньше доходности BWBIX в 8.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEOX George Putnam Balanced Fund | 7.93% | 8.13% | 7.99% | 1.10% | 0.89% | 7.75% | 1.05% | 5.22% | 9.04% | 1.10% | 1.18% | 1.13% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.18% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PGEOX и BWBIX
Максимальная просадка PGEOX за все время составила -50.63%, что больше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEOX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGEOX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.63% | -39.14% | -11.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -11.65% | +5.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -39.14% | +17.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.43% | -8.81% | +5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.78% | -11.88% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 3.45% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGEOX и BWBIX
Текущая волатильность для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) составляет 3.85%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что PGEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGEOX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 5.42% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 11.39% | -4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 19.95% | -8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.39% | 21.18% | -9.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.59% | 23.30% | -11.71% |